Swing Trading EMA – Strategia oparta na średnich

W internecie możemy znaleźć masę strategii, które często na początku mogą wzbudzać mieszane uczucia. Faktem jest to, że poszukujemy tych, które będą najbardziej skuteczne. Rzadko kiedy skupiamy się na takiej, która będzie dopasowana do naszych możliwości czasowych, wiedzy oraz kapitału, który możemy zainwestować. Dziś chcę przedstawić Wam strategię, która jest przeznaczona dla osób zamierzających na trading poświęcać ok. godziny dziennie.

Sprawdź: Style inwestycyjne na rynku Forex

Swing trading, czyli pozycja na kilka dni

Swing trading przewiduje horyzont czasowy dla inwestycji na kilka do kilkunastu dni. W związku z tym skupiamy się na analizie wyższych interwałów. Mówiąc wyższych mam na myśli głównie H4 oraz D1. Niektóre platformy transakcyjne umożliwiają zejście również na H3 lub H2, gdzie okazują się one przydatne głównie do szukania dogodnych miejsc wejścia w pozycję. Oczywiście czas prowadzenia pozycji jest mocno uzależniony od tego choćby, czy trafimy na “ulubiony” moment traderów na wykresie, czyli okres konsolidacji. Nie mniej jednak olbrzymią zaletą tej strategii jest względnie niewielka ilość czasu, jaką trzeba poświęcić na analizę wykresu. Absorbuje zdecydowanie mniej naszej uwagi. Tu też może pojawić się problem ze względu na wyniki, na które trzeba dłużej oczekiwać.

Przeczytaj koniecznie: Swing trading z przewagą nad daytrading’iem?

Kluczowe narzędzie EMA

EMA jest to wykładnicza średnia krocząca i zarazem jedna z najbardziej popularnych wśród traderów. Tworzy się poprzez obliczenie średniej ceny danego instrumentu finansowego z wybranego okresu. Oczywiście możemy sami wybierać okresy świec, poprzez modyfikowanie odpowiednich ustawień. Na początku po dodaniu kilku średnich do wykresu może nam się wydawać, że właśnie powstała nam masa analityki z utworzonej wstęgi. Nie mniej jednak założenia są bardzo proste, bo bazują wyłącznie na przecięciu się średnich. Miejsca te w zależności od tego, w jaki sposób przenikają się średnie, będą generować sygnały kupna bądź sprzedaży. W swoich standardowych parametrach wykorzystywane są ustawienia: EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3, które są dodatkowo nastawione na zamknięcie świecy, czyli “Close”. Jeżeli chcielibyśmy dodawać każdą po kolei “ręcznie” a nie za pomocą od razu dodanej wstęgi, w miejscu “okres” należałoby wpisać liczbę kolejno 80,21,13,5,3.

Źródło: platforma xStation, XTB.

Sygnały z EMA

W ogólnym założeniu sygnały są generowane z przecięcia średnich. Najbardziej wiarygodny jest w momencie, gdy wszystkie 5 przecinają się w zbliżonym punkcie. Wiadomo, że 2 najszybsze średnie (3 i 5) będą generować sporą ilość zmiennych sygnałów, dlatego je można traktować bardziej poglądowo.

Na powyższym wykresie oznaczyłam 3 istotne miejsca, w których zawieraliśmy pozycję krótką. Jak można zauważyć średnie generujące ten sygnał przecinają się z góry. Odwrotna sytuacja miałaby miejsce w przypadku przecięcia z dołu. Na wykresie oznaczyłam 3 potencjalne wejścia, które różnią się od siebie siłą potencjalnego sygnały i ryzykiem.

Przyglądając się zamieszczonemu wykresowi jak już wspomniałam wcześniej widzimy trzy potencjalne momenty wejścia. Pierwszy z nich leży na przecięciu 5 oraz 3 ze średnimi o parametrach 13 i 21. Jest to moment, w którym możemy zdecydować się na zawarcie transakcji bądź poczekać do drugiego sygnały, tym razem przecięcia EMA z wyższych okresów.

Drugi potencjalny moment wejścia pojawia się przy przecięciu najszybszych średnich z 80 okresową EMA oraz 13 z 21. Najbardziej wiarygodny sygnał niesie oczywiście etap 3, w którym wszystkie linie łączą się ze sobą.

Wyjście i prowadzenie pozycji

Podobnie jak w przypadku zawierania transakcji można miarkować wyjście z pozycji. Jest też drugi sposób, który polega na “zbieraniu” podaży/popytu ze średniej o najwyższym okresie.

Źródło: platforma xStation, XTB.

Na powyższym wykresie zaznaczyłam niebieskimi strzałkami momenty, w których możemy mieć obawy, że trend spadkowy ulega wypaleniu. Dlaczego obieramy średnie o wyższych okresach? Sygnały z nich płynące są bardziej miarodajne. Występują rzadziej, a sama EMA wyliczana jest z większej ilości cen zamknięcia danych świec. Przyjrzyjmy się obydwu sytuacjom. W pierwszej z nich zielona świeca przy teście 21 okresowej średniej została szybko “ściągnięta”. Trochę inna sytuacja występuje przy testowaniu najważniejszej EMA 80. Wcześniej zielona strzałka pokazuje pierwszy odwrotny sygnał do obecnej krótkiej pozycji.

Drugie “ściągnięcie” świecy popytowej nie jest już tak zdecydowane, jak z EMA 21. Co więcej, cena ponownie zaczyna do niej przystawać. Mniej więcej w tym miejscu powinniśmy wychodzić z pozycji.

Można mieć bardziej konserwatywne podejście do budowania strategii na średnich. Mianowicie, zamiast szukać mniejszych i bardziej ryzykownych sygnałów, skupiamy się tylko na przecięciu wszystkich EMA w jednym miejscu.

Swing Trading EMA – Podsumowanie

Swing EMA można uzupełnić o klasyczne wskaźniki analizy technicznej. Mam tu na myśli głównie RSI, bądź Stochastic. Nie mniej jednak to dość prosta strategia, niewymagająca zbyt dużej ilości czasu poświęconego na analizę wykresu. Opisane powyżej podejście jest bardzo ogólne. Jeżeli miałabym bardziej subiektywnie spojrzeć na całą strategię poleciłabym raczej skupić się na mniejszej ilości średnich, z uwagi na to, że EMA 3 i EMA 5 generują bardzo podobne sygnały. Co więcej, budowanie sobie wstęgi średniej ciekawie można urozmaicić metodą Price Action. W mojej opinii to prosta strategia, ale dla cierpliwych traderów. Dodatkową trudność mogą sprawić okresy konsolidacji, gdzie te bardziej decyzyjne średnie (21,80) są stosunkowo blisko siebie i mogą generować w ciągu kilku dni parę sprzecznych sygnałów.