System a strategia

System a strategia – często mylone pojęcia, czym się różnią? Niby podobne, niby mają ze sobą coś wspólnego, jednak to nie do końca to samo. A może lepiej jest napisać, że jedno zawiera się w drugim lub drugie jest uzupełnieniem pierwszego. Tak czy inaczej, warto poznać na czym polega różnica oraz jakie elementy powinny zawierać system i strategia.

Czym jest system

System, w domyśle transakcyjny, to zbiór wytycznych, które założył sobie inwestor przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wiąże się on przede wszystkim z wyznaczaniem punktów wejścia i wyjścia z rynku. Chcąc stworzyć system, trader opracowuje daną metodologię. Wyszczególnione są w niej warunki jakie muszą zostać zrealizowane, aby zakupił lub sprzedał dany walor. Następnie muszą być też uwzględnione takie rzeczy jak rejon ustalenia Stop Loss, Take Profit i Trailing Stop lub jeśli ich nie stosuje to inne wskazania, które określą w którym miejscu zakończyć transakcję stratą lub zrealizować zysk.

PRZECZYTAJ: Zlecenie realizacji zysków, czyli jak i gdzie stawiać take profit. Część 1, Część 2

W strategiach opartych na wskaźnikach analizy technicznej zazwyczaj łatwo wszystko sobie wypisać, ponieważ tego typu narzędzia dają bardzo czytelne sygnały i wystarczy poczekać na kombinacje znaków, jakie zostaną przez nie wygenerowane.

Przy metodach bardziej subiektywnych jak analiza formacji lub teoria fal, gdzie każdy samodzielnie na tak zwane oko ocenia przy dane warunki zostały spełnione czy nie, robi się trochę trudniej. Ciężko jest sprecyzować dokładne warunki postępowania, szczególnie początkującym lub osobom bez żadnego doświadczenia. Podobnie będzie z uzyskiwaniem od razu dobrych rezultatów takimi metodami. Wynika to nie tylko z problemu poprawnej identyfikacji formacji, ale też z braku jasnych wytycznych. Często doprowadza do zbędnego kombinowania i komplikowania sytuacji.

Czym jest strategia

System to element strategii. Zatem czym jest strategia? Strategia, oprócz postępowania kiedy należy kupić lub sprzedać dany walor lub się go pozbyć, zawiera także dodatkowe cechy. Definiuje w jaki sposób zabezpieczyć pozycję (co właśnie wynika z systemu) oraz przede wszystkim zarządzanie kapitałem. To sztywno ustalony procent ryzyka na transakcję, na serię transakcji lub maksymalna dopuszczalna strata w danym okresie. To także zdefiniowany cel krótko- i długoterminowy jaki chcemy osiągnąć (najczęściej stopa zwrotu). Kompletna strategia definiuje też o jakich porach będziemy grać, na jakich instrumentach czy z wykorzystaniem jakich dodatkowych narzędzi. Jest to to wszystko, co będzie używane przy handlowaniu z gotowymi regułami postępowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak zbliżenie się do poziomu Margin Call lub po zanotowaniu serii nieudanych transakcji. W strategii można zawrzeć nawet możliwą częstotliwość wypłat i/lub progi po których możemy tego dokonać. Jest to bowiem także element zarządzania ryzykiem.

Sam system to zdecydowanie za mało, aby móc odnieść sukces na rynku. Bez jednego nie ma drugiego.