Teoria fal Goodmana jako alternatywa dla Teorii Fal Elliota – Jim Poniat

Charles B. Goodman opracował swoją autorską teorię fal, własne holistyczne podejście do tradingu oraz wiele innych konceptów w okresie lat 1940 – 1950. Charlie, syn farmera, wychowywał się w EADS w stanie Kolorado. Codziennie jeździł do najbliższego biura brokerskiego znajdującego się w Garden City, Kansas, aby tam obserwować notowania spółek giełdowych. Jak pisze Duane Archer (ostatni jego student), Charles większości swoich teorii opracował w wannie. Co ciekawego na temat inwestowania można w niej wymyślić? Zapraszam Cię do lektury.

Koncepcja Goodmana

Rynek jest porównywany do pola bitwy, gdzie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi trwa nieprzerwanie bitwa na różnych poziomach ceny. Nie jest to idealne odniesienie, ale można porównać każdy wykres czasowy, jako inny poziom śmiertelnej walki. Rynek posiada relacje pomiędzy wszystkimi wykresami. Aktualna cena walut jest bardzo istotnym, tymczasowym rozejmem.

• W trendzie spadkowym sprzedający zadają cios, następnie kupujący odpierają atak, a po tym następuje ponowny cios sprzedających.
• W trendzie wzrostowym to kupujący zadają pierwszy cios, sprzedający bronią się i następnie kupujący zadają ponowny cios.
• W trendzie bocznym siła ciosów jest różna, żadna ze stron nie posiada przewagi. Należy tutaj wspomnieć, że trend jest zależny zarówno od zmienności ceny (ang. volatility) i od danej ramy czasowej.

Trend wzrostowy na jednym wykresie może być trendem bocznym na innym, i odwrotnie. Wszystko jest na rynku matrycą 1-2-3 opisującą schemat cios-obrona-cios. Teoria fal Goodmana (TFG) jest zbudowana na bazie starego konceptu – 50% cofnięcia – korekty i pomiarze następnego ruchu. Jest logiczna, przejrzysta, obiektywna i przewidywalna.

Mimo, iż Teoria Fal Goodmana posiada kilka identycznych elementów z teorią fal Elliotta, to jednak rożni się pod wieloma względami. Jest przede wszystkim dużo łatwiejsza w rozpoznaniu i w przewidywaniu zmian rynku, stosuje 1-2-3 fale i z zasadą 3-C, oferuje łatwe definiowanie poziomów Stop Loss i Take Profit.

Wykres 1.

Czym jest swing

Swingiem nazywamy rosnącą lub malejącą zmianę ceny bez znaczącej korekty. Za minimalną zmianę określamy 25% poprzedniego swingu. Jeśli cena wykona zmianę większą od 25%, wtedy ten ruch jest swingiem samym w sobie, powstaje wtedy formacja 1-2. Zasada 50% mówi, że cena znajdzie wsparcie lub opór na poziomie 50% poprzedniego swingu (ang. retracement). Ta logika jest bardzo prosta i łatwa do zrozumienia.

Na 50% poziomie wszyscy kupujący i sprzedający są połączeni. Połowa kupujących i połowa sprzedających posiada zysk, połowa kupujących i połowa sprzedających uzyskała straty. W tej teorii, swing jest trendem ceny nie mniejszym niż 25% cofnięcia. Zaczyna się trzema fundamentami tj.: propagacja, przecięcie i 3-C.

Teoria TFG wywodzi się z czterech prostych i jasnych konceptów.

• Pewnik Axiom 1-2-3;
• Zasada Propagacji;
• Zasada Przecięcia;
• Zasada 3-C.

Te elementy pokazują jak bardzo Teoria Fal Goodmana różni się od teorii fal Elliota. Zacznijmy zatem od podstaw Teorii Fal Goodmana.

Pewnik (ang. Axiom) 1-2-3

W teorii Fal Goodmana wszystko jest oparte na formacji 1-2-3 – Pierwszy Podstawowy Swing – PPS (ang. First Primary Swing FPS) podstawowym kierunkiem (1), następna fala w przeciwnym kierunku (2) i ostatnia fala w tym samym kierunku co pierwsza fala (3).

Axiom 1-2-3 jest podstawowym budującym blokiem rynku. Podstawy i zasady TFG mówią nam jak 1-2-3 zwielokrotniają poziomy ceny w połączeniu z ceną na wykresie, który widzimy na każdym rynku. Mała matryca 1-2-3 jest podstawą dla większej 1-2-3 a ta z kolei rośnie w jeszcze większą 1-2-3.

Wykres 2.

Idealna Matryca

Podstawową formacją 1-2-3 nazywamy Matrycą (ang. Matrix). Spójrzmy na idealną Matrycę, która jest znana wielu traderom jako zasada 50-procentowego pomiaru zmiany swingu.

Zasada 50% mówi nam o tym, że cena znajdzie wsparcie lub opór na 50% cofnięcia ceny uprzedniego swingu. Logika jest bardzo prosta. Na poziomie 50% następuje równowaga sił, wszyscy kupujący i sprzedający są zgodni. Połowa kupujących i sprzedających osiągnęli zysk, połowa kupujących i połowa sprzedających mają straty.

Wykres 3.

Teoria Fal Goodmana została oparta na podstawie dwóch publikacji:

• Burton Pugh “Secrets of Wheat Trading”.
• Edward Dobson “The Trading Rule That Can Make You Rich”.

W TFG swing jest trendem ceny większym niż 25% cofnięcia korekty.

Wykres 4 –linie przerywane 1 i 2 są swingami (>25%).

Kiedy zaczyna się ruch, cena będzie tworzyła trzeci swing, który jesteśmy w stanie zmierzyć. Gdzie w tym punkcie albo wszyscy kupujący posiadają zysk lub wszyscy sprzedający posiadają straty (swing do góry), lub wszyscy sprzedający posiadają zysk a wszyscy kupujący posiadają straty (swing do dołu).

Wykres 5.

Matryca jest utworzona z trzech swingów:

1. Pierwszy Podstawowy Swing – PPS (ang. First Primary Swing – FPS), 
2. Drugi Podstawowy Swing – DPS (ang. Second Primary Swing – SPS)
3. Drugorzędny Swing – DS (ang Secondary Swing –SS).

Nie ma potrzeby potwierdzenia i porównywania matrycy do idealnych wymiarów, dopóki Drugorzędny Swing reprezentuje co najmniej 25% zmiany w Pierwszym Podstawowym Swingu.

Każdy swing lub matryca posiada swój własny Punkt Początkowy –PP (ang. Beginning Point -BP).

Każdy swing lub Matryca posiada swój własny punkt końcowy – PK (ang. Ending Point – EP).

Punkt 50% każdego swingu lub Matrycy jest Punktem Zwrotny – PZ (ang. Tipping Point – TP)

Zasada Propagacji

Jest to najważniejsza zasada w Teorii Fall Goodmana. Wystarczy tylko spojrzeć na wykres a propagacja 1-2-3 da nam inną perspektywę analizy wykresu. Po uformowaniu się Matrycy 1-2-3 jest ona w całości 1 – Pierwszym Podstawowym Swingiem PPS następnej większej matrycy 1- 2-3.

Wykres 6.

Wykres 7.

1-2-3 ->1-2-3->1-2-3 …

Goodman a Elliott

Oczywiście, wszystkie teorie fal bazują na tej samej podstawie. Ale pomiędzy TFG i Teorią Fal Elliota istnieje kilka podstawowych różnic.

1. TFG bazuje na matrycy 1-2-3 jako podstawowego elementu, gdzie TFE patrzy na 1-2-3-4-5 jako podstawę teorii. W związku z tym, że matryce propagują, krytyczną różnicą w obu teoriach jest czwarty swing.
2. W TFE relacja czwartego swingu jest zależna od trzeciego. W GSCS czwarty swing jest w relacji do całej matrycy 1-2-3.
3. W TFG czwarty swing jest nazywany Powrotnym Swingiem (ang. Return Swing).
4. Końcowy punkt -KP poprzedniego Wtórnego Swingu jest Punktem Powrotnym (ang. Return Point).

Strefa ceny pomiędzy powrotem a punktem powrotu jest bardzo mocna i bardzo częstym rezultatem jest jej cofnięcie lub co najmniej silne odbicie ceny – nazywamy tą strefę Powrotną Strefą. Jest to powtarzający się czynnik we wszystkich trzech ustawieniach (ang. Setup).

Wykres 8.

Jeśli studiowałeś Teorię Fal Elliota zapewne zauważyłeś ten problem – z reguły rezultatem jest wiele prognoz zaczynających się właśnie z kluczowym swingiem czwartym.

Kluczowym punktem według TFG jest to, że swing czwarty nie jest zależny od swingu trzeciego ale od całej matrycy 1-2-3 na bazie, której powstał jako pierwszy podstawowy swing nowej matrycy.

Zasada Przecięcia

W Teorii Fal Goodmana, skrzyżowanie jest to sytuacja, gdzie jeden lub dwa punkty jednej lub dwóch matryc przecinają się i gdzie spotykają się swingi.

Aby łatwiej zrozumieć Zasadę Skrzyżowania spójrz na swingi 1-2 poniżej. W punkcie 50% wszyscy kupujący i sprzedający w swingu, są w równowadze. Połowa kupujących i sprzedających osiągnęli zysk, połowa kupujących i połowa sprzedających mają straty. Punktem Zwrotny jest bardzo ważnym punktem równowagi. Jeśli swing i/lub punkty matrycy spotykają się na tej samej cenie, równowaga powinna być mocniejsza.

Podwójne skrzyżowanie

Wykres 9. Końcowy punkt drugiego swingu przecina punkt zwrotny pierwszego (podstawowego) swingu. Jest to trzeci szablon w Teorii Fal Goodmana.

Potrójne skrzyżowanie

Wykres 10. Drugi Podstawowy Swing sam w sobie jest matrycą.

TFG identyfikuje wiele punktów skrzyżowania w trakcie zmian ceny (ang. Price Action), które nazywamy też szablonami. Są to Szablony Propagacji według Goodmana. Zawsze mam otwarty plik z szablonami i mogę porównać go z wykresem na jakim robię analizę. Z doświadczenia wiem, że 90% wykresów ma odzwierciedlenie w Szablonach Propagacji.

Zasada 3-C

Kolejną różnicą pomiędzy obiema teoriami jest sposób liczenia swingów. Poprzez zastosowanie szablonów przewidywanie identyfikacja targetów jest bardzo precyzyjna. Niesłychanie ważne jest poznanie wszystkich trzech zasad. Nie można dokonywać działań algebraicznych, dopóki nie poznamy dodawania, mnożenia, odejmowania i dzielenia.

3-C oznacza – Kompensacja (ang. Compensation), Przeniesienie (ang. Carryover) i Anulowanie (ang Cancellation).

W TFG jeśli cena nie zatrzyma się na 50% cofnięcia Pierwszego Podstawowego Swingu – Punkt Końcowy Drugiego Swingu albo przejdzie za daleko albo będzie za płytki (mniejszy niż 50% a większy niż 25%) – to różnica będzie rekompensowana na następnym swingu na Punkcie Końcowym Drugiego Podstawowego Swingu.

Jeśli cofnięcie Drugiego Swingu jest krótsze od 50%, to bardzo często Drugi Podstawowy Swing jest dłuższy od Pierwszego Podstawowego Swingu. Oznacza to, iż impet zmian ceny w dalszym ciągu jest bardzo silny. Popatrz na kilka wykresów i bardzo szybko zobaczysz zasadę 3-C w akcji.

Wykres 11.

Podstawowy setup Goodmana

Są trzy setupy Goodmana – Powrót, Standard i PTS (ang. Propagation Trade Setup). Jak to działa w praktyce:

1. Identyfikujemy Matrycę 1-2-3
2. 1-2-3 jest początkiem kolejnego nowego swingu 1
3. Czekamy na propagację 2 – powrotny swing
4. Obserwuj propagację ‘2’ kiedy wejdzie do Strefy Powrotnej i przetnie blisko Punktu Przechylenia (ang. Tipping Point).
5. Identyfikujemy punkt otwarcia pozycji, otwieramy pozycję na propagacji 3 swingu w takim samy kierunku jak pierwszy swing

Wykres 12.

Zapamiętaj:

• w TFG czwarty swing jest połączony do całego 1-2-3 swing.
• 1-2-3 propaguje w większy ‘1’ i ‘4’ propaguje w ‘2’.
• W teorii Goodmana 1-2-3 -> 1-2 jest ustawieniem a -3 otwarciem pozycji.
• Podstawowe ustawienie wykorzystuje Axiom 1-2-3, Zasadę Propagacji i zasadę przecięcia.

Teoria Fal Goodmana – Koncepcja zaawansowana

Oczywiście, jest dużo więcej zasad TFG, np. Overlay, dominacja (ang. dominance), wyłamanie (ang. Breakaway), bliźniacze swingi (ang. Siamese swing) oraz fascynujący węzeł Goodmana (ang. Goodman Knot).

Połączenie dwóch elementów – ceny i czasu – pozwala na wskazanie, gdzie potencjalnie nastąpi skrzyżowanie i nazywamy to miejscem lądowania (ang. Landing Areas).

Wykres 13.

Posumowanie

Oczywiście, na tym etapie Teoria Fal Goodmana się nie kończy. W niniejszym artykule zawarłem tylko podstawowe wiadomości, które są początkiem do nauki całej TFG.

Teoria Fal Goodmana posiada trzy ważne cechy:

• Propagacja jest niesamowicie ważna – mówi, iż matryca 1-2-3 tworzy większą matrycę 1-2-3.
• Zasada przecięcia zawęża możliwe prognozy.
• Zasada 3-C udostępnia wbudowaną metodę prognozy docelowych cen. 

Nowicjusz może rozpocząć przygodę z TFG z minimalną wiedzą na ten temat. Trader z doświadczeniem może zintegrować TFG z jego/jej strategią czy też systemem. Powodzenia!

Autor: Jim Poniat

Znany kanadyjski analityk rynków finansowych i trader z 13-letnim doświadczeniem. Autor dwóch książek, specjalizujących się w handlu na rynku Forex. Od 2006 do 2008 szkolił się i zdobywał wiedzę u takich traderów jak Bill Williams, Steve Nison, Martin Pring, Michael Duane Archer i wielu innych. Od 2008 do 2015 prowadził fundusz inwestycyjny z kilkoma milionami dolarów. W tym czasie współpracował z jednym z kanadyjskich banków.