Aktualności
Teraz czytasz
Statystyki zysków i strat polskich traderów za II kwartał 2019
0

Statystyki zysków i strat polskich traderów za II kwartał 2019

utworzył Paweł Mosionek18 lipca 2019

Drugi kwartał 2019 roku za nami. Polskie domy maklerskie oferujące handel na instrumentach FX/CFD opublikowały zbiorcze statystyki swoich klientów. Czy niski lewar pokazał, że cały czas ma przełożenie na mniejsze straty traderów?


Przeczytaj koniecznie: Wyniki polskich traderów za I kwartał 2019


Jest to ostatni kwartał, który w całości został objęty regulacjami ESMA (m.in. ograniczona dźwignia). Europejska interwencja produktowa nie została przedłużona i wygasa z dniem 1 sierpnia 2019 r.. Czy to powód do radości? Jeszcze nie. Część z krajów członkowskich UE wprowadziła już własne regulacje w niezmienionej formule i utrzymała maksymalną dźwignię na poziomie 1:30 (dla głównych walut). Nadal czekamy na decyzję polskich włodarzy, jak i wieści z europejskiej kolebki rynku Forex – z Cypru.

Zgodnie z wytycznymi KNF, które weszły w życie we wrześniu 2016 roku polskie DM mają obowiązek raportować statystyki dot. odsetka zarabiających i tracących klientów z podziałem na klasy aktywów. Dane muszą zostać przedstawione na stronie brokera do 10-go dnia miesiąca otwierającego nowy kwartał za poprzednie 3 miesiące.

Wyraźnie gorzej na towarach i CFD

W poniższych tabelach prezentujemy wyniki traderów z podziałem na instrumenty finansowe wyrażone w procentach, którzy zawierali transakcje na kontach inwestycyjnych w polskich domach maklerskich. W ostatnim wierszu znajduje się różnica w wynikach względem kwartału ubiegłego, która obrazuje zmianę tendencji w krótkim terminie.

Niebieskim kolorem zostały oznaczone wartości największe (zysk/strata) względem wszystkich brokerów w zestawieniu.

Forex

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 39,20 48,96 47,85 49,5 49,85 44,9
Strata 60,91 51,04 52,15 50,5 51,15 55,1
Zmiana do ub. kw. -2,47 +0,45 -3,37 -3,5 +3,42 -3,3

CFD na towary

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 41,77 51,36 40,0 39,4 49,85 46,0
Strata 58,03 48,64 60,0 60,6 50,15 54,0
Zmiana do ub. kw. -6,19 -2,39 -16,7 -8,9 -8,73 -4,8

CFD na indeksy

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 39,38 42,01 48,39 32,9 44,29 43,1
Strata 60,55 57,99 51,61 67,1 55,71 56,9
Zmiana do ub. kw. +1,03 +2,93 +1,83 -1,8 +3,19 +2,8

CFD na obligacje i stopy procentowe

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 40,96 39,62 66,67 48,28 33,3
Strata 60,69 60,38 33,33 51,72 66,7
Zmiana do ub. kw. -2,71 -15,14 -13,33 +1,22 -33,4

CFD na akcje

Broker XTB BossaFX Noble Securities DM Alior Banku mForex TMS Brokers
Zysk 39,51 26,19 21,7
Strata 60,45 73,81 78,3
Zmiana do ub. kw. -2,17 -5,57 +3,4

Kryptowaluty

W dalszym ciągu TMS Brokers pozostaje jedynym polskim domem maklerskim, który wyszczególnia instrumenty kryptowalutowe w swoich statystykach. W ostatnim kwartale odsetek zarabiających traderów na CFD opartych o wirtualne aktywa wyniósł 46,3%, a stratnych 53,3%. Względem I kwartału br. jest to wynik aż o +23,4% lepszy. Czyżby to efekt zdecydowanych ruchów na Bitcoinie?

Podsumowanie tabeli

W II kwartale 2019 roku największy odsetek traderów, który zanotował zysk, zawierał transakcje w mForex (49,85%). Nieznacznie gorzej poszło klientom DM Alior Banku, BossaFX i Noble Securities. Ranking zamyka XTB, które odznacza się wyraźnie gorszą statystyką (mniej niż 40% zarabiających).

Towary to niechlubna część tej edycji rankingu. Wyraźny spadek zyskowności na tym rodzaju aktywów odnotowali klienci wszystkich polskich domów maklerskich. Najmniejsza zmiana wystąpiła w BossaFX (-2,30%), ale w przypadku Noble Securities było to już -16%. Ostatecznie najlepiej poszło klientom mForex (prawie połowa zanotowała zysk), a najgorzej DM Alior Banku.

Drugi kwartał z rzędu najlepsze wyniki na indeksach osiągneli klienci Noble Securities – dodatkowo, udało się je jeszcze poprawić w relacji kwartał do kwartału o ponad 1%. Ponownie najgorzej wypadł DM Alior Banku i tylko tutaj klientów, którzy stracili, było więcej, niż w poprzednim zestawieniu.

Wyraźne pogorszenie widać na instrumentach CFD na obligacje i stopy procentowe. Mimo, że ze świecą trzeba szukać traderów, którzy handlują na tego typu aktywach, to jednak widać, że ostatni kwartał nie był dla nich łaskawy. Lepiej poszło tylko klientom mForex (wzrost o lekko ponad 1%), podczas, gdy w przypadku pozostałych firm wyniki są gorsze od 2,71% do aż 33,4% względem ub. kwartału. Najlepiej w całym zestawieniu, mimo sporego spadku, wypadli klienci Noble Securities.

Na instrumentach CFD opartych o akcje ponownie najlepiej wypadli traderzy handlujący w XTB, mimo, że wynik był gorszy względem ub. kwartału. Warto też zaznaczyć, że klienci XTB mają największy wybór jeśli chodzi o tego typu instrumenty w ofercie. W BossaFX i TMS Brokers mniej niż 30% klientów odnotowało na nich zysk.

Egzekucja zleceń – czas i poślizgi

Standardowo już publikujemy także statystyki dotyczące parametrów egzekucji zleceń. Publikują je tylko nieliczni brokerzy do których zaliczają się BossaFX, Noble Securities oraz X-Trade Brokers S.A..

W przypadku BossaFX standardowy czas egzekucji w II kw. 2019 r. wyniósł 61 milisekund i jest to wynik o 27 milisekund lepszy względem I kw. 2019 r. i tym samym jest to najniższy czas egzekucji od conajmniej 6 miesięcy.

Średni czas obejmuje “zlecenia klientów” rozumiane jako zlecenie oczekujące, po cenie rynkowej, a także anulacje i modyfikacje parametrów tych zleceń.

Broker Noble Securities przekazał w komunikacie informacje dot. standardowego czasu wykonania zleceń klientów na rynku OTC (tj. średni czas wykonania zlecenia w standardowych warunkach). W II kwartale średni czas wyniósł 431.74 milisekund i jest to wynik o 46,52 milisekund gorszy, niż wynik osiągnięty w I kw. 2019 r..

Średni czas wykonania zleceń w XTB w II kw. 2019 roku wyniósł 60 milisekund. To znaczna poprawa względem I kw., gdzie czas ten wynosił aż 139 ms. Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny czas wykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń, wyniósł 403 milisekundy i jest to rezultat o prawie 30% lepszy w porównaniu do ub. kwartału.

Poślizgi przy egzekucji zleceń w XTB

Największy polski broker jako jedyny opublikował dane dotyczące poślizgów cenowych. Dla egzekucji zleceń w trybie market na instrumentach CFD 68,03% transakcji zostało wykonanych z poślizgiem cenowym równym 0, 15,42% z pozytywnym, a 16,55% z poślizgiem negatywnym dla klienta. Dla egzekucji zleceń w trybie instant na instrumentach CFD 63,33% zostało wykonanych z odchyleniem 0 od ceny zlecenia, 18,52% z odchyleniem pozytywnym oraz 18,15% z odchyleniem negatywnym dla klienta. Różnice względem IV kw. są marginalne.

XTB ponownie przedstawiło średnią wartość spreadów z podziałem na przedziały wolumenów:

  1. od 0.0 do 1.0 lota,
  2. od 1.01 do 5.0 lotów,
  3. od 5.01 do 15.0 lotów,
  4. od 15.01 do 30.0 lotów,
  5. od 30.0 lotów w górę.

Zagraniczni brokerzy Forex

Obowiązek publikowania cokwartalnych statystyk nałożony jest przez KNF tylko na polskie domy maklerskie, jednak do akcji regularnie przyłączają się z własnej woli dwaj brokerzy zagraniczni – Admiral Markets oraz CMC Markets. Wyniki klientów, którzy korzystają z usług tych firm prezentujemy w poniższych tabelach.

CMC Markets

Brytyjski broker kolejny miesiąc z rzędu przedstawił dodatkowo wyniki dotyczące kryptowalut. Okazały się one dużo lepsze, niż w ub. kwartale – zanotowano wzrost aż o 14% względem. Tym samym to klasa aktywów, która wypadła najlepiej w całym zestawieniu. Nieznaczny wzrost obserwujemy tylko na indeksach. W pozostałych przypadkach wyniki okazały się gorsze.

Waluty Towary Indeksy Obligacje i stopy % CFD na Akcje Kryptowaluty
Zysk 41 43 35 47 33 54
Strata 59 57 65 53 67 46
Zmiana względem ub. kw. -3 -2 +1 -11 -16 +14

 

Admiral Markets

Wyniki klientów popularnego Admirala pokazują, iż poprawa została odnotowana tylko na rynku akcyjnym – zarówno na CFD na same akcje, jak i na indeksach. Wyraźny spadek, bo aż o prawie 11% widać na towarach i jest to tożsame ze zjawiskiem, które obserwujemy wśród polskich DM.

Waluty Towary Indeksy CFD na Akcje
Zysk 48,33 42,42 41,42 51,76
Strata 51,58 57,58 61,68 47,06
Zmiana względem ub. kw. -0,8 -10,78 +3,1 +11,67

Admiral Markets, jako jedyny broker regularnie publikuje szczegółowe dane dotyczące egzekucji zleceń swoich klientów on-line.

Co o tym sądzisz?
Lubię
58%
Interesujące
42%
Heh...
0%
Co?
0%
Nie lubię
0%
Tragedia
0%
O Autorze
Avatar
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.