Impet – wstęp do analizy [Jim Poniat]

Impet (momentum) to według wielkiego słownika j. polskiego: „szybkość i rozmach towarzyszące jakiemuś działaniu lub procesowi”. W mojej pamięci utkwił także na stałe cytat Leonardo Da Vinci – „Prostota jest szczytem wyrafinowania”. Wszystkie techniki jakie używam są bardzo proste i łatwe do zrozumienia, choć handel na rynku Forex wydaje się niesłychanie trudny.

Szukamy „naszej” strategii łatwej do zrozumienia, która przyniosłaby optymalne zyski. Oczywiście na ryku tradingu istnieje niezliczona ilość systemów, strategii, nie wspomnę o wskaźnikach. Niestety nie jesteśmy w stanie wszystkich przetestować. Więc jaka strategia jest optymalna dla nas? Która przyniesie nam zyski? Czy będzie pracować na wszystkich rynkach i ramach czasowych? Na te pytania odpowiem w kolejnych artykułach.

Przez wiele lat testowałem mnóstwo teorii, strategii czy też systemów, jednak najlepsze rezultaty osiągnąłem poprzez analizę IMPETU – co okazało się KLUCZEM DO SUKCESU! Czy kiedykolwiek patrząc na zmiany ceny na wykresie zastanawiałeś się, dlaczego te zmiany następują? Kilka elementów ma ogromny wpływ na zmianę ceny.

Zmiany ceny

Cena jest najważniejszym elementem technicznej analizy. Poniższy wykres pokazuje typowe zmiany ceny. Cena wchodzi w ruch boczny przez pewien okres czasu, potem następuje gwałtowne wybicie ceny i przejście znowu w ruch boczny. Rynek spędza 70% do 80% w ruchu bocznym. I tutaj większość traderów traci gotówkę. Jest to spowodowane brakiem wiedzy na temat trendu, impetu oraz zachowania się ceny w ruchu bocznym.

Typowe zmiany rynku

Jedynymi traderami, którzy odnoszą zyski są ci, którzy rozpoznają zmiany impetu. Rozpoznanie punktu początkowego impetu jest tutaj niesłychanie ważne. Jeśli znajdziesz taki wskaźnik, który potrafi znaleźć punkt początkowy jego wzrostu, Twój sukces jest gwarantowany.

Jest kilka elementów, które wpływają na zmiany impetu, a co za tym idzie zmiany ceny.

Elementy wpływające na zmianę ceny

Elementy wpływające na zmiany ceny

1. Decyzja tradera – kiedy podejmujemy decyzję o otwarciu pozycji, czy też wstrzymaniu się od handlu, jest to pierwszy krok jaki wykonujemy.
2. Impet – w tym wypadku krytyczny element jaki powinniśmy rozpoznać.
3. Wolumen – na rynku Forex nie mamy rzeczywistego wolumenu. Można wykupić dodatkowo taką funkcję od kilku brokerów, ale jest to niesłychanie droga usługa. Nie wiem, czy wiesz, ale rozpoznanie wolumenu można dokonać na bazie wielkości świec. Ten element więc nie ma racji bytu w naszych analizach.
4. Czas, gdyż wszystkie te elementy muszą zaistnieć w pewnym okresie. Jeśli brakuje któregoś (bez brania pod uwagę wolumenu), to cena nie będzie się zmieniać.

UWAGA: brak impetu oznacza nieznaczące zmiany ceny

Impet powoduje widoczne zmiany ceny (ang. Price Action). Czy wiesz, dlaczego tak wielu traderów handlujących tylko biorąc pod uwagę zmiany ceny, nie odnoszą sukcesów w tradingu? Dlatego, że nie zwracają uwagi na to co powoduje gwałtowne zmiany ceny – IMPET (ang. MOMENTUM). Impet jest krytycznym i najważniejszym elementem zyskownego tradingu. Punkty zwrotne oraz siła trendu są spowodowane przez impet. Jeśli nie ma impetu nie ma znaczących zmian ceny.

Kiedy pozycja zostanie otwarta bez względu na technikę jaką stosujemy, impet musi być obecny, aby doprowadzić cenę do wyznaczonego targetu.

Gwałtowne odwrócenie trendu spowodowane wzrostem impetu wzrostowego

Jeśli mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem impetu, praktycznie mamy do czynienia z zerowym ryzykiem. Dokładnie jak na powyższym i poniższym wykresie.

Gwałtowny wzrost impetu w kierunku spadkowym co powoduje zmianę trendu wzrostowego na trend spadkowy

Impet a Bill Williams

Na typowe zmiany ceny w trendzie moje oczy otworzył Bill Williams, mimo iż Bill nie uczy handlu na bazie impetu, ale właśnie u niego zrozumiałem jak niesłychanie jest on ważnym elementem w analizie. Jeśli spojrzymy na kilka wykresów to zauważymy, że cena, jak już wspomniałem, przez większość czasu 70% do 80% dryfuje w kierunku bocznym w konsolidacji. W pewnym momencie następuje gwałtowne wybicie i cena dokonuje szybkiego wzrostu, gdzie po chwili przechodzi w konsolidację. Zapewne nie raz otworzyłeś pozycję w momencie, kiedy cena była na początku rozpoczynającej się konsolidacji i zaliczyłeś stop loss, a po chwili cena znowu zaczęła poruszać się we wcześniej obranym kierunku.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Okrągłe poziomy cenowe – wykorzystaj je w swojej analizie

Wielu nowicjuszy staje się ofiarami braku wiedzy. Tutaj kłania się podstawowa znajomość zachowania się impetu – kluczowego elementu zmiany ceny. Kiedy otwieramy pozycję na bazie samej ceny (Price Action), to niestety nie mamy pewności co do poprawnego jej otwarcia. Właściwy wzrost/spadek ceny wraz z impetem to tylko 20-30% trendu. To właśnie analiza impetu wskazuje nam siłę i początek lub koniec każdego swingu.

Fraktale i Alligator to pierwszy krok do bardzo prostej analizy impetu (reszta wskaźników Billa Williamsa była dla mnie „czarną magią”). Nasza analiza powinna się opierać na minimalnej ilości wskaźników, abyśmy mogli obserwować cenę na względnie czystym wykresie. Alligator doskonale radzi sobie ze wskazaniem zmian impetu, a fraktale pokazują sygnały otwarcia pozycji. Ale przejdźmy do przykładów współpracy fraktali i alligatora.

Fraktale

Wielu traderów nie stosowała tych dwóch wspaniałych wskaźników. Zacznijmy od fraktali. Wskaźnik wyznacza szczyty i dołki, gdzie następuje odwrócenie ceny.

Zastosowanie wskaźników fraktali i alligatora na jednym wykresie

Powyższy wykres charakteryzuje się przejrzystością, widzimy wyraźnie wskazania wskaźników oraz zmiany ceny. Niebieskie i czerwone kropki oznaczają fraktale, średnie kroczące to Alligator. Aby fraktal został wyznaczony potrzebna jest seria 5 następujących po sobie świec:

• Sygnał kupna wskazuje fraktal znajdujący się nad najwyższym szczytem swingu, gdzie najwyższa środkowa świeca wskazuje najwyższą cenę. Dwie świece po lewej i dwie po prawej stronie pokazują niższą cenę.
• Sygnał sprzedaży to fraktal znajdujący się pod najniższym dołkiem, gdzie środkowa świeca swingu jest najniższą ceną. Pozostałe dwie świece po lewej jego stronie i po prawej wskazują wyższą cenę.

Fraktal kupna i fraktal sprzedaży

Ponieważ fraktale wskazują punkty, w których cena nie była w stanie utrzymać się i odwróciła kierunek, logiczne jest, że gdy cena wybije stary fraktal w pewnym momencie nadejdzie zmiana z nową siłą. Ustawienie pozycji w punkcie wybicia fraktala będzie oczywistym i najprostszym zastosowaniem fraktali.

Wyznaczone fraktale na wykresie

Powyżej przykład wyznaczonych fraktali na realnym wykresie. Niebieski kolor oznacza fraktale górne, czerwone – fraktale dolne.

Otwieranie pozycji na fraktalach nie wymaga natychmiastowej reakcji tradera, która czasem jest opóźniona. Wtedy zwykle traderzy zaczynają tzw. „gonitwę za ceną”, która z reguły kończy się porażką. Otwieramy pozycje oczekujące kilka pipsów powyżej najwyższej/najniższej ceny. Ustawienie pozycji dokonujemy na ostatnim fraktalu.

Przykład otwarcia pozycji oczekującej sprzedaży

Na powyższym przykładzie wyznaczona została pozycja sprzedaży. Ustawiamy pozycję oczekującą „Sell Stop” kilka pipsów (w zależności od ramy czasowej) poniżej ostatniego fraktala (czerwona kropka). Stop Loss ustawiamy na poziomie przeciwnego fraktala (fraktal kupna). Jak widać z wykresu, cena powoli zaczyna opadać i nasza pozycja zostaje otwarta. Na kolejnych świecach następuje przyspieszenie spadku ceny, co w rezultacie daje nam doskonały zysk.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Struktura Rynku – formacja o której wiedzą nieliczni

Fraktale nie powinny być używane jako jeden wskaźnik. Musimy zastosować wskaźnik do rozpoznania zmian impetu. Jak wcześniej wspomniałem – impet jest kluczem do zysku.

Wskaźnik Alligator

Kolejnym wskaźnikiem jaki zastosujemy będzie Alligator Billa Williamsa. (POBIERZ z naszego forum)

Alligator – usta, szczęki, zęby

Bill Williams określa wskaźnik Alligatora jako kompas, który pomaga nam utrzymać poprawny kierunek tradingu. Aligator pomaga odnaleźć prawdziwy impet i pozostać daleko od „krawędzi” trendu, co zawsze przynosi straty.

Alligator zbudowany jest z trzech linii balansu:

• Szczęka Alligatora (niebieska linia) – 13 interwałów, Wygładzona Średnia Krocząca (SSMA), mediana na cenie (wysoka + niska/2), przesunięta 8 interwałów w przyszłość;
• Zęby Alligatora (czerwona linia) – 8 interwałów, Wygładzona Średnia Krocząca (SSMA), mediana na cenie (wysoka + niska/2), przesunięta 5 interwałów w przyszłość;
• Usta Alligatora (zielona linia) – 5 interwałów, Wygładzona Średnia Krocząca (SSMA), mediana na cenie (wysoka + niska/2), przesunięta 3 interwały w przyszłość.

We wskaźniku alligator zastosowano współczynnik zależności ram czasowych, który w przybliżeniu wynosi 5:1. Jeśli niebieska linia (szczęka) znajduje się na dziennym wykresie, czerwona linia (zęby) wskazuje zmiany na godzinnym wykresie. Kiedy wszystkie trzy linie zawężają się, oznacza, że aligator śpi i cena dryfuje w kierunku bocznym – w określonym zakresie. Im dłużej aligator śpi, tym bardziej jest głodny. Kiedy się obudzi z długiego snu, jest bardzo głodny i goni cenę bardzo daleko.

Sen Alligatora

W okresie snu allligatora obserwuj tylko rynek i czekaj na jego przebudzenie. Kiedy się obudzi, otwiera usta (dywergencja – rozejście się linii balansu) i zaczyna polowanie. Kiedy wystarczająco się naje, powraca do snu (konwergencja – zbliżenie linii balansu), wtedy inkasujemy zyski.

Jeśli Alligator nie śpi, rynek znajduje się w trendzie wzrostowym lub spadkowym:

• Gdy cena znajduje się powyżej szczęki obserwujemy trend wzrostowy,
• Jeśli cena jest poniżej szczęki alligatora, jest to trend spadkowy.

„Śpiący i głodny” alligator

Zwróćmy uwagę na powyższym wykresie jak linie zacieśniają się podczas snu alligatora. Po przebudzeniu, alligator zaczyna „pożerać” cenę. Zysk jest całkiem niezły…

Fraktale i Alligator

Oba tworzą nierozłączną parę wskaźników. W tym ustawieniu nie potrzebujemy dodatkowych wskaźników, które będą tylko „zaśmiecać” nasz wykres.

Przykład wykresu bez dodatkowych wskaźników

Z reguły, kiedy alligator śpi nie handlujemy, czekamy, kiedy nastąpi przebudzenie alligatora. Zwróć uwagę, że na powyższym wykresie oznaczone zostały kolejne fraktale. Każdy kolejny fraktal jest wyższy od poprzedniego. Każdy z tych fraktali możemy wykorzystać do otwarcia kolejnej pozycji. Pozycje oczekujące nie zostaną włączone, dopóki cena nie wybije kolejnego fraktala.

Wykres ropy, interwał D1

Powyższy wykres ropy pokazuje nam gwałtowny wzrost impetu, a co za tym idzie gwałtowny wzrost ceny. Pierwszy fraktal, który się pokazał ponad szczęką alligatora, zapewnia nam zysk bez ponoszonego ryzyka. Każdy kolejny wyższy fraktal od poprzedniego jest dla nas sygnałem do otwarcia kolejnej pozycji. Po szóstym fraktalu widać wyraźnie jak aligator szykuje się do snu. Cena zaczyna spadać i przebija linię zębów, jest to dla nas sygnał zamknięcia pozycji. Otwarcie pozycji oczekującej powyżej 7 fraktala, oznacza kontynuację trendu. Widzimy jak impet gwałtownie wzrasta wraz z ceną.

Wykres Bitcoin, interwał H4

Bez jakiegokolwiek stresu, kaskadowe otwieranie oczekujących pozycji doprowadza do ogromnego zysku.

Wykres USDJPY, interwał H1

Przeanalizujmy zysk z kolejnych sygnałów, jakie wskazują nam fraktale.

Wykres USDJPY, interwał H1

Ostatnie kilka dni były obfitujące w zyski na USDJPY. Oto ich analiza z 8 dni handlu. Zamknięcie pozycji następowało z uwagi na zamknięcie się świecy powyżej linii zębów.

Niezły zysk, stosując tylko fraktale i aligatora.

Otwarcie i zamknięcie pozycji

Tuż przed wystąpieniem ostatniego fraktala alligator obudził się i zaczął polować na niedźwiedzie.

Ustawienie otwarcia pozycji oczekującej wraz ze SL; USDJPY, interwał H1

Zwróćmy uwagę jak szybko kolejno, linie zielona a następnie czerwona, przebijają niebieską – ZMIANA KIERUNKU! Stąd pierwszy fraktal po zmianie kierunku impetu, zostaje wybity do dołu. Jak widać ustawienie SL jest poza zasięgiem małej korekty.

Kolejny przykład ustawienia pozycji na GBPUSD. Tutaj zastosujemy odległość ustawienia pozycji od fraktala na 10 pipsów.

Otwarcie kolejnych pozycji; Wykres GBPUSD, H4

• Pierwsza pozycja ustawiona 2020-11-06, godzina 8:00 i zamknięta 2020-11-11 o godzinie 16:00. Wynik to +294 pipsy.
• Druga pozycja ustawiona 2020-11-09 godzina 20:00 i zamknięta 2020-11-11 o godzinie 16:00. Wynik to +36 pipsów.
• Trzecia pozycja ustawiona 2020-11-10 godzina 16:00 i zamknięta 2020-11-11 o godzinie 16:00. Wynik to +50 pipsów.

Sumarycznie z trzech pozycji – 280 pipsów. Całkiem niezły zysk…

Dlaczego tym razem nie zamknęliśmy pozycji na linii zębów (czerwonej linii)? Tutaj kłania się znajomość wykresów świecowych.

Wybicie Doji i Dywergencja ceny; Wykres GBPJPY, interwał H4

1. Mamy psychologiczny poziom 1.40, gdzie cena musi nabrać impetu, aby nastąpił dalszy wzrost ceny. Zielona świeca z długim górnym cieniem wskazuje osłabienie wzrostu ceny.
2. Pierwsza zielona świeca wskazuje bardzo długi cień u góry, kolejna świeca to Doji. W danym momencie nie wiemy, czy to jest chwilowe przejście ceny w ruch boczny. Kolejna długa czarna świeca wybija świecę Doji, jest to sygnał natychmiastowego zamknięcia wszystkich pozycji!
3. Tu również mamy do czynienia z dywergencją ceny w stosunku do zielonej linii. Szybki wzrost impetu powoduje gwałtowny wzrost ceny. Musi nastąpić zatrzymanie dalszego wzrostu ceny, co widać na wykresie.

Ustawienia SL i osiągnięcie maksymalnego zysku

Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku.

• Pierwszym wskazaniem niebezpieczeństwa zmniejszenia zysku jest PIĘĆ KOLEJNYCH FRAKTALI W TYM SAMYM KOLORZE. Kiedy to nastąpi, przesuwamy SL na kilka pipsów od najwyższej/najniższej ceny w celu zabezpieczenia maksymalnego zysku.
• Jeśli jesteśmy na rynku, gdzie cena gwałtownie ucieka i gdy kąt bieżącego poziomu ceny jest większy od kąta na zielonej linii, to ustawiamy SL na zielonej linii, aby zabezpieczyć maksymalny profit. Na rynku sprzedaży postępujemy odwrotnie.
• Jeśli jesteśmy w trwającym trendzie ustawiamy SL na poziomie czerwonej linii, która jest linią balansu o jedną ramę czasową niższą od tej na której pracujemy.