Strategie inwestycyjne oparte o fraktale [Zestawienie]

Strategie inwestycyjne oparte o fraktale

Wskaźnik Fraktal jest jednym z najpopularniejszych narzędzi stworzonych przez Billa Williams’a. Jego dokładne działanie oraz składowe, które go tworzą opisaliśmy w poprzednim artykule. Prostota, z jaką używa się go w codziennym handlu, przyciąga rzeszę początkujących traderów. Z czasem jednak okazuje się, że generuje on tak dużą liczbę sygnałów (szczególnie na niższych interwałach), że ciężko jest je nawet filtrować.

Wskaźnik Fraktal oceniany jest jako jedno ze skutecznych narzędzi tradingowych, który w połączeniu z innymi elementami analizy świetnie je dopełnia. Duża kompatybilność i brak generowania sprzecznych wniosków z analizy uczyniła z tego narzędzia bardzo dobry “punkt zaczepienia” w strategiach opartych o trendy oraz wsparcie w analizach, które skupiają się wokół samych oscylatorów.

Z jakimi wskaźnikami i narzędziami analizy technicznej warto użyć fraktala? Czy może być skuteczny, jako jedyny element naniesiony na wykres? Jak filtrować sygnały z niego płynące? W dzisiejszym tekście spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Przeanalizujemy także kilka strategii, które korzystają z tego narzędzia. Zapraszamy do lektury!

Tylko Fraktal

We wpisie na temat samego wskaźnika powiedzieliśmy, że używanie wyłącznie tego narzędzia na wykresie nie jest zbyt efektywne. Dziś natomiast przyjrzymy się bliżej dlaczego warto łączyć go z innymi elementami analizy technicznej. Rzućmy na chwilę okiem na poniższy wykres.

Wskaźnik Fraktal na platformie xStation 5 XTB.

Fraktal zastosowaliśmy na interwale M15, na parze USD/JPY. Ilość sygnałów, jaka jest generowana przez wskaźnik jest naprawdę imponująca, a ich przefiltrowanie może (szczególnie na początku) okazać się wyjątkowo trudne. Oczywiście nadal twierdzę, że można swoją strategię oprzeć wyłącznie o sam wskaźnik, jednak powstaje pewna trudność związana z jej zastosowaniem w praktyce. Jeżeli czujemy się na siłach i umiemy analizować czysty wykres, szukając na nim trendów czy miejsc o wysokiej kumulacji popytu czy podaży, Fraktal może służyć nam jako dobre potwierdzenie (lub nie) naszych założeń.

Kolejnym minusem stosowania samych Fraktali jest czas, w jakim się tworzą. Przynajmniej dwie świece przed jego utworzeniem i dwie świece po miejscu, w którym może się potencjalnie utworzyć, muszą być niższe (w przypadku wzrostowego) lub wyższe (w przypadku spadkowego) od high/low. W związku z tym nie jest to wskaźnik na podstawie którego będzie prosto podjąć natychmiastowe decyzje. Na utworzenie Fraktala trzeba trochę poczekać, a to generuje pewne opóźnienie.

Wskaźnik Fraktal na platformie xStation 5 XTB.

Zerknijmy jeszcze na wskaźnik zastosowany na interwale H4 na tym samym instrumencie. Na pierwszy rzut oka sygnałów jest trochę mniej, a cały wykres wygląda mniej chaotycznie. Jeżeli upieralibyśmy się przy zastosowaniu Fraktala, jako jedynego narzędzia na wykresie, polecamy jednak używanie go na wyższych interwałach. Co prawda, czas na tworzenie będzie zdecydowanie dłuższy, ale mniejsza liczba sygnałów jest łatwiejsza do filtrowania i analizy.

Fraktal + średnie ruchome

Panuje powszechne przekonanie, że im strategie inwestycyjne prostsze, tym bardziej skuteczne. Jednym z prostszych narzędzi są średnie ruchome. Średnie często wykorzystywane są w różnorodnych strategiach zarówno swing traderskich oraz w daytradingu. Bez względu czy jest to EMA czy SMA, stosujemy je (de facto czerpiemy sygnały) w podobny sposób. Możemy bazować na przecięciach dwóch bądź większej ilości średnich albo prowadzić pozycje zgodnie z ich kierunkiem, według panującego trendu. 

Wskaźnik Fraktal w połączeniu ze średnimi kroczącymi na platformie xStation 5 XTB.

Patrząc na wyżej załączony wykres wygląda on nieco bardziej “ogarnięty”. Średnie determinują nam kierunek ruchu ceny w związku z tym okresy konsolidacji oraz tworzące się przy ich okazji Fraktale, możemy potraktować, jako miejsce sprzedaży/kupna, w panującym trendzie. 

Ciekawym pomysłem w przypadku, kiedy naszym brokerem jest XTB, będzie dorysowanie w miejscach utworzonego Fraktala poziomej linii. Dzięki temu zyskujemy miejsce, w postaci “małego wsparcia/oporu”, które wspomaga strategię opartą o trend. Prowadzimy ją faktycznie po średnich, a Fraktal “lokalnie” filtruje nam miejsca, w których możemy zwiększyć pozycję bądź po prostu śledzić zachowania ceny.

Wskaźnik Fraktal w połączeniu z poziomymi liniami na platformie xStation 5 XTB.

Pierwsze, co może rzucać się w oczy, to spora ilość poziomych “kresek”, przez co wykres może być przy pierwszym podejściu nieczytelny. Fraktale wzrostowe oznaczyliśmy niebieskimi liniami, natomiast spadkowe czerwonymi. Przy przebijaniu kolejnych poziomów wsparć i oporu, wyznaczonych w taki sposób, możemy śledzić trend. Co więcej, Fraktale w przypadku jego zmiany, generują sygnały wyprzedzające. W tej sytuacji warto jednak zachować ostrożność, bo nie każdy ruch, który przebija tak wygenerowany sygnał spadkowy musi sugerować odwrócenie trendu. Niezwykle ważne jest obserwowanie wcześniejszych zachowań ceny czy np. testowała ostatnio wybity high (w przypadku trendu wzrostowego).

Strategie inwestycyjne Billa Williamsa

Jednym z najpopularniejszych zastosowań Fraktala jest użycie go z innym wskaźnikiem stworzonym przez Billa Williamsa o nazwie Alligator. Na pierwszy rzut oka wygląda jak średnie kroczące, bardziej wygładzone i usystematyzowane niż zwykłe EMA. Tak naprawdę Aligatora stanowią trzy średnie kroczące, proste (SMA), przesunięte odpowiednio o 8, 5 i 3 okresy do przodu. Każda nosi swoją nazwę, nawiązującą do zwierzęcia. Wyróżniamy we wstędze szczękę (SMA 13 – z min i max, przesunięta o 8 świec), zęby (SMA 8 z min i max, przesunięta o 5), wargi (SMA 5 z min i max, przesunięta o 3 okresy). Dodane na wykresie wyglądają następująco:

Wskaźnik Fraktal w połączeniu z wskaźnikiem Alligator na platformie xStation 5 XTB.

Sygnały płynące z zastosowanie Aligatora można odczytywać jak te, płynące z zastosowania zwykłych średnich. Istnieją również strategie, które wykluczają otwieranie pozycji czy to buy czy to sell, gdy Fraktal tworzy się np. poza szczękami Aligatora. Są to jednak stricte personalne systemy transakcyjne, które wykorzystują wiele własnych założeń. Biorąc pod uwagę wyłącznie standardowe analizowanie Aligatora, powinniśmy skupić się na analizowaniu jego trzech faz (spania, głodu oraz satysfakcji). Fazy te obrazują konsolidację, wybicie oraz zmianę trendu. Można zatem wykorzystywać Fraktale jako pewne poziomy, wręcz kanały cenowe, których wybicie, może być potwierdzeniem konkretnych faz.

Strategie inwestycyjne – Podsumowanie

Z pewnością wymienione przez nas możliwości zastosowania Fraktali nie są jedynymi opcjami, wykorzystania ich w systemach transakcyjnych. Można pokusić się o wiele kombinacji, które mogą być wsparte dodatkowo o oscylatory. Wachlarz możliwości jest zatem naprawdę szeroki i wyłącznie od nas zależy, czy zechcemy wzbogadzić swoją strategię bądź ulepszyć ją za pomocą narzędzia analizy technicznej, jakim jest Fraktal.