Początkujący
Teraz czytasz
MACD zamiast średnich kroczących? Wykorzystaj w codziennej analizie
0

MACD zamiast średnich kroczących? Wykorzystaj w codziennej analizie

utworzył Natalia Bojko15 lipca 2019

Wskaźnik konwergencji/dywergencji średnich ruchomych ( MACD ) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów analizy technicznej. Sposobów na jego używanie jest generalnie wiele. W ogólnym założeniu służy do określania siły rynku. Sprawdza się także w roli generatora sygnałów kupna i sprzedaży. Moving Average Convergence/Divergence (czyli w skrócie właśnie MACD) z pewnością będzie stanowił bardzo dobre uzupełnienie codziennych analiz, o ile (co warto podkreślić) dobrze połączmy go z pozostałymi elementami AT. W związku z tym warto zapoznać się z TYM artykułem, by uniknąć ewentualnych błędów w codziennej analizie.


Pobierz: MACD z widocznymi 2 liniami dla MT4


MACD zamiast średnich kroczących?

Aby wyjaśnić, dlaczego wskaźnik konwergencji/dywergencji średnich ruchomych, może nam zastąpić same średnie dodane do wykresu, warto przyjrzeć się, z czego jest zbudowany. Mianowicie na MACD składają się dwie EMA, które w standardowych parametrach ustawione są na 12 i 26 okresów (na wykresie czerwona linia). Różnica pomiędzy nimi zwykle podawana jest w formie wykresu liniowego. Często spotkamy się także z formą Moving Average Convergence/Divergence w postaci histogramu. Dodatkowo znajdziemy w nim także drugi rodzaj średniej SMA (na wykresie niebieska linia). Ustawiana jest zwykle na 9 okresów. Nazywamy ją inaczej linią sygnału. Poniżej mamy dodany wskaźnik do wykresu.

macd na wykresie

 

W związku z tym, jeżeli nasza strategia w dużej mierze (bądź całkowicie) bazuje na średnich, MACD możemy używać zamiast nich, jako generatora sygnałów. Używanie obu wskaźników jednocześnie (średnich na wykresie i  Moving Average Convergence/Divergence) mija się z celem. Szukając na wykresie miejsca przecięcia czy EMA, czy SMA i traktowanie go jako sygnału kupna, używanie dodatkowo MACD wyklucza się. Często bywa tak, że znajdując miejsce do potencjalnego wejścia w pozycję krótką, wskaźnik średnich konwergencji/dywergencji, może nie generować jeszcze takiego sygnału (ze względu na różne ustawienia okresów). Mogą one występować wcześniej niż te bezpośrednio widoczne na wykresie bądź z opóźnieniem. W związku z tym lepiej skupić się albo na MACD, albo na średnich.

Generowane sygnały

Dzięki wskaźnikowi możemy odczytać nie tylko miejsca potencjalnego wejścia w pozycję, ale także siłę generowanego ruchu. W związku z tym mamy kilka podejść do jego analizy oraz dodatkowe wskaźniki (do których przejdziemy w dalszej części artykułu) warte połączenia z MACD.

Wiemy już na jakich parametrach działa Moving Average Convergence/Divergence. Bazując na tej wiedzy możemy podejść do niego jak do sygnałów odczytywanych z SMA I EMA. Szukamy na nim miejsc przecięcia.

przeciecia macd

Sygnał generowany jest (zgodnie z oznaczeniem strzałek, zielony-kupna, czerwony-sprzedaży) przy widocznym przecięciu linii.

Można również bazować na samym histogramie, gdzie oprócz siły  ruchu, naszym generatorem sygnałów jest przecięcie punktu 0 (zmiana koloru histogramu). Na poniższym wykresie również oznaczyłam takie miejsca.

macd linia 0

Oscylator MACD wydaje się w związku z tym stosunkowo prosty w odczycie swego przekazu. Nie mniej jednak warto przyjrzeć się histogramowi. Stanowi ciekawe narzędzie filtrujące krótsze (mniej istotne dla polujących na dłuższe ruchy) sygnały. Odczytywane ich jest stosunkowo proste. Im słupki są wyższe, tym silniejszy ruch. Jeżeli przez dłuższy czas zmieniają kolor oscylując bardzo blisko linii 0, ruchy ceny są mniej znaczące i słabsze.


Przeczytaj koniecznie: Kiedy uznać, że nasza strategia nie działa


Czym uzupełnić MACD?

Tytułowy wskaźnik jest dobrym uzupełnieniem formacji harmonicznych. Traktuje się je wtedy bardziej jako aspekt pomocniczy niż główny, decyzyjny element strategii. Natomiast dobrze sprawuje się z RSI. Jak wiemy Relative Strength Index (RSI) sygnalizuje nam momenty wyprzedania i wykupienia, gdzie istotnymi sygnałami kupna  jest poziom 30 i niżej, a  sprzedaży 70 i powyżej. Standardowe ustawienia tego wskaźnika obejmują 14 okresów. Przykładowo, jeżeli ostatnie 14 świec było spadkowe Relative Strength Index przyjmie wartość bliską 0. Generalnie wskaźnik ten pomaga w lokalizacji punktów zwrotnych.

Na naszym wykresie RSI jest zmodyfikowany do obliczania wartości z 7 świec. Pomaga to zidentyfikować ewentualne wyprzedanie/wykupienie (zmianę ruchu ceny) jeszcze przed przecięciem się linii MACD, bądź zbliżeniu histogramu do linii 0.

RSI MACD

Podsumowanie

MACD jest dobrym uzupełnieniem strategii (tych bazujących średnich, gdzie możemy je tym wskaźnikiem zastąpić), price action, formacji harmonicznych, wspomagaczem przy szukaniu dywergencji na RSI. Długo, by zajęło wypisywanie wszystkich możliwych wersji jego wykorzystania. Nie mniej jednak wskaźnik ten jest na tyle proste, że nawet początkującym traderom przyda się w codziennej analizie. Możemy z niego korzystać grając na stosunkowo wysokich i niskich interwałach. Warto pamiętać, by standardowe ustawienia modyfikować do swoich potrzeb, testować je i dostosowywać do naszej strategii.

Co o tym sądzisz?
Lubię
31%
Interesujące
62%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
8%
O Autorze
Natalia Bojko
Natalia Bojko
Aktywnie spekuluje na rynku Forex od 2016 roku wychodząc z założenia, że najprostsze analizy przynoszą najlepsze efekty. Pierwsze doświadczenie zdobywała na GPW i rynku surowców. Obecnie jest studentką Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Białymstoku, gdzie aktywnie rozwija i współtworzy Podlaską Akademię Giełdową. Prywatnie zwolenniczka aktywnego spędzania czasu.