Początkujący
Teraz czytasz
Kiedy uznać, że nasza strategia nie działa?
0

Kiedy uznać, że nasza strategia nie działa?

utworzył Paweł Mosionek10 listopada 2017

Strategia Forex – trzeba wiedzieć kiedy ją zmienić…

Mówi się, że w tradingu fundamentem jest konsekwencja i zarządzanie kapitałem. Tyle, że mając nawet najlepiej opracowany money management i będąc wzorem konsekwentności, jeśli dokonujemy transakcji chaotycznie, bez jasno opracowanej metodologii to szanse na powodzenie drastycznie maleją.

Dlatego nie bez znaczenia jest też strategia, czyli klarowny schemat działania, który mówi nam kiedy wejść i wyjść z transakcji, a także kiedy wstrzymać się z handlem oraz jak postępować w określonych sytuacjach. Ale nie łudźmy się – nie ma strategii idealnych. Każda ma swoje słabsze chwile. Czasem te chwile są dłuższe niż moglibyśmy tego oczekiwać. Wtedy pojawia się dylemat – kiedy uznać, ża nasza strategia nie działa?

Idealna strategia Forex to…

Po ostatnim artykule edukacyjnym odnośnie idealnego wskaźnika, nie mogło zabraknąć kontynuacji wątku odnoszącego się do perfekcyjnej strategii inwestycyjnej. Dlatego również w tym temacie odsłonię przed Wami kulisy prawdy.

Najlepszą strategia to taka, którą… Rozumiesz! Zgadza się :-). Prawdopodobnie jesteś rozczarowany, licząc na odpowiedź w stylu: „scalping PA”, „Harmonic Trading połączone z S/R”, „trading na wybicia” czy „news trading”. Otóż, każda z wymienionych strategii może zarabiać. Jest jeden podstawowy warunek – musi znaleźć się w odpowiednich rękach. Oczywiście, warunków jest więcej ale o tym za chwilę.

Podstawą jest znać mocne i słabe strony naszej metodologii, wiedzieć o niej wszystko, tak by móc sprawnie się nią posługiwać i nawet w najbardziej stresujących sytuacjach nie kombinować na spontanie z jej parametrami. Zazwyczaj to właśnie te kombinacje, czyli de facto brak konsekwencji w trzymaniu się opracowanych założeń, rujnują nasze konto.

Czy bez zawahania ruszyłbyś na wojnę na zaliczając wcześniej treningu bojowego lub szkolenia z obsługi broni? Właśnie… Im więcej wiesz o własnej strategii, tym bardziej jesteś pewien swego w „boju”.

Statystyczna przewaga

Podejmując decyzję o używaniu pewnej metodologii na pewno kierowaliśmy się czymś, co przeważyło szalę. Im bardziej logiczna była argumentacja, tym większa szansa, że nasza strategia Forex będzie spisywać się w praktyce. Nieważne czy skorzystaliśmy z gotowych rozwiązań znalezionych w sieci, czy też zdecydowaliśmy się na stworzenie autorskiego systemu od podstaw. Nie ma bowiem jednej, jedynej słusznej drogi do pomnażania swojego kapitału na rynku walutowym.

Zyskowna strategia to składowa kilku elementów, która cechuje się określoną:

  • skutecznością (stosunek zyskownych do stratnych transakcji),
  • średnim zyskiem na pozycję względem średniej straty,
  • zarządzaniem kapitałem.

Możemy mieć małą skuteczność, ale jeśli średnio jedna pozycja generuje nam ponad 2 razy większy profit niż stratę, to mimo wszystko osiągniemy zysk. Jest szansa na scenariusz odwrotny – możemy zgarniać z rynku małe zyski i ucinać duże straty ale przy wysokiej skuteczności nadal wyjdziemy na plus. Ostatecznie o wyniku kwotowym i tak zadecyduje zarządzanie kapitałem.

W konstruowaniu strategii chodzi właśnie o stworzenie metodologii, która da nam w długim terminie statystyczną przewagę o odpowiednio zbilansowanych wyżej wspomnianych parametrach. Oczywiście, przy założeniu, że będziemy sztywno trzymać się ustalonych reguł.

Musisz wiedzieć kiedy powiedzieć „DOŚĆ”

Seria strat to powód do obaw? Niekoniecznie.

Handluję od 11 lat na rynku Forex. Przez ten czas przerobiłem dziesiątki, jak nie setki przeróżnych strategii – głównie na początku mojej przygody z inwestowaniem. Potem to głównie systematyzacja wiedzy i korekty tego, czego używam do dziś. Ale i co jakiś czas zdarzają się nowe pomysły. Można zadać pytanie „po co szukać czegoś nowego skoro mamy sprawdzony system?”. Odpowiedź jest trywialna – nic nie trwa wiecznie. Rynek się zmienia, ewoluuje bez przerwy. To, co działa dziś, jutro może przestać. Ty jako trader musisz nauczyć się sprawnie dostosowywać do tych zmian. Inaczej przepadniesz wraz ze swoim kapitałem. Czasem wystarczą symboliczne zmiany, a czasem potrzebny jest generalny remont lub choćby tymczasowe zawieszenie broni.

Decydując się na strategię „X”, musisz mieć o niej pełną wiedzę. Konsekwencja z jej korzystania to jedno ale trzeba mieć plan B. Na podstawie historii możesz statystycznie oszacować ile średnio stratnych pozycji pod rząd może zdarzyć się w przyszłości oraz jakie obsunięcie kapitału jest realne ale i do zniesienia dla Twojego depozytu. Do tego musisz odpowiednio dobrać zarządzanie wolumenem. Jeśli Twojej strategii zdarza się co jakiś czas statystycznie seria 6 stratnych pozycji, a Twój założony „próg bólu” (dopuszczalne obsunięcie depozytu) zostaje przekroczony już po piątej stracie z rzędu to oznacza, że nawaliłeś i źle zarządzasz kapitałem.

Ale kiedy powiedzieć „dość”? Cóż… Jeśli znasz swoją strategię jak własną kieszeń, wszystko wykonujesz poprawnie, nie kombinujesz, jesteś zdyscyplinowany, a wolumen transakcji dobierasz jak „aptekarz”… A mimo to, Twoja strategia w długim terminie przynosi straty…

Tak – to jest moment w którym powinieneś pomyśleć o zmianach.

Co o tym sądzisz?
Lubię
100%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Co?
0%
Nie lubię
0%
Tragedia
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.