Aktualności
Teraz czytasz
Statystyki zysków i strat polskich traderów za III kwartał 2019
0

Statystyki zysków i strat polskich traderów za III kwartał 2019

utworzył Paweł Mosionek20 października 2019

Zamknęliśmy trzeci kwartał 2019 r.. Tradycyjnie, publikujemy zestawienie wyników jakie statystycznie osiągneli klienci polskich domów maklerskich na instrumentach FX i CFD. Ten kwartał jest wyjątkowo interesujący, ponieważ dwa z trzech miesięcy obejmują już okres po wprowadzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej kategoryzacji na polskim rynku – klienta doświadczonego.


Przeczytaj koniecznie: Wyniki polskich traderów za II kwartał 2019


Raczej mało prawdopodobne jest, że w tak krótkim czasie polscy traderzy w znaczącym procencie zdążyli przesiąść się na wyższy lewar, ale można przypuszczać, że w tym zestawieniu jest już ujęta większa liczba traderów z lewarem wyższym od 1:30, niż było to w kwartale wcześniejszym. Podsumowanie czwartego kwartału powinno ukazać bardziej wiarygodny obraz ew. wpływu (lub jego braku) wprowadzenia rozszerzonej kategoryzacji inwestorów.

Zgodnie z wytycznymi KNF, które weszły w życie we wrześniu 2016 roku polskie DM mają obowiązek raportować statystyki dot. odsetka zarabiających i tracących klientów z podziałem na klasy aktywów. Dane muszą zostać przedstawione na stronie brokera do 10-go dnia miesiąca otwierającego nowy kwartał za poprzednie 3 miesiące.

Wyraźnie lepiej na towarach, gorzej na walutach

W poniższych tabelach prezentujemy wyniki traderów z podziałem na instrumenty finansowe wyrażone w procentach, którzy zawierali transakcje na kontach inwestycyjnych w polskich domach maklerskich. W ostatnim wierszu znajduje się różnica w wynikach względem kwartału ubiegłego, która obrazuje zmianę tendencji w krótkim terminie.

Niebieskim kolorem zostały oznaczone wartości największe (zysk/strata) względem wszystkich brokerów w zestawieniu.

Forex

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 35,04 44,40 48,80 45,7 41,88 42,5
Strata 64,89 55,48 51,20 54,3 58,12 57,5
Zmiana do ub. kw. -4,16 -4,56 +0,95 -3,8 -7,97 -2,4

CFD na towary

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 44,38 56,43 53,92 47,9 55,87 52,1
Strata 55,51 43,30 46,08 52,1 44,13 47,9
Zmiana do ub. kw. +2,61 +5,07 +13,92 +8,5 +6,02 +6,1

CFD na indeksy

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 42,64 48,03 56,00 43,1 45,01 45,0
Strata 57,31 51,58 44,00 56,9 55,87 55,0
Zmiana do ub. kw. +3,26 +6,02 +7,61 +10,2 +0,72 +1,9

CFD na obligacje i stopy procentowe

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 46,17 47,76 66,67 35,14 100
Strata 52,44 50,75 33,33 64,86 0
Zmiana do ub. kw. +5,21 +8,14 0 -13,14 +66,7

CFD na akcje

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 39,44 32,32 18,4
Strata 60,53 67,68 81,6
Zmiana do ub. kw. -0,07 +6,13 -3,3

Kryptowaluty

TMS Brokers pozostaje jedynym polskim domem maklerskim, który wyszczególnia instrumenty kryptowalutowe w swoich statystykach. W ostatnim kwartale odsetek zarabiających traderów na CFD opartych o wirtualne aktywa wyniósł 32,8%, a stratnych 67,2%. Względem II kwartału br. jest to wynik o -5,5% gorszy.

Podsumowanie tabeli

III kwartał 2019 roku wskazuje na pewien trend. W okresie od czerwca do września największą poprawę wyników polscy traderzy odnotowali na towarach i indeksach – u wszystkich brokerów zyskowność wzrosła. W przypadku towarów największy wzrost odsetka zarabiających był w Noble Securities (prawie +14%), ale najwyższy wynik wykazali klienci BossaFX. W czterech na sześć firm został przekroczony pułap 50%. Czyżby rynek towarowy stawał się naszym konikiem? A może to efekt silnych trendów na metalach szlachetnych i ropie naftowej?

Na indeksach, które bez wątpienia cieszą się w Polsce dużą popularnością, wyniki są gorsze, ale także wyraźnie lepsze, niż w II kwartale br.. Największą, bo ponad 10-procentową poprawę zanotował DM Alior Banku, ale tylko w Noble Securities został przekroczony poziom 50% zyskowności. Najgorzej poszło klientom XTB, ale nadal można uznać te wyniki za całkiem niezłe (ponad 42% zarabiających).

Rynek walutowy okazał się mniej “przyjazny” i tu obserwujemy wyraźne pogorszenie statystyk. Jedynie klienci Noble Securities nieznacznie poprawili poziom zyskowności, osiągając tym samym najlepszy wynik w zestawieniu (blisko 50%). W przypadku pozostałych brokerów obserwujemy spadek od niecałych -2,5% do aż -8% względem ub. kwartału.

