Narzędzia do wyznaczania trendu

Trend to fundamentalny element większości systemów transakcyjnych, w szczególności trend-followerów, gdzie właśnie zawsze podążamy za nim. Tu jednak pojawia się problem – jak wyznaczyć trend? Istnieje wiele technik i narzędzi, które mają do tego służyć jednak które z nich jest tym właściwym? A może nie ma jednego najlepszego, tyle, że co zrobić w sytuacji jak oba wskazują co innego?

Linie trendu 

To najbardziej klasyczne narzędzie wykorzystywane do określenia trendu. Prosta linia biegnąca w nieskończoność, która łącząc wspólne dołki (trend wzrostowy), szczyty (trend spadkowy) lub szczyty i dołki (trend boczny), wyznacza kierunek ruchu i jednocześnie wsparcia/opory na których kurs może się zatrzymać w przypadku ewentualnych korekt. Najczęściej wyznacza się linię trendu po minimach i maksimach cenowych. Rzadko kiedy analitycy wykorzystują do tego celu cenę zamknięcia, choć ostatecznie to właśnie ona potwierdza czy trend został utrzymany czy też złamany.

Metoda Price Action

Price Action jest techniką gry bazującą na czystym wykresie i analizie ceny za pomocą podstawowych narzędzi. Do wyznaczania trendu czasem wykorzystuje się tu także linię trendu jednak częściej bazuje się na obserwacji kolejno tworzonych szczytów i dołków. Można powiedzieć, że to metoda „na oko”. Technika ta jest bardzo prosta i wbrew pozorom mało subiektywna, a jej główne założenia brzmią tak:

• Gdy na wykresie tworzą się coraz wyższe szczyty i coraz wyższe dołki to mamy trend wzrostowy.
• Jeśli na wykresie tworzą się coraz niższe dołki i coraz niższe szczyty to obserwujemy trend spadkowy.
• Jeśli zaś na wykresie tworzą się coraz niższe szczyty i coraz wyższe dołki lub coraz wyższe szczyty i coraz niższe dołki to mamy trend boczny.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Price Action oraz Strategia Price Action według Niala Fullera

W praktyce trzeba sobie jeszcze samemu określić po ilu poprawionych szczytach/dołkach uznajemy, że trend się zmienił. Zbyt długie czekanie na potwierdzenie sprawi, że rynek nam ucieknie, natomiast zbyt krótkie narazi nas na ryzyko zbyt szybkiego zdiagnozowania zmiany. Według mnie drugie wyraźne poprawienie wcześniejszego szczytu/dołka wystarczy, aby zdiagnozować zmianę trendu, tak jak na przykładzie poniżej.

Średnie kroczące

Jedna z najmniej subiektywnych metod do wyznaczania trendu. Średnia krocząca to wskaźnik liczący średnią wartość ceny z X okresów wg określonej formuły w zależności od rodzaju średniej (więcej o Moving Average), który jest nakładany na wykres z ceną. Im mniejszy okres, tym dokładniejsza średnia. Im większy, tym bardziej wiarygodnie oddaje tendencję kierunkową w dalszej perspektywie (w stosunku do używanego TF). Zasada jest banalna:

• Jeśli cena znajduje się nad średnią kroczącą to mamy trend wzrostowy.
• Gdy cena znajduje się pod średnią kroczącą to obserwujemy trend spadkowy.
• Z kolei gdy średnia krocząca porusza się blisko ceny przecinając ją na zmianę z jednej i drugiej strony to mamy trend boczny.

Diagnozując trend wykorzystuje się ceny zamknięcia, a przejście cen High i Low przez MA traktuje się tylko jako ‚naruszenie’ trendu. Jego zmiana to dopiero sytuacja w której cena Close pojawia się po drugiej stronie MA.

Inne wskaźniki

Do wyznaczania trendu można wykorzystywać także inne narzędzia jak kanały cenowe (równoległy, regresji liniowej, odchylenia standardowego) czy wskaźniki trendu analizy technicznej do których należą np. Parabolic SAR, CCI czy Average Directional Movement Index. Każdy z nich pokazuje to samo choć w inny sposób i bazuje na innej formule matematycznej, z wyjątkiem kanałów, które wyznacza się podobnie jak linię trendu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wskaźniki analizy technicznej i sprawdź Bazę wskaźników trendu

Trend zależny od interwału

Jeśli grasz na kilku interwałach czasowych lub operujesz na niskim TF (timeframe – z ang. rama czasowa), a potwierdzenia szukasz na wyższym to na pewno spotkałeś się z sytuacją, gdzie kierunek trendu był inny na każdym z nich. Tendencja zmian ceny jest zależna od horyzontu czasowego na którym dokonujemy analizy, dlatego też przy jego określaniu zawsze warto sprecyzować o jakiej perspektywie mówimy (intraday, krótko-, średnio-, długoterminowy).

Które narzędzie wybrać?

Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każda z technik ma swoje mniejsze i większe wady oraz zalety. Nie wszystkie z technik będą nadawały się do każdej strategii. Przede wszystkim w systemie automatycznym ciężko będzie zaimplementować warunek identyfikacji trendu na podstawie linii trendu lub Price Action, natomiast nie będzie problemu z wykorzystaniem do tego celu średniej kroczącej. Z drugiej strony, średnie kroczące muszą mieć odpowiednio dobrane okresy i jeśli wykorzystamy zbyt małe to co chwila będziemy trafiać w pułapkę konsolidacji, natomiast zbyt duże opóźnią sygnały wejścia. Podobnie będzie z innymi wskaźnikami analizy technicznej. Jednak nie ma tu mowy u subiektywności więc sama analiza zajmuje dosłownie chwilę.

Klasyczne metody bazujące na wykresach wymagają pewnej wprawy i wytrenowanego oka, aby móc szybko i poprawnie diagnozować tendencję kierunkową. Nie jest to jednak takie trudne i wystarczy regularnie obserwować wykresy, aby szybko dojść do wprawy.

Inne artykuły

• Mechanika Rynku – Analiza trendów w oparciu o strefy popytu i podaży
• Haki Rossa. Sposób na podążanie za trendem
• Określanie kierunku trendu – metoda Victora Sperandeo
• Jak odróżnić rynek w trendzie od konsolidacji [Wskazówki]
• Kluczowe koncepcje w kontekście zmiany trendu. Wyczerpanie i odwrócenie
• Linie trendu – 3 techniki ułatwiające rozegranie
• Multi Trend Signal – aż 9 wskaźników w jednym [MT4]