W poprzedniej części opisany został grecki współczynnik – delta. Pozwala on określić o ile zmienia się cena opcji w sytuacji zmiany ceny instrumentu bazowego. Jednak sama delta również zmienia się w zależności od ceny [...]

Opcje dzięki niesymetrycznemu podziałowi ryzyka pozwalają na budowanie ciekawych strategii inwestycyjnych. Część z nich oferuje zysk w przypadku gwałtownej zmiany ceny (np. strategia długiego stelaża). W przypadku takiej [...]

Spread motyla jest jedną z najpopularniejszych strategii używanych do inwestowania w sytuacji spodziewanej konsolidacji na rynku. W odróżnieniu od strategii odwróconego stelaża, strategia motyla oprócz maksymalnego zysku ma [...]

W poprzednim wpisie na temat opcji wspominaliśmy o strategii stelaża, która pozwala na zarobienie w przypadku powstania dużej zmienności. Jednak jej wadą były stosunkowo duże koszty wynikające z kupna opcji call i put, [...]