Zaawansowani
Teraz czytasz
Tajemnica wykresów Footprint – Wolumen i cena w jednym miejscu
0

Tajemnica wykresów Footprint – Wolumen i cena w jednym miejscu

utworzył Natalia Bojko22 stycznia 2021

Zdecydowana większość “zachodnich” traderów uległa modzie wschodniej, adaptując do handlu świece japońskie. Wcześniej głównym przedstawicielem ceny był wykres barowy. Jednak oba typy mają swoich zwolenników. Poza nimi możemy wyróżnić niezwykle proste w przysłowiowej obsłudze, ale i prezentacji danych zwykłe wykresy liniowe oraz nieco ciekawsze renko, o których możecie przeczytać tutaj. Dziś natomiast skupimy się na niezwykle rzadko spotykanym typie przedstawiania danych – footprint. Zanim przejdziecie do dalszej części tekstu, uwierzcie mi na słowo, że wyglądają dość nieszablonowo i intrygująco. Niemniej jednak nie będziemy ich używać tylko po to, by popisać się przed innymi traderami, skomplikowanym systemem handlowym. Tak naprawdę są bardzo użyteczną formą analizy ceny. Przejdźmy zatem do konkretów.

Czym są wykresy footprint

Jak odbywa się handel na kontraktach terminowych? Bardzo podobnie, jak na rynku akcyjnym w fazie notowań ciągłych. Prościej mówiąc poprzez składanie ofert przez uczestników rynku. Jak handlują traderzy? Głupie pytanie, prawda? Klikając przycisk kup lub sprzedaj i zlecenie wpada na platformę. Wyobraź sobie, że chcesz złożyć zlecenie buy na EUR/USD na 1 lot. Oczywiście celem tej pozycji jest wygenerowanie dla nas zakładanego profitu. To, czy kupimy kontrakt na eurodolara po cenie 2-4 pipsy mniejszej czy większej nie zrobi nam żadnej różnicy, tym bardziej jeśli handlujemy z przysłowiowej “ręki”. Teraz zobrazuj sobie drugą sytuację. Ponownie chcemy kupić EUR/USD, natomiast tym razem interesuje nas pozycja o wielkości 300 kontraktów. Czy 2-4 pipsy różnicy przy chęci maksymalizacji zysków z inwestycji będą nie wartą zastanowienia błahostką? Niekoniecznie. Tutaj z pomocą przychodzi nam wykres footprint. 

Jesteśmy leniwi…?

Cena jest wynikiem walki między popytem a podażą. Na podstawie wykresu zmiany notowań w czasie jesteśmy w stanie stwierdzić, która z tych sił ma przewagę na rynku. Większość traderów używa analizy technicznej. Jedną z najprostszych metod określania kierunku ruchu ceny jest rysowanie linii trendu. Ile ich będzie, na jakich interwałach je zastosujemy, pod jakim kątem itd. nie jest istotne. Ważne jest po co to robimy. Oczywiście naszym nadrzędnym celem jest znalezienie okazji do zawarcia korzystnej pozycji. Natomiast samo używanie narzędzi ma cel czysto prognostyczny. Analiza techniczna o tyle jest przyjemna i przyjazna dla traderów, że część jej metod nie wymaga specjalnej nauki. Taka jest ludzka natura. Lubimy drogę na skróty :-). Nie mniej jednak za pomocną świec, barów lub zwykłej linii, oscylatorów czy średnich będziemy w stanie odczytać ile np. potrwa skrajne wykupienie rynku? Często, gdy notowania danego instrumentu wybijają nowe szczyty, oscylatory osiągają skrajne wartości. Kurs jednak nie osuwa się nawet o kilkanaście pipsów. Dlaczego? Kiedy to zrobi? Na to pytanie na pewno nie odpowie wam oscylator, jego przeznaczenie jest zupełnie inne. W odpowiedzi na te pytania pomoże analiza wykresy footprint. 

Czytanie z taśmy na wykresie

Gdzieś w starych filmach o giełdzie z pewnością widzieliście, jak maklerzy i analitycy czytają z tzw. taśmy, na której podane były bieżące ceny spółek. Obecnie również mamy dostępne (szczególnie popularne w daytradingu na akcjach) arkusze zleceń. Trzeba przyznać, że odeszły w analizie walut trochę w zapomnienie z racji obszernych danych do analizy. Jednak są jeszcze zwolennicy tej metody, którą w swoim przedstawieniu graficznym wykorzystuje footprint. Przejdźmy od razu do sedna. Na poniższej grafice macie przedstawioną przykładową świecę footprint. 

blank

W jaki sposób należy czytać taką świecę? Dokładnie tak, jak arkusz zleceń. Po lewej stronie świecy mamy zlecenia kupna, po prawej natomiast sprzedaży. Świece czytamy dokładnie z ruchem strzałek (od lewej do prawej). Aby było łatwiej (taki jest też prawidłowy sposób czytania)  zacznijmy od dołu do góry. Po cenie 0,254 kupiono 18 kontraktów, sprzedano 5. Weźmy to na logikę. Dlaczego ruch ceny był do góry (knot świecy wzrostowej)? Ponieważ więcej kontraktów kupiono niż sprzedano. Mieliśmy większy popyt. Idźmy dalej. Cena 0,255. Przy tym poziomie 5 kontraktów kupiono a 1 sprzedano. Cena 0.256, 14 kontraktów kupionych, a 10 sprzedanych. Nadal różnica na korzyść kupujących jest dodania, stąd tworzy nam się świeca wzrostowa. Myślę, że każdy poradzi sobie z odczytywaniem popytowych ruchów.

Przejdźmy jeszcze do knota górnego świecy. Możemy odczytać, że przy cenie 0,259 kupiono 12 kontraktów a sprzedano 20, dalej nie ma już zleceń od kupujących (0). W związku z tym tutaj mamy więcej sprzedających niż kupujących stąd ruch spadkowy (knot).  W tym miejscu warto jeszcze powiedzieć czym jest 0, które widzimy na końcu świecy zarówno na górnym knocie i dolnym. Oznacza to, że przy tej cenie nie ma ofert przeciwnych. Zwykle są to dobre barometry, które pomagają rozpoznać odwrócenie rynku. 

Skąd wziąć te wykresy?

Generalnie sama analiza arkusza zleceń nie zastąpi w pełni wykresu, w którym w sposób graficzny (zatem dla większości osób bardziej przystępny) pokazane jest to, co na przysłowiowej taśmie. Jak zatem wprowadzić na swoją MT4 wykresy footprint? Jest do tego potrzebne dodatkowe oprogramowanie. Obecnie raczej żaden broker nie udostępnia tego typu wykresów. Samych typów footprintu jest ponad 10. Niektóre aplikacje umożliwiają przetestowanie ich kilkanaście dni za darmo. Z pewnością niebawem je dla was przetestujemy! Przejdźmy jednak to jednego z modeli wyglądu takiego wykresu. 

wykresy footprint przykład

Źródło: xtick.com

Same w sobie przybierają różne formy w zależności od oprogramowania. Co ważne, są wyjątkowe ze względu na swoje właściwości. Widząc np. tworzący się knot na wykresie, skąd możesz wiedzieć, ile faktycznie transakcji zostało tam zrealizowanych? Czy utworzył się, bo nie było np. zleceń kupna, czy temu, że większy kapitał wystawił solidną paczkę zleceń. 

Dodatkowo wykresy te są dość elastyczne. Można dodatkowo ustawiać w nich stany nierównowagi na rynku. Wtedy liczby dodatkowo przybierają czerwony lub zielony kolor. Stan nierównowagi będzie różnicą między liczbą zleceń kupna i sprzedaży, na wyraźną korzyść którejś ze stron. Zdecydowanie łatwiej jest nam wtedy bez głębszej analizy dostrzec istotne zmiany, przy konkretnej cenie. 

Czy sam wykres śladu wystarczy?

Generalnie istnieją kompletne strategie handlowe dla footprintów. Patrząc jednak na perspektywę używania wykresów śladu do innej strategii niż scalping, warto wykorzystywać analizę techniczną, jako wsparcie. Łączenie oporów i wsparć na wykresie z sygnałami płynącymi z analizy wolumenu i ceny jest skuteczną metodą wychwytywania momentów odwrócenia. Footprinty często uzupełnia się o wyliczenia różnych innych parametrów. Dlatego często możemy widzieć absurdalnie różne od siebie wykresy śladu. Poniżej rozpisałam kilka najbardziej popularnych odmian:

  1. “profil śladu” – dokładnie taki wykres, jaki zamieszony był wyżej. Pokazuje traderom wolumen przy konkretnej cenie w postaci pionowego histogramu. 
  2. stopień kupna/sprzedaży – dodaje do wolumenu (parametry można ustawić) dodatkowo kolor, dzięki czemu za przysłowiowym rzutem oka, bez głębszej analizy można się dowiedzieć, kto jest na rynku kreatorem ruchu cen. Mówiąc jeszcze prościej, która strona – popytu czy podaży, dominuje obecnie w handlu. 
  3. delta footprint – szczególnie lubiana odmiana na rynkach akcyjnych. Wyliczenia delty pojawiają się głównie pod wykresem. Dzięki nim możemy wyłapać dywergencje, a co za tym idzie możliwe odwrócenie notowań.
    footprint delta

    Źródło: xtick.com

    Jej wizualne przedstawienie również może być różne. Niekiedy jej wyliczenia znajdują się tylko pod wykresem, a niekiedy jest tak, że można nanieść ślad delty. W czym ona pomaga? Zacznijmy od tego, że delta wyświetla różnicę netto między wolumenem zainicjowanym przez kupujących a wolumenem zainicjowanym przez sprzedających dla każdej ceny. Pomaga zatem określić trend oraz dostarcza ogólnych informacji, czy będzie on kontynuowany. 

  4. ślad wolumenu – sytuacja tutaj jest podobna jak przy delcie. Chyba najczęściej ślad wolumenu wyświetla się z lewej strony wykresu. W przeciwieństwie do histogramu wolumenu na tradycyjnych wykresach, ślad wolumenu segmentuje wielkość nie tylko według czasu, ale także ceny. Ten wykres ma na celu pomóc traderom określić punkty kapitulacji rynku. 

Wszystkie powyższe parametry w dużej mierze są uzależnione (wygląd i przedstawienie danych) od pobranego oprogramowania. Nie mniej jednak same wykresy stanowią bardzo dobre narzędzie do odczytywania zachowań rynku, momentów odwrócenia oraz udzielają odpowiedzi na pytanie, jak kształtuje się popyt na konkretnych poziomach ceny. 

Co o tym sądzisz?
Lubię
12%
Interesujące
58%
Heh...
2%
Szok!
0%
Nie lubię
28%
Szkoda
0%
O Autorze
blank
Natalia Bojko
Absolwentka Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu w Białymstoku. Na rynku walutowym i akcyjnym aktywnie handluje od 2016 roku. Wychodzi z założenia, że najprostsze analizy przynoszą najlepsze efekty. Zwolenniczka swing tradingu. Dobierając spółki do portfela kieruje się ideą inwestowania w wartość. Od 2019 roku posiada tytuł analityka finansowego. Obecnie, pracuję w charakterze analityka walutowego w firmie Trefix i specjalisty ds. rynków finansowych w TeleTrade. Współpracuje także z portalem Investing w charakterze redaktora finansowego i analityka. Współtwórczyni projektu Podlaskiej Akademii Giełdowej (III i IV edycji).