CFD oparte na obligacje i stopy procentowe cechują się zawsze największą skrajnością w wynikach. Przyczyną jest oczywiście niska próba statystyczna. Ciekawostką w tym zestawieniu jest fakt, że wszyscy klienci TMS Brokers (lub jedna osoba 🙂 ) odnotowali zysk na tych walorach. W Noble Securities statystyki pozostały na tym samym poziomie, a w XTB i BOSSAFX uległy przyzwoitej poprawie.

W przypadku CFD na akcje widzimy niemalże sytuację odwrotną w TMS Brokers, gdzie ponad 80% traderów zanotowało stratę. Trzeba też przyznać, że jest to grupa instrumentów, która regularnie wypada dość blado na tle reszty.

Egzekucja zleceń – czas i poślizgi

Dane statystyczne dotyczące egzekucji zleceń opublikowali trzej brokerzy: BossaFX, Noble Securities oraz X-Trade Brokers S.A..

W przypadku BossaFX standardowy czas egzekucji w III kw. 2019 r. wyniósł 83 milisekund i jest to wynik o 22 milisekund gorszy względem II kw. 2019 r..

Średni czas obejmuje “zlecenia klientów” rozumiane jako zlecenie oczekujące, po cenie rynkowej, a także anulacje i modyfikacje parametrów tych zleceń.

Broker Noble Securities poinformował, iż standardowy czas wykonania zleceń klientów na rynku OTC (tj. średni czas wykonania zlecenia w standardowych warunkach) uległ poprawie o 17,77 milisekund względem II kw. i wyniósł 413,97 milisekund.

Średni czas wykonania zleceń w XTB w III kw. 2019 roku wyniósł 37 milisekund. To kolejny miesiąc z rzędu, gdzie ta wartość ulega wyraźnej poprawie, tym razem o 23 ms (wcześniej z 139 ms do 60 ms). Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny czas wykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń, wyniósł 172 milisekundy i to wynik o ok. 40% lepszy, niż wcześniej.

Poślizgi przy egzekucji zleceń w XTB

Największy polski broker jako jedyny opublikował dane dotyczące poślizgów cenowych. Dla egzekucji zleceń w trybie market na instrumentach CFD 68,48% transakcji zostało wykonanych z poślizgiem cenowym równym 0, 15,17% z pozytywnym, a 16,35% z poślizgiem negatywnym dla klienta. Dla egzekucji zleceń w trybie instant na instrumentach CFD 63,82% zostało wykonanych z odchyleniem 0 od ceny zlecenia, 18,41% z odchyleniem pozytywnym oraz 17,77% z odchyleniem negatywnym dla klienta. Różnice względem wcześniejszego kwartału są śladowe.

XTB ponownie przedstawiło średnią wartość spreadów z podziałem na przedziały wolumenów:

  1. od 0.0 do 1.0 lota,
  2. od 1.01 do 5.0 lotów,
  3. od 5.01 do 15.0 lotów,
  4. od 15.01 do 30.0 lotów,
  5. od 30.0 lotów w górę.

Zagraniczni brokerzy Forex

Obowiązek publikowania cokwartalnych statystyk nałożony jest przez KNF tylko na polskie domy maklerskie, jednak do akcji regularnie przyłączają się z własnej woli dwaj brokerzy zagraniczni – Admiral Markets oraz CMC Markets. Wyniki klientów, którzy korzystają z usług tych firm prezentujemy w poniższych tabelach.

CMC Markets

Statystyki klientów CMC Markets w III kwartale uległy w ogólnym rozrachunku pogorszeniu. Największy spadek zyskowności odnotowano na kryptowalutach i akcjach, ale i na instrumentach Forex nie wygląda to dobrze. Poprawie uległy wyniki na CFD opartych o obligacje i stopy procentowe i tylko tam została przekroczona bariera 50%.

Waluty Towary Indeksy Obligacje i stopy % CFD na Akcje Kryptowaluty
Zysk 35 44 35 57 23 26
Strata 65 56 65 33 77 74
Zmiana względem ub. kw. -6 +1 0 +10 -10 -28

 

Admiral Markets

Statystyki klientów AM pokazują mieszany obraz. Z jednej strony znacznej oprawie uległy wyniki na indeksach i towarach (co drugi trader odnotował zysk) i jest to też zgodne z obserwowaną tendencją wśród polskich brokerów, ale też spadki zanotowano na walutach i akcjach.

Waluty Towary Indeksy CFD na Akcje
Zysk 46,87 51,09 50,00 42,86
Strata 53,13 48,91 50,00 57,14
Zmiana względem ub. kw. -1,46 +8,61 +8,58 -8,9

Admiral Markets, jako jedyny broker regularnie publikuje szczegółowe dane dotyczące egzekucji zleceń swoich klientów on-line.

Co o tym sądzisz?
Lubię
29%
Interesujące
57%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
14%
O Autorze
Avatar
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.