Volume Spread Analysis (VSA) – phân tích khối lượng và biến động giá

Phân tích chênh lệch khối lượng (VSA) là một kỹ thuật giao dịch được phát triển bởi Tom Williams, kết hợp phân tích khối lượng giao dịch với phân tích biến động giá. Mục đích của VSA là xác định và giải thích động lực của cung và cầu trên thị trường, điều này rất quan trọng để sử dụng hiệu quả các sự kiện kinh tế và vĩ mô trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư.

Các giả định cơ bản của phương pháp luận

Trong giao dịch, hiểu được cung và cầu là vô cùng quan trọng. Cầu hoặc số lượng công cụ tài chính mà nhà đầu tư muốn mua và cung hoặc số lượng công cụ tài chính mà nhà đầu tư muốn bán là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến giá. Nếu cầu vượt quá cung, giá cả sẽ tăng lên. Nếu cung vượt quá cầu, giá giảm.

VSA bỏ qua nguyên nhân của hai lực lượng này trên thị trường và tập trung vào sự hiện diện của chúng. Nhờ đó, trong các sự kiện quan trọng và dữ liệu kinh tế vĩ mô  chúng tôi có thể xác định bên chiếm ưu thế bất kể bản chất của thông tin.

Phân tích chênh lệch khối lượng: Nghiên cứu tình huống

Ví dụ, ngày 16.05.2023 tháng 14 năm 30. lúc XNUMX:XNUMX công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô về doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ đã diễn ra.

Đọc dữ liệu kinh tế vĩ mô từ ngày 16.05.2023 tháng XNUMX năm XNUMX,  nguồn: investing.com

Giá trị của chỉ số doanh số bán lẻ thấp hơn kỳ vọng của các nhà đầu tư, điều này sẽ làm suy yếu đồng đô la. Biểu đồ hợp đồng tương lai bên dưới Đơn vị tiền liên minh Châu Âu cho thấy thời điểm của thông tin và phản ứng của giá cả và khối lượng.

Biểu đồ 5 phút của hợp đồng tương lai EURUSD. 14:30 16.05.2023/XNUMX/XNUMX

Vì đây là hợp đồng tương lai trên EURUSD, dữ liệu tiêu cực từ thị trường Mỹ sẽ làm tăng tài sản này. Mặt khác, phân tích của VSA cho thấy rõ ưu thế của phía cung. Cây nến từ 14:30 theo danh pháp VSA là tín hiệu Trap Up Move với ý nghĩa nguồn cung mạnh. Bản chất nguồn cung của tài sản này đã được nhìn thấy trong những thời điểm trước đó của phiên, do đó, cùng với các nhà giao dịch của mình, chúng tôi đã tìm kiếm các vị thế bán ngay cả trước khi cung cấp dữ liệu (ký hiệu S hiển thị trên biểu đồ có nghĩa là hướng "ngắn" do người giám sát chỉ định), và một tín hiệu bổ sung chỉ xác nhận sự vượt trội của nguồn cung vào ngày hôm đó. Biểu đồ bên dưới hiển thị báo giá EURUSD trên nền tảng mt4 sau khi phát hành dữ liệu.

Biểu đồ EURUSD (5 phút) sau khi phát hành dữ liệu. Nguồn: MT4

Quy luật cung cầu là quy luật phổ biến chi phối các thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán. Trong khi trên thị trường tương lai, chúng tôi giao dịch ở thang thời gian thấp, tức là biểu đồ 1 phút, 5 phút, quan sát tối đa một vài giá trị, trong trường hợp thị trường chứng khoán, chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận khác, trong số những cách khác, từ tính thanh khoản và biến động của nