Początkujący
Teraz czytasz
Czym są bad ticki i skąd się biorą?
0

Czym są bad ticki i skąd się biorą?

utworzył Paweł Mosionek6 września 2013

Wykres i kwotowania instrumentów finansowych, które go tworzą to fundamenty na których bazują wszyscy traderzy wykorzystujący w swoich inwestycjach analizę techniczną. Jest dla nich niezbędnym źródłem wiedzy. Na podstawie tego co dzieje się na wykresie podejmują decyzje kiedy kupić, sprzedać lub wstrzymać się z transakcją. Wszystko odrobinę komplikuje fakt, że rynek walutowy jest rynkiem zdecentralizowanym, gdzie nie obowiązuje jedna właściwa cena na całym świecie. Stąd kwotowania często nieznacznie różnią się między sobą u innych brokerów, mimo, że dotyczą tego samego instrumentu w tym samym czasie. Jednak czasem zdarza się Bad Tick i ta różnica jest całkowicie oderwana od rzeczywistości, burząc całą analizę…

Bad Tick i co dalej?

Na forach internetowych często można natrafić na wpis z pytaniem “jakie mieliście minimum dla instrumentu X o godzinie Y?”. Pytanie może wydawać się dziwne ale nie jest pozbawione sensu. Wynika ono z obaw o to, że:

  • broker mógł majstrować w kwotowaniach (np. żeby wyciąć zlecenie klienta),
  • lub mógł pojawić się jakiś błąd na platformie jego brokera.

Pierwszy przypadek ma miejsce bardzo, bardzo rzadko i głównie u brokerów typu Market Maker o wątpliwej reputacji. Inne firmy raczej nie bawią się już w takie zagrania z racji, że klienci są czujni. Tego typu zagrywki wyszłyby na jaw to od dużej części z nich dostałby od razu czerwoną kartkę. Zazwyczaj małe różnice i tak mają miejsce, bo wynika to z różnych spreadów, które oferuje broker, różnych dostawców kwotowań (datafeed providers) i podłączonych dostawców płynności (liquidity providers), a nawet różnicy w szybkości działania oraz obciążenia serwerów brokera. Dlatego też małe rozbieżności rzędu kilku pipsów są naturalne i trzeba je zaakceptować.

Bad Tick: 1 miliard USD w plecy

Bad Tick: 1 miliard USD w plecy

Zdarza się jednak, że występują większe odstępstwa od tego, co rzeczywiście miało miejsce na rynku. O ile różnica na EUR/USD na poziomie 0.5-2.0 pips jest do zaakceptowania to 30.0-50.0 pips może już niepokoić. Bywają także skrajne przypadki, gdzie zdarza się wystrzał kwotowań np. na 400.0 pips względem innych brokerów. To tak zwane złe ticki (bad ticks).

Skąd biorą się bad ticki?

Broker na ogół jest pośrednikiem w zawieraniu transakcji, który zapewnia swoim klientom platformę transakcyjną, swoje serwery, dostęp do kwotowań oraz rynkowej płynności. Kwotowania brane są od dostawców kwotowań (datafeed providers). Następnie za pomocą mostka trafiają na serwer, gdzie są przetwarzane, a potem na platformę. Serwery są wyposażone w mechanizm filtrujący o różnej czułości w zależności od ustawień, który ogranicza ilość ticków (najczęściej na serwerach demo, aby zbytnio ich nie przeciążać) lub nie przepuszcza mało wiarygodnych cen, np. pojedynczych ticków, które bardzo odbiegają od poprzednich i nie zostały potwierdzone.

Bad Tick wielokrotny

Jednak w sytuacji, gdy dany błąd się zapętla (przez co zostaje potwierdzona) to cena zostanie puszczona na platformę i ot co, mamy bad tick. Błędne kwotowanie najczęściej wychodzi od dostawcy datafeedu jednak zdarzają się też błędy po stronie serwera brokera.

Jak sobie z nimi radzić?

Cóż… Za bardzo nie można się przed nimi ustrzec ponieważ nie mamy wpływu na to co dzieje się po drugiej stronie platformy. Zatem co zrobić kiedy już na nie trafimy? To zależy od sytuacji.


PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Nieczyste zagrywki brokerów – TOP 5


Jeśli mieliśmy otwartą pozycję na instrumencie na którym wystąpiła nierynkowa cena, to w istotny sposób odbije się to na naszym stanie rachunku. Spowoduje najpewniej na nim wyraźny profit bądź sporą stratę, a nawet debet. Nie ma się co łudzić, że w tym pierwszym przypadku bez problemu zarobimy dużą kwotę w krótkim czasie. Broker na pewno się o to upomni. Natomiast też nie musimy się martwić, że nagle pozostaniemy z ujemnym saldem na rachunku. W sytuacji, gdy zawiniły kwotowania, nieważne z jakiej przyczyny (błąd brokera, platformy, dostawcy kwotowań), przysługuje nam prawo do reklamacji. W takim wypadku należy przesłać e-mailem do brokera takie informacje jak numer transakcji (Ticket, Position ID) i opis sytuacji, najlepiej poparty screenshotem z platformy. Wyjścia są trzy:

  • broker przywróci pozycję i stan rachunku do momentu sprzed błędu,
  • przywróci kwotowania i stan rachunku sprzed błędu jednak pozycja zostanie po prostu anulowana,
  • kwotowania i stan rachunku zostaną przywrócone do stanu sprzed błędu, pozycja zostanie anulowana, jednak stan konta będzie wyrównany do momentu w którym bad tick nastąpił.

Każda firma inaczej do tego podchodzi, mimo, że najbardziej sprawiedliwe wydaje się być rozwiązanie nr 1. Niestety bywa tak, że sam broker z przyczyn technicznych nie może tego zaoferować.

Istnieje także inna sytuacja, kiedy nie mamy otwartej pozycji, a sam bad tick wpływa niekorzystnie tylko na naszą analizę. Zniekształca wtedy wykres, a tym samym wygląd wskaźników i formacji. W takim wypadku wystarczy mailowo powiadomić brokera o błędzie podając mu rodzaj rachunku (demo/live), instrument finansowy, dokładny czas i najlepiej dołączyć screenshot z platformy. To wszystko ułatwi identyfikację błędu i przyspieszy jego korektę.

Dobry broker nie ma bad ticków

Niestety nie do końca. Nawet najlepszym brokerom mogą się one trafić. Niestety technika jak to technika – bywa zawodna. Im bardziej skomplikowana, tym więcej rzeczy może się zepsuć, mimo najlepszych zabezpieczeń, a sam broker ma ograniczony wpływ na kwotowania. W związku z tym nie wińmy brokera za to, że raz na jakiś czas coś poszło nie tak. Oceńmy jego podejście do klienta, czyli jak szybko i w jaki sposób reaguje na zgłaszane przez nas problemy i reklamacje. Czy dokłada jakichkolwiek starań, aby tych błędów uniknąć. Bowiem nawet jeśli błędy są korygowane w sposób ekspresowy, to jeśli ich częstotliwość jest bardzo duża, to można się do niego zniechęcić.

Co o tym sądzisz?
Lubię
29%
Interesujące
71%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Avatar
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.