Narzędzia Fibonacciego

Kim był Fibonacci?

Narzędzia Fibonacciego a Leonardo Fibonacci. Leonardo był włoskim matematykiem żyjącym w XIII wieku, który jest autorem słynnej księgi z 1202 roku – „Liber Abaci„. Leonardo podczas swoich prac, wpadł na trop bardzo interesującego ciągu, który ostatecznie został nazwany jego nazwiskiem.

Podstawowy ciąg liczb Fibonacciego wygląda tak: 1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, … i ciągnie się w nieskończoność. Każda z liczb wymienionych w ciągu jest sumą dwóch poprzednich (z wyjątkiem pierwszej i drugiej). Więc jest to ciąg rekurencyjny, a jednocześnie ciąg Fibonacciego jest pierwszym znanym ciągiem tego rodzaju. Wynik podzielenia każdej z liczb występujących w ciągu przez jej poprzednią zawsze oscyluje wokół wartości 1,618, która została nazwana liczbą złotego podziału Φ. Natomiast jeśli podzielimy określoną liczbę z ciągu przez tę, która znajduje się dwie pozycje wcześniej otrzymamy wynik w okolicach 2,618. Iloraz liczb, które są oddalone od siebie o 3 miejsca da nam w przybliżeniu rezultat 4,236.

Co Fibonacci robi na rynkach finansowych?

Leonardo Fibonacci. Źródło: Wikipedia

Jeśli chodzi o zastosowanie liczb Fibonacciego w praktyce, wyniki ze wspomnianego ciągu liczbowego są używane jako odwrotności tychże ilorazów wyrażonych w procentach (23,6%, 38,2%, 61,8%). Są one postrzegane jako idealne odwzorowanie proporcji występujących w przyrodzie. Duża grupa osób uważa, że procesy zachodzące w środowisku naturalnym jest oparta właśnie na tych współczynnikach. Jeśli spojrzeć na to szerzej, zmiany cen instrumentów finansowych także mogą być postrzegane jako część środowiska (rynki finansowe) w jakim obcuje człowiek. Narodził się więc pomysł aby wykorzystać współczynniki Fibo do analizy tych kursów walut, cen akcji czy innych instrumentów w celu określenia przyszłych zachowań kursów.

Narzędzia Fibonacciego

W celu umożliwienia stosowania analizy instrumentów finansowych przy pomocy współczynników Fibonacciego, zostały stworzone różnego rodzaju narzędzia analizy technicznej. Inwestorzy wykorzystują je w badaniach zależności zachodzących na wykresach cenowych. Są to:

• Zniesienia (poziomy),
• Linie zasięgu (ekspansji),
• Cykle (strefy czasowe),
• Wachlarz,
• Kanały.

Najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane w tradingu są dwa pierwsze, czyli zniesienia Fibonacciego oraz linie zasięgu, nazywane także ekspansją Fibonacciego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Zniesienia Fibonacciego na MetaTrader 4

Zniesienia Fibonacciego

Zniesienia Fibo (Fibonacci Retracements) służą do wyznaczenia punktów zwrotnych rynku, szczególnie do wskazywania miejsc zakończenia korekt po których rynek powraca do ruchu pierwotnego. Mierząc zakres danej fali, wyszczególniane są poziomy Fibonacciego z potencjalnymi miejscami zwrotnymi. Nakładając narzędzie zniesień na całą długość fali, automatycznie nakładane są poziomy procentowe odpowiadające poziomom Fibo. Głównymi poziomami są: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%. Przez niektórych wykorzystywane są także poziomy dodatkowe, takie jak: 68,5%,78,6%, 88,6%, 127,2%, 150%, 200%, 223,6%.

Ekspansje Fibonacciego

Narzędzie ekspansji (Fibonacci Expansions) służy do wyznaczenia teoretycznych punktów zakończenia kontynuacji ruchu po korekcie. Mierząc falę trendu z uwzględnieniem fali korekcyjnej, która po niej nastąpiła, wyznaczane są poziomy w których może nastąpić następna korekta lub zmiana trendu. Podstawowymi poziomami ekspansji są: 61,8%, 100%, 161,8%. Są to stosunki wykreślonej fali trendu odmierzone od końca korekty.

Cykle Fibonacciego

Cykle Fibo (Fibonacci Cycles) także mają za zadanie wyznaczenia punktów zwrotnych jednak nie bazują na cenie tylko na czasie. Mierzony jest czas fali trendu aby móc wskazać teoretyczne miejsca zakończenia korekty, która po niej wystąpiła.

Wachlarze Fibonacciego

Wachlarz Fibo (Fibonacci Fan Lines) to rzadko stosowane narzędzie jednak drzemie w nim spory potencjał. Jest on oparty na tradycyjnych liniach trendu. Mierząc dłuższą falę trendu automatycznie wykreślanych jest kilka linii z początku fali, o różnym nachyleniu, które bazują na współczynnikach Fibo. Wyznaczają one możliwe poziomy wsparcia/oporu, które jednocześnie są dla siebie alternatywnymi liniami trendu hamującymi kurs przed zmianą kierunku. Standardowo wykorzystywane są współczynniki 38,2%, 50%, 61,8%.

Kanały Fibonacciego

Kanały cenowe (Fibonacci Channels) oparte o współczynnik Fibo, bazują na standardowej technice wyznaczania kanałów. Poprowadzone linie proste wyznaczające bandę są punktem wyjściowym dla pozostałych linii równoległych, których odległość zależna jest od współczynników Fibonacciego (standardowo są to 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8%). W ten sposób wykreślane są kolejne kanały w których może poruszać się cena po wyjściu z pierwotnego korytarza.

Harmonic Trading

Powstały także bardziej złożone techniki analiz i strategia oparta na narzędziach Fibo – tzw. Harmonic Trading (handel harmoniczny), gdzie fundamentem jest geometria Fibonacciego.