Win Rate, czyli jak zwiększyć zyskowność naszej strategii

Win Rate, czyli jak zwiększyć zyskowność naszej strategii

Czasami możemy odnieść wrażenie, że o tradingu wiemy już wszystko, nasza strategia jest zyskowna, a emocje opanowane do perfekcji. Życzymy oczywiście każdemu, by moment ten trwał jak najdłużej. Niekiedy zdarza się jednak tak, że notujemy serię strat, która pomału pożera nasz rachunek. Przyczyn oczywiście może być wiele, od chęci szybkiego “odkucia” się i zawierania absurdalnie dużych pozycji, których nasz kapitał nie wytrzyma, po problemy natury czysto psychologicznej, czy łamanie zasad systemu transakcyjnego.

Nie wnikając na razie zbytnio w przyczyny takiego stanu rzeczy, przeanalizujemy sposoby, dzięki którym możemy poprawić swoją zyskowność i na nowo przeanalizować trading.

Win Rate – co musimy policzyć?

Generalnie, jeżeli stosujemy już jakąś strategię dłuższy czas, czy to na koncie demo czy na koncie realnym, warto zacząć od pobrania historii zleceń. Jest to nasza baza danych, na której będziemy pracować. Aby nie liczyć wszystkiego na piechotę (chyba, że metoda ta sprawia nam wybitną przyjemność), warto wrzucić pobrane informacje do wybranego edytora liczbowego. W excelu, czy z użyciem arkusza Google  z pewnością analiza przebiegnie łatwiej  i przede wszystkim szybciej. Ważne jest, abyśmy w pierwszej kolejności policzyli sobie efektywność naszej strategii. Czyli liczbę pozycji, które zakończyły się zyskiem, a które stratą. Z łatwością określimy % wartość wygranych i przegranych. Wiadome, że im większa liczba transakcji (długość stosowania danej strategii tym nasze wyniki będą bardziej wiarygodne.

Niektóre platformy, m.in. MetaTrader 4/5, potrafi nam wygenerować samodzielnie statystyki konta na podstawie historii rachunku. Więcej na ten temat przeczytasz w osobnym artykule TUTAJ.

Fragment przykładowego raportu szczegółowego, MetaTrader 4.

Niezwykle ważne jest byśmy swoją strategię traktowali bezwarunkowo, czyli stosując się do jej wytycznych w każdym zleceniu. Wyniki będą wtedy faktycznie miarodajne. Każdy trader powinien mimo to założyć sobie jakiś próg błędu, który jednak weźmie pod uwagę przy ewentualnych modernizacjach systemu handlu. Oczywiście nie mam tu na myśli zaniżania lub zawyżania własnych obliczeń a jedynie przyjęcie do świadomości nieco większej granicy bezpieczeństwa. Mając tak skondensowane dane wyszukajmy także serię najdłuższych strat. Będzie ona dobrym punktem odniesienia, który w dużej mierze wyznaczy nam odpowiednią wielkość pozycji. Dzięki jej odnalezieniu będziemy w stanie sprecyzować liczbowo ile wytrzyma nasz kapitał w razie serii niepowodzeń, przy zawieraniu zleceń tej samej wielkości.

Ale po co nam te wyniki?

Generalnie wszystko, co liczyliśmy wyżej jest w stanie powiedzieć nam dużo o naszym stylu tradingu. Warto by było określić na tym etapie poziom zyskowności naszej strategii, czyli Win Rate. Być może małe lub niestabilne zyski wynikają ze źle ustawionego poziomu stop loss i take profit. Musimy dopatrzeć się błędu, który zaniża szanse na zysk oraz skuteczność strategii. Warto przeanalizować wyniki. Jeżeli nasza skuteczność jest wysoka, a profit mały, być może zlecenia zamknięcia pozycji ustawiamy zbyt blisko ceny, po której zawieramy transakcję. Jeżeli natomiast nasz stosunek zysku do ryzyka wynosi 4:1 (wysoki), a przy tym nasza skuteczność jest niewielka (i dodatkowo działamy na wyższych interwałach) być może zbyt daleko ustawiamy TP kosztem efektywności i zyskowności naszej pozycji. Oczywiście rezygnacja ze zmniejszonego poziomu zysku do ryzyka jest wynagradzana w zyskowności (i odwrotnie).

NARZĘDZIA POMOCNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM

Z reguły cenie łatwiej jest dotrzeć do naszego stop loss’a niż zbyt daleko ustawionego zlecenia zgarniającego określony zysk. Być może po obniżeniu tego wskaźnika (zysku : ryzyka) z 4:1 na 3:1, cena będzie swobodniej dobijać do założonych poziomów. Z pewnością każdy jest w stanie przypomnieć sobie niejednokrotnie sytuację, w której cena była o włos od TP, a potem drastycznie się załamała lub impulsywnie poszła w górę. Taki drobny zabieg mógłby poprawić nie tylko efektywność wejść (% wygranych), ale także zwiększyć zyskowność stosowanej transakcji.

Jak zwiększyć Win Rate – mniej znaczy lepiej?

Nie ma co ukrywać, że stosowana strategia, czas trwania pozycji, nasza psychika oraz dyscyplina w handlu są jednymi z wielu czynników, które wpływają na nasz zarobek. Również nie jest żadną tajemnicą to, że cena szybciej dotrze do bliższych poziomów SL niż dalej wysuniętych TP. W związku z tym zyskowność pozycji i większe szanse na wygraną mamy wtedy, gdy faktycznie te poziomy są bliższe.

Zyskowne transakcje w przewadze – czy to rzeczywiście tak ważne? – PRZECZYTAJ

Właściwie to tu wkraczamy w dogłębne zbadanie naszej strategii, czyli ustawienie bliższych (lub dalszych) poziomów TP/SL i zbadanie ich zyskowności. Co więcej, jeżeli nigdy nie testowaliśmy swojego systemu transakcyjnego pod względem wskaźnika wygranych oraz uzależnienia jego od zastosowanych metod ustawiania stop loss’a i take profit’u, być może jest to najlepszy czas by to zrobić. W dużej mierze skłaniamy się w tym tekście przede wszystkim do świadomego zarządzania pozycją, wiedząc przy tym, jaki scenariusz  jej prowadzenia jest najlepszy dla naszej strategii oraz psychiki.  Tutaj również warto policzyć czy mniejsze, ale częstsze zyski bardziej nam się opłacają.

Zarządzanie kapitałem

O dziwno, temat ten jest nam niezwykle przyjazny i przyjemny wówczas, gdy nasza strategii nie odnosi sukcesów, bądź gdy nagle jest z nią coś nie tak. Najpierw skutecznie zarabiała, a teraz coś (?) się popsuło. Zwykle przemyślenie to następuje to po serii strat, które mniej lub bardziej kontrolujemy. Zrozumienie własnej psychologii, najlepszego czasu dla trwania pozycji, którą zawarliśmy oraz chłodne podejście do zyskowności to tylko kilka elementów podnoszących nasze potencjalne zyski. Ich zrozumienie i dostosowanie do własnych zasad i warunków tradingu może okazać się niezwykle dobrym lekarstwem i przysłowiowym, brakującym elementem “układanki”.

W związku z tym, jeżeli faktycznie nasza strategia zaczyna nas zawodzić nie warto poszukiwać kolejnej i skakać z kwiatka na kwiatek a przeanalizować właśnie win rate i historię transakcji, która się na to składa. Wystarczy włożyć trochę trudu na odkrycie błędów, które zaczęły jej zawadzać w byciu efektywną i zarabiającą.