W poprzednich częściach serii handlu na opcjach przybliżyliśmy kilka współczynników greckich. Z reguły znajomość “grek” kończy się na delcie, gammie i theta. Jednak grek jest więcej. W dzisiejszym środowisku gwałtownie [...]

W poprzednich artykułach na temat opcji wspomnieliśmy o delcie oraz gammie. Jednak wpływ na cenę opcji mają także inne czynniki. Jednym z najważniejszych jest czas. Opcja to instrument pochodny z datą ważności. Należy wziąć [...]

W poprzedniej części opisany został grecki współczynnik – delta. Pozwala on określić o ile zmienia się cena opcji w sytuacji zmiany ceny instrumentu bazowego. Jednak sama delta również zmienia się w zależności od ceny [...]

Do tej pory w cyklu dotyczącym opcji skupiliśmy się na praktycznym zastosowaniu opcji. Jednak najczęściej w tekstach transakcje na opcjach zamykane były w momencie ich wygaśnięcia. Większość traderów nie trzyma opcji tak [...]