Range Projection – strategia swing trading

Strategia transakcyjna Range Projection jest strategią typu swing trading. Została utworzona przez niemieckiego tradera-trenera Rene Wolframa. Range Projection jest strategią odwrócenia trendu. Strategia odwrócenia trendu próbuje zidentyfikować punkty w czasie, kiedy trend zamierza zmienić kierunek. Otwieramy pozycję w momencie zmiany trendu.

Na czym bazuje Range Projection

Strategia ta próbuje zidentyfikować w jej mniemaniu czysty trend. Wyjątkowo, w celu identyfikacji trendu nie są do tego używane wskaźniki techniczne lub formacje świecowe. Strategia poszukuje w jej opinii „wielkiej” świecy. Definicja „wielkiej” świecy jest następująca: absolutna wartość ceny otwarcia minus cena zamknięcia musi wynieść > 1,5x 15-okresowej Average True Range (ATR). Dodatkowo, świeca ta musi być większa od świecy poprzedzającej i następującej. Kiedy „wielka” świeca zostaje rozpoznana, strategia farbuje tło wykresu na kolor niebieski.

Dedykowanym interwałem do stosowania strategii Range Projection są świece dzienne.

Strategia zidentyfikowała „wielką” świecę byczą (niebieskie tło).

Kiedy otworzyć pozycję?

Strategia Range Projection jest strategią odwrócenia trendu. Otwieramy pozycję długą w momencie, gdy negatywny trend zamierza stać się trendem pozytywnym. Pozycja krótka zostanie otwarta, kiedy trend pozytywny zamierza odwrócić się i zostać trendem negatywnym. Cena zajęcia pozycji jest kalkulowana na podstawie „wielkiej” świecy.

Pozycja długa wymaga wielkiej niedźwiedziej świecy. Sygnał kupna (poziom wejścia) jest zamknięciem wielkiej świecy minus korpus wielkiej świecy.

Na powyższym przykładzie pojawia się „wielka” niedźwiedzia (niebieskie tło). Poziom wejścia (zielona linia) dla pozycji długiej jest zamknięcie “wielkiej” świecy minus korpus wielkiej świecy.

Pozycję długą zajmujemy po cenie. rynkowej w momencie. przecięcia od góry poziomu wejścia. Cena nie musi zamknąć poniżej poziomu wejścia.

Pozycja krótka wymaga wielkiej byczej świecy. Sygnał sprzedaży (poziom wejścia) jest zamknięciem wielkiej świecy plus korpus wielkiej świecy.

W tym przykładzie pojawia się „wielka” bycza świeca (niebieskie tło). Poziom wejścia (czerwona linia) dla pozycji krótkiej jest zamknięciem wielkiej świecy plus korpus wielkiej świecy.

W sytuacji, gdy zaobserwujemy przecięcie od dołu poziomu wejścia poprzez cenę rynkową, zajmujemy pozycję krótką po aktualnej cenie. Nie musimy czekać na zamknięcie świecy powyżej poziomu wejścia.

Kiedy zamknąć pozycję?

Strategia Range Projection używa zleceń profit target oraz fixed (stałego) stopu. Profit target to 50% korpusu wielkiej świecy. Fixed stop to 2x ATR kalkulowana przez 15 okresów.

Powyższy przykład pokazuje sygnał kupna. Przecięcie poziomu wejścia od dołu poprzez cenę rynkową, oznacza dla nas sygnał zajęcia pozycji długiej (zielony trójkąt). Stop Loss ustawiamy w miejscu czerwonej linii, a Take Profit w miejscu zielonej (krótkiej) linii. W tej sytuacji osiągamy TP dwa dni. później po wejściu na rynek.

Przykład ten pokazuje sygnał zajęcia pozycji krótkiej. Kiedy rynek przecina od dołu poziom wejścia, pozycja krótka zostaje zamknięta (czerwony trójkąt). Fixed stop (cienka czerwona linia) oraz profit target (cienka zielona linia) zostają ustawione. Pozycję zamykamy z zyskiem, kiedy trzy dni później cena rynkowa dociera do Take Profit.

Range Projection – strategia warta uwagi

Mimo, że możemy tę strategię sklasyfikować jako strategię odwrócenia trendu, to wiele z tych „odwróceń” jest natury tylko tymczasowej. Mimo to, zlecenia profit target nie są przesadnie ambitne, co czyni te odwrócenia tymczasowe odpowiednimi dla transakcji. Strategia ta jest odpowiednia jedynie dla akcji. Bardziej aktywni inwestorzy mogą również eksperymentować na 30-minutowych okresach czasowych.