Grid trading – strategia siatki zleceń

Grid Trading to ulubiona strategia traderów z żyłką hazardzisty :-). Dlaczego…? Handel na rynkach w dzisiejszych czasach można uznać za bardzo różnorodny. Część walorów porusza się w silnych trendach, są również i takie, na których przez większość czasu panuje konsolidacja. Traderów można podzielić na określone grupy. Jedną grupę stanowią tzw. trend followers – podążający za trendem, drugą kontrarianie, dla których kluczowym aspektem handlu jest gra przeciwna do aktualnej tendencji. Są również i tacy, którzy najlepiej czują się na rynku w konsolidacji. Niezależnie od tego jaki styl handlu preferujemy, każda strategia wymaga pewnych określonych założeń. Inwestorzy, którzy osiągają regularne zyski, wiedzą dokładnie dlaczego otwierają każdą pozycję. W dzisiejszym artykule przedstawimy jedną z popularnych metod handlu, mianowicie strategię typu grid.

Czym jest grid trading?

Grid trading w wolnym tłumaczeniu, oznacza handel z wykorzystaniem siatki zleceń. Idea całej metodologii polega na umieszczaniu zleceń oczekujących w równomiernie oddalonych od siebie miejscach. Głównym rynkiem, na którym jest wykorzystywana ta technika handlu, jest rynek forex. Wynika to z odpowiedniej płynności i zmienności. Dodatkowo, cena bardzo często wraca jeszcze raz do tzw. poziomu równowagi. Nie da się ukryć, że grid najlepiej sprawdzi się na rynkach w silnej konsolidacji. Główne założenie strategii bazuje na zleceniach ustawianych w równych odległościach. Przykładowo, jeżeli obecna cena kształtuje się na poziomie 1.2000, a trader chce sprzedawać co 50 pipsów, to poszczególne zlecenia sell będą na poziomach kolejno 1.2050, 1.2100, 1.2150 itd.. Oczywiście, analogiczna sytuacja może wystąpić przy kupnie – wtedy pierwsze zlecenie na 1.1950, 1.1900 itd.. W ten sposób tworzy się nam równa siatka zleceń. 

Przykład siatki zleceń. Wykres EUR/USD, interwał D1. Źródło: xStation 5 XTB

Wykorzystując grid zakładamy pewien rozwój wydarzeń, jednak zawsze należy zostawić sobie przestrzeń na ewentualne błędy i uśrednianie stratnej pozycji. Niewątpliwe tego typu strategia budzi sporo kontrowersji, ponieważ uśrednianie stratnej pozycji z reguły nie jest dobrym pomysłem. Bardzo ważne w gridowaniu jest odpowiednie zarządzanie pozycją i ustalenie z góry maksymalnej dopuszczalnej straty. 

Przeczytaj koniecznie: Piramidowanie transakcji na rynku Forex

Jak budować siatkę zleceń

Grid można podzielić na kilka kategorii. Niewątpliwie najlepszym rynkiem do implementacji takiej strategii jest rynek w konsolidacji. Założenie jest proste: mamy zarabiać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków. Cały zamysł polega na zamykaniu zleceń z zyskiem, niezależnie od kierunku ceny. Oczywiście, nigdy nie jest tak, że wszystkie pozycje dadzą zarobić. Najważniejsze o czym należy pamiętać podczas gridu jest to, aby zaksięgować zyski, które przewyższą maksymalne obsunięcie kapitału. W jakiej odległości umieszczać kolejne zlecenia? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Pomocny może okazać się ATR, czyli Average True Range – wskaźnik określa średni zasięg ruchu. Kolejne o czym należy pamiętać, to zarządzanie pozycją i kapitałem.

Sprawdź koniecznie: Narzędzia pomocne w zarządzaniu kapitałem

Jeżeli rynek na którym gridujemy znajduje się w konsolidacji, należy określić maksymalne ryzyko oraz punkt, w którym zamykamy całą siatkę. Zawsze ustawiamy również stop loss, w innym przypadku ryzykujemy maksimum posiadanego kapitału. Przykładowo ryzyko wynosi 10%, dopasowujemy siatkę tak, aby maksymalna strata na wszystkich pozycjach, wyniosła właśnie taką wielkość naszego depozytu. Warto również określić ile poziomów będzie posiadała siatka. Jeżeli ustalimy, że np. maksymalna ilość pozycji to 5, oddalonych od siebie o 10 pipsów a cena skoczy o 60 od pierwotnego poziomu, automatycznie zamykamy grida, ponieważ cena uderza w nasz poziom SL.

Dla kogo jest Grid trading

Tak naprawdę każdy trader może gridować. Warto jednak pamiętać o tym, że ustawianie jednoczesnych zleceń kupna i sprzedaży nie zwalnia z ustalenia poziomu, na którym zamykamy wszystkie otwarte pozycje. W przypadku nagłej zmiany trendu bez odpowiednich założeń, lekcja będzie bardzo bolesna. Jeżeli grid ma przynieść zysk, wszystkie aspekty muszą być sprecyzowane jeszcze przed ustawieniem zleceń na rachunku, łącznie z zamknięciem siatki zarówno na zysku, jak i na stracie.

Uwaga! Gridowanie rodzi ryzyko nadmiernej ekspozycji na ryzyko, dlatego jeśli zdecydujesz się na ten rodzaj strategii, dobrze oszacuj możliwości kapitałowe, jak i skalę strat przy potencjalnej porażce.