Ichimoku

Główną ideą Ichimoku jest podążanie za trendem i wyłapywanie z rynku dłuższych ruchów względem danego interwału na którym się pracuje.

Czym jest Ichimoku?

Ichimoku jest jednocześnie wskaźnikiem i strategią inwestycyjną, mającą swoje korzenie przed rozpoczęciem II Wojny Światowej. Japoński dziennikarz Goichi Hosoda poświęcił 28 lat na opracowanie swojego dzieła.  Ichimoku Sanjin – to właśnie od jego pseudonimu pod którym tworzył, wzięła się nazwa tej coraz bardziej strategii. Fundamenty opierają się na pięciu średnich kroczących. W 1996 roku ta japońska technika przeszła „lifting” przez pracownika Hidenobu Sasaki z domu maklerskiego Nikko Citigroup Securities, który wydał pozycję pt. „Ichimoku Kinko Studies„.

Budowa Ichimoku

Strategia opiera się na pięciu średnich kroczących:

• Tenkan-sen,
• Kijun-sen,
• Chikou span,
• Senkou Span A,
• Senkou Span B.

Tenkan-sen – bazuje na najwyższym szczycie i najniższym dołku z ostatnich 7 bądź 9 świecach. Zazwyczaj jest najbliżej ceny instrumentu ponieważ ze wszystkich średnich bazuje na najniższym okresie. Może stanowić opór lub wsparcie, szczególnie przy silnych trendach.

Kijun-sen – wyliczana jest na podstawie najwyższego szczytu i najniższego dołka z ostatnich 22 bądź 26 świec. Ustala bardziej wiarygodne poziomy wsparć lub oporów w porównaniu z Tenkan-sen, szczególnie przy średnim interwale czasowym. Wsparcie lub opór jest tym bardziej mocne, im dłużej średnia jest płaska.

Chikou span – jest linią bazującą na cenie zamknięcia jednak przesuniętą w lewo o 22 bądź 26 świec. Nie generuje sygnałów wejścia w rynek jednak przekazuje informację o rodzaju trendu, który obowiązuje oraz wyznacza poziomy wsparcia i oporu.

Senkou Span A – jest wyliczana ze średniej wartości Tenkan-sen i Kijun-sen z ostatnich 22 lub 26 świec. Dodatkowo, przesunięta jest o 26 świec w prawo, stąd ma charakter wskaźnika wyprzedzającego. Jej główną funkcją jest wykreślanie wsparć oraz oporów.

Senkou Span B – opiera się na najwyższym szczycie i najniższym dołku z ostatnich 44 lub 52 świec i tym samym jest najdłużej okresową średnią ze wszystkich wymienionych. Tak samo jak Senkou Span A, jest przesunięta w prawo o 22 bądź 26 świece oraz wykreśla strefę wsparć i oporów.

Chmura (kumo) – chmura to wykreślony obszar pomiędzy liniami Senkou Span A i Senkou Span B. Kiedy na wykresie mamy do czynienia z trendem wzrostowym to cena instrumentu jest nad chmurą, górne ograniczenie chmury jest wsparciem intra-day, a dolne ograniczenie jest wsparciem dla cen zamknięcia. Analogicznie przy trendzie spadkowym – cena znajduje się pod chmurą, dolna krawędź jest oporem intra-day, a górna krawędź jest oporem dla cen zamknięcia. Im szersza jest chmura, tym wsparcie (trend wzrostowy) lub opór (trend spadkowy) jest silniejszy.

Określanie trendu

1. Trend wzrostowy – sytuacja, w której cena instrumentu znajduje się nad chmurą Kumo.
2. Spadkowy trend z kolei – sytuacja, w której cena instrumentu znajduje się pod chmurą Kumo.
3. Trend boczny – sytuacja, w której cena instrumentu znajduje się w chmurze Kumo.

Wsparcia i opory

Trend wzrostowy:

• Górna krawędź chmury Kumo – pierwszy poziom wsprcia,
• Dolna krawędź chmury Kumo – drugi poziom wsparcia.

Trend spadkowy:

• Górna krawędź chmury Kumo – pierwszy poziom wsprcia,
• Dolna krawędź chmury Kumo – drugi poziom wsparcia.

Trend boczny:

• Podczas, gdy cena znajduje się w chmurze Kumo, wybicie kursu przez górną krawędź stanowi sygnał kupna, a wybicie przez dolną krawędź sygnał sprzedaży.

Sygnały kupna

Pierwszego stopnia:

• Gdy kurs przebija Tenkan-Sen od dołu,
• Kiedy kurs przebija Kijun-Sen od dołu,
• Gdy kurs przebija dolną krawędź chmury Kumo od dołu.

Drugiego stopnia:

• Tenkan-Sen przebija Kijun-Sen od dołu,
• Kurs przebija górną krawędź chmury Kumo od dołu.

Siła sygnałów kupna drugiego stopnia:

• Silny – Tenkan-Sen przecina Kijun-Sen nad chmurą Kumo,
• Umiarkowany – Tenkan-Sen przecina Kijun-Sen w chmurze Kumo,
• Słaby – Tenkan-Sen przecina Kijun-Sen pod chmurą Kumo.

Wg teorii najsilniejszym sygnałem kupna jest przecięcie Tenkan-Sen z Kijun-Sen, gdy jednocześnie odbywa się to powyżej chmury Kumo.

Sygnały sprzedaży

Pierwszego stopnia:

• Kiedy kurs przebija Tenkan-Sen od góry,
• Gdy kurs przebija Kijun-Sen od góry ,
• Kiedy kurs przebija górną krawędź chmury Kumo od góry .

Drugiego stopnia:

• Tenkan-Sen przebija Kijun-Sen od góry ,
• Kurs przebija górną krawędź chmury Kumo od góry .

Siła sygnałów sprzedaży drugiego stopnia:

• Silny – Tenkan-Sen przecina Kijun-Sen pod chmurą Kumo,
• Umiarkowany – Tenkan-Sen przecina Kijun-Sen w chmurze Kumo,
• Słaby – Tenkan-Sen przecina Kijun-Sen nad chmurą Kumo.

Przykładowe sygnały wejścia wg różnych technik

Wybicie ceny z chmury

Przecięcie Tenkan-Sen i Kijun-Sen

Poznaj także publikacje Grzegorza Moskwy

• Grzegorz Moskwa – Ichimoku od A do Z [VIDEO]
• Strategia Ichimoku od kuchni z Grzegorzem Moskwą
• Kompletny Kurs Inwestycyjny Ichimoku z Grzegorzem Moskwą