Zarządzanie ryzykiem Forex. Narzędzia pomocne w Tradingu

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych (a może nawet najważniejszym) elementów w tradingu. Operowanie kapitałem na różnych instrumentach, przy dynamicznej sytuacji i zmieniającym się stanie depozytu to nie lada sztuka, która wymaga samodyscypliny, analitycznego myślenia i często również szybkiej reakcji. Z pomocą przychodzą różne narzędzia, które mogą nam ułatwić cały ten proces.

Zarządzanie ryzykiem

Technik zarządzania kapitałem, a więc i ryzykiem, jest wiele. W tym artykule nie będziemy ich szczegółowo omawiać i skupimy się bardziej na narzędziach, które mogą nam w tym pomóc.

Zdecydowanie najpopularniejszą, i według mnie najbardziej efektywną metodą jest ustalenie procenta depozytu, który jesteśmy gotowi stracić na pojedynczą transakcję. Dzięki temu, wraz ze zmieniającym się stanem konta, korzystając z dynamicznego Stop Loss’a nie tracimy kontroli nad ekspozycją na ryzyko.

Samo zarządzanie sprowadza się do wyboru takiego wolumenu transakcyjnego dla interesującego nas instrumentu, aby nie stracić więcej niż ustalone przez nas X % depozytu. Nasze X % jest stałą zdefiniowaną przez nas.

Mamy też szereg zmiennych takich jak:

• stan konta,
• wielkość SL (chyba, że korzystamy z stałego SL),
• wartość pipsa zależna od instrumentu (chyba, że handlujemy tylko na jednym rynku).

Nie bez znaczenia będzie również waluta naszego rachunku, którą trzeba uwzględnić w obliczeniach.

Narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem

Jeśli mamy już pewne doświadczenie, to wystarczy nam karta i długopis, aby dość sprawnie obliczyć na jaki wolumen możemy sobie pozwolić. Ale raz, że nie jest to zbyt wygodne, a dwa, że warto iść z duchem czasu :-). Dodatkowo, przy wielu pozycjach i day-tradingu to rozwiązanie będzie wyjątkowo uciążliwe i zbyt powolne. Aby móc efektywniej i szybciej zarządzać ryzykiem mamy do wyboru kilka dodatkowych możliwości.

Możemy skorzystać z:

1. kalkulatorów on-line lub wskaźników,
2. narzędzi wbudowanych w platformę,
3. automatów do zarządzania pozycją.

Kalkulatory on-line / Kalkulatory wskaźniki

Kalkulatory on-line są bardzo popularne z uwagi na swoją prostotę i dostępność. W sieci ich praktycznie nie brakuje (pod frazą „risk calculator forex” mamy prawie 4 mln wyników w Google). Wystarczy wpisać stan konta, walutę konta, wielkość SL, ryzyko i wybrać instrument. Wynikiem jest lot jaki powinniśmy zastosować.

Przykład:

• Position Size Calculator od Baby Pips

źródło: BabyPips.com

Jednak tego typu narzędzie ma swoje wyraźne wady. Trzeba wejść na stronę, wszystko za każdym razem wpisać ręcznie i na dodatek – mamy do dyspozycji ograniczoną ilość instrumentów. Ale jest jeden zasadniczy plus – działają niezależnie od platformy z której korzystamy.

Kalkulatory w formie wskaźników lub skryptów do platform transakcyjnych rozwiązują problemy kalkulatorów on-line. Dzięki temu, że działają na naszej platformie to większość zmiennych pobieranych jest automatycznie (saldo konta, wartość pipsa, waluta konta) – wystarczy wprowadzić stałą, jaką jest nasze X % i zmienną w postaci wielkości naszego SL. W przypadku wskaźnika na wykresie, lub w przypadku skryptu w osobnym oknie, zostanie wyświetlona wartość wolumenu, który powinniśmy zastosować.

Przykłady:

• Kalkulator Ryzyka dla MT4 – zawarty w paczce Forex Club Tools
• Position Size Calculator for MT4
• Position Size for Balance’s % dla cTrader

Kalkulator ryzyka (Forex Club Tools)

Problem jest tylko jeden – ich dostępność. Nie każda platforma oferuje możliwość skorzystania z niestandardowych narzędzi. Popularne MT4, MT5 czy cTrader jak najbardziej mają taką opcję. W innych przypadkach jesteśmy skazani na kalkulatory on-line lub… to, co oferuje nam broker.

Narzędzia wbudowane w platformę

Wybrane platformy, najczęściej te tworzone przez brokerów Forex, które oparte są o przeglądarki internetowe, nie pozwalają na stosowanie zewnętrznych narzędzi. Ale coraz częściej wyposażane są w narzędzia pomocne w zarządzaniu ryzykiem. Rozwiązania są przeróżne. Jedne tylko wskazują na stopień ryzyka, inne pozwalają automatycznie dopasować i wprowadzić do okna transakcyjnego odpowiedni wolumen. Takie rozwiązanie posiada platforma xStation od XTB (opcja „Dostosuj wolumen”).

Okno transakcyjne na platformie xStation XTB

To niezwykła wygoda i rozwiązanie szyte na miarę dla traderów początkujących. Nie musimy martwić się o poprawność działania narzędzi, uczyć sposobu instalacji, ani obsługi (jest bardzo prosta).

Mniej wygodne rozwiązanie opisane wcześniej posiada platforma cTrader oraz NextGeneration od CMC Markets. W przypadku cTrader widzimy skalę ryzyka w walucie i procencie, ale sami musimy dopasować wolumen. Na Next Generation trzeba dodatkowo przeliczyć stratę teoretyczną na % kapitału.

Automaty do zarządzania pozycją

Najbardziej efektywne i kompleksowe rozwiązanie, które automatyzuje cały, lub prawie cały proces związany z zarządzaniem ryzykiem. Automaty, nazywane często kombajnami do tradingu, umożliwiają zawieranie zleceń z określonymi parametrami, które są z miejsca obliczane. Jak to działa w praktyce?

Po konfiguracji takich elementów jak procent ryzyka i Stop Loss, wystarczy, że klikniemy „kup” lub „sprzedaj”. Wolumen transakcji zostanie dobrany i wprowadzony do zlecenia automatycznie. To wszystko! Dodatkowo, kombajny te są zazwyczaj wyposażone w szereg dodatkowych funkcji jak np.: obliczanie ryzyka od stanu konta z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia bilansu otwartych transakcji; odwracanie/podwajanie transakcji jednym kliknięciem; uwzględnienie kosztów prowizji; i wielu, wielu innych opcji.

Przykłady:

• One Click Trader dla MT4,
• FxCraft Manual Trader dla JForex,
• FxCraft Manual Trader dla MT4,
• Risk / Reward Charting Tool dla cTrader.
• FxCraft Trade Manager dla MT4,

One Click Trader dla MT4

Nie ma rozwiązań idealnych. Mniejsze i większe wady posiada także i ten rodzaj narzędzi:

• często są dostępne tylko narzędzia komercyjne,
• działają tylko na wybranych platformach,
• musimy zawierać zlecenia poprzez dane narzędzie, a nie przez przyciski wbudowane w platformę,
• zajmują dodatkowe miejsce na wykresie.

Zarządzanie ryzykiem: Ufaj, ale sprawdzaj

Coraz częściej platformy pokazują jaki będzie efekt zrealizowania naszego zlecenia Stop Loss / Take Profit. To rozwiązanie post factum, bo dotyczy już zawartej transakcji, jednak w ten sposób możemy szybko upewnić się czy jest tak jak sobie tego życzyliśmy. Warto kontrolować rzeczywisty poziom ryzyka, szczególnie kiedy korzystamy z kalkulatorów on-line – błędy przy wpisywaniu danych zdarzają się nawet najlepszym.

Jeśli nie masz podanej informacji o zakładanej stracie lub zysku w oknie transakcyjnym (taka funkcja jest np. w cTrader), to sprawdź czy po zawarciu zlecenia nie wyskakuje taka informacja najeżdżając kursorem na pozycję, lub SL/TP. Jeśli nie, zmierz zakres odległości celownikiem i sprawdź czy chociaż na oko czy wszystko wygląda w porządku.

Podsumowanie

Którą opcję wybrać? Sam musisz zdecydować, dopasowując wybrane rozwiązanie do własnych potrzeb i możliwości. Stosując day-trading czy scalping, zdecydowanie automatyzacja sprawdzi się najlepiej. Ale z drugiej strony, jeśli Twój kapitał wynosi 2000 PLN, a masz płacić kilkadziesiąt złotych za narzędzie do zawierania transakcji, to ten pomysł mija się z celem. Oszczędności wtedy można szukać we wskaźnikach i skryptach. Jeśli prowadzisz handel pozycyjny, to zdecydowanie masz czas żeby do każdego trejdu się przygotować. Wtedy spisze się nawet kartka papieru :-).

Powodzenia w skutecznym zarządzaniu ryzykiem!