Jak kopiować sygnały na rynku Forex [Kopiarka FX Blue]

Kopiowanie transakcji na rynku Forex to sposób na ułatwienie sobie życia, a nawet na zwiększenie swoich profitów. Mimo to, obiegowe opinie na temat kopiowania są dosyć negatywne i jednocześnie nie do końca racjonalnie uzasadnione. W tym artykule postaram się Wam przybliżyć zagadnienie copy trading’u, zwrócić uwagę na aspekty techniczne i pokażę jak możecie to robić z wykorzystaniem bezpłatnego narzędzia FX Blue.

Popularne mity:

• ‚Kopiowanie się nie opłaca’
• ‚Kopiowanie z odwracaniem strategii stratnej nie ma sensu, gdyż też przynosi stratę’
• ‚Nie rozumiem – nie kopiuję’

Zobaczymy ile jest w nich prawdy.

Przeczytaj koniecznie: Jak kopiować transakcje na inne platformy Forex

Kiedy potrzeba kopiowania może zachodzić?

Istnieje wiele takich sytuacji, podam dwa skrajne przykłady.

Najprostszym przypadkiem jest kiedy próbujemy zneutralizować swoje mentalne i psychologiczne bariery. Załóżmy, że odkryliśmy, iż nie potrafimy grać skutecznie kiedy na rachunku mamy kwotę powyżej 5 000 PLN, ale za to świetnie nam idzie do 1 000 PLN. Wtedy możemy spróbować oszukać swój umysł przez kopiowanie strategii z mniejszego rachunku na większy. Jeśli tylko o tym kopiowaniu uda się ‚zapomnieć’…. Oprócz tego opcje programu umożliwiają kopiowanie z ukryciem Stop Loss na docelowym rachunku.

Inny przykład to budowa systemu handlowego „rozproszonego”, działającego w oparciu o setki strategii na wielu kontach. Tu siłą rzeczy musimy stosować konta demo, ponieważ większość z tych strategii będzie tracić w dłuższym terminie. Jednak krótkoterminowo gdybyśmy chcieli wykorzystać tymczasowe okresy zyskowności to musimy wybrać właściwe do tego strategie i kopiować ich zlecenia na konto docelowe realne lub demonstracyjne. Ten proces należy nadzorować i powtarzać cyklicznie najlepiej w sposób automatyczny.

Narzędzie do kopiowania – Fx Blue

Z mojego przeglądu rynku wynika, że trwałą wersję bezpłatną kopiującą wewnątrz jednego komputera oferuje firma FX Blue – kopiarka dostępna jest tutaj. Natomiast gdybyśmy chcieli kopiować zlecenia pomiędzy różnymi komputerami to niestety nie znalazłem takiej trwale bezpłatnej aplikacji. Pewnym obejściem jest stworzenie sygnału na serwisie sieciowym (przykład) i przekazanie sygnału na docelowe konta za pomocą wbudowanego w MetaTrader 4 interfejsu.

W dalszej części skupię się FX Blue, którego używam już niecałe dwa lata. Aczkolwiek darmowy to jednak FX Blue posiada inne ciekawostki i niewygody. Na ten temat istnieje krótki wpis na blogu levelwander’a.

Ustawienia

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji potrzebujemy konto źródłowe, na którym ustawiamy FX Blue Sender. Na koncie docelowym ustawiamy FX Blue Receiver. Konta te potrzebują osobnych instancji MT4. FX Blue Sender i Receiver są programami .ex4 typu Expert Advisor, parę Sender Receiver wiąże się za pomocą nazwy kanału, dzięki temu na jednym komputerze może działać wiele takich par bez interferencji. Wymiana informacji przebiega poprzez pamięć RAM, a na dysku twardym są zapisywane tylko awaryjnie potrzebne informacje. Na poniższej grafice widać przykładowy układ dwóch par Sender receiver.

Konfiguracja Sender jest dosyć prosta i sprowadza się właściwie do dwóch – trzech parametrów. Natomiast Receiver jest bardzo rozbudowany daje to ogromną możliwość wpływania na kopiowanie.

Opis wszystkich parametrów sterujących znajdziemy w szczegółowej dokumentacji. Ja zwróciłbym uwagę na możliwość odwracania zleceń, którą skonfigurowaną przedstawia poniższy rysunek, oraz na możliwość zastąpienia zlecenia rynkowego zleceniem oczekującym przy pomocy parametru EntryOffsetPips.

Należy mieć świadomość, że odwracanie zleceń kończy się zastosowaniem Risk:Reward (RR) 1:1, bez względu na R:R strategii źródłowej. Nie mam wyrobionego zdania czy takie przekształcenie jest korzystne dla wyniku, wszystko bowiem zależy od trafności procentowej strategii odwróconej, która musi być większa od 55% (uwzględniając koszty 10%). Co oznacza że strategia źródłowa powinna mieć trafność mniejszą niż 45%.

Jak kopiowanie wpływa na wyniki?

W jednym z systemów rozproszonych przeanalizowałem około 1700 skopiowanych zleceń wykonanych na przestrzeni połowy roku 2018. Dodatkowe koszty wygenerowane przez kopiowanie to poślizg na otwarciu i poślizg na zamknięciu.

Przeczytaj koniecznie: Czym są poślizgi cenowe i z czego wynikają

Te poślizgi wynikają z opóźnień wprowadzonych przez skończoną moc obliczeniową maszyny i efektywność działania programu oraz przez zmiany rynkowe w notowaniach. Obliczałem ilość tick’ów (najmniejsza jednostka o jaką mogą zmienić się notowania).

Dla odwracania wyniki przedstawiam poniżej:

• Koszt otwarcia to 12%.
• Koszt otwarcia + zamknięcia poprzez poziom SL lub TP to 21%.
• Koszt otwarcia + zamknięcia poleceniem Close() to 29%.

Oznaczało to, że aby na tym zarabiać strategia źródłowa powinna tracić o ponad 35% więcej ticków niż zyskiwać, czyli powinna mieć Profit Factor mniejszy niż 0.75. Widać zatem wbrew obiegowym opiniom, że jest możliwość zyskiwania na kopiowaniu z odwracaniem. Warunek: strategia źródłowa musi odpowiednio mocno tracić, a jej straty w tick’ach powinny być znacznie większe od spread, commission i swap.

Z innych analiz dotyczących kopiowania wprost wyszło, że:

• Koszt otwarcia to 5%.
• Koszt otwarcia + zamknięcia poprzez poziom SL lub TP to 13%.
• Koszt otwarcia + zamknięcia poleceniem Close() to 20%.

W tym przypadku do zyskownego kopiowania, wystarczy, że Profit Factor utrzyma się powyżej 1.30.

W obu wypadkach kopiowanie odbywało się z kilku kont i dotyczyło kilkudziesięciu strategi źródłowych na każdym z nich. Siłą rzeczy nie wnikałem w działanie tych strategii, interesowały mnie tylko ich wyniki. Znów wbrew obiegowej opinii nie trzeba wiedzieć, czy strategia ta działa na wsparciach i oporach czy może tylko w konsoli, a może z RSI i MACD. Wiedza o wejściach nawet, jeśli jest dostępna nie musi być już aktualna za kilka tygodni, co jest szczególnie widoczne u traderów ‚nie systemowych’. Warto natomiast sprawdzić czy nie kryło się gdzieś uśrednianie w dół. A nawet jeśli ono nie wystąpiło, to w przyszłości przed tą niespodzianką uchroni nas parametr CheckForExistingPosition. Do samej ochrony salda i zarządzania wielkością pozycji mamy też kilka innych opcji, które są opisane w dokumentacji FX Blue.

Jak się zachowuje broker kiedy zarabiamy?

Jest to kluczowe pytanie, gdy myślimy poważnie o handlu na rachunkach prawdziwymi pieniędzmi. Z ciekawości sprawdziłem jakie mam koszty tickowe, gdy moje kopiowane transakcje stanowią zyskowny ciąg, a jakie mam koszty, gdy kopiowane sygnały przynoszą straty. Ciekawe czy to przypadek, że podczas wzrostów na rachunku koszty wzrastają z 6%(DD) do 14%(UP)? 🙂

Jest to poszerzona wersja artykułu, który ukazał się jakiś czas temu na blogu poświęconym algo tradingowi – przeczytaj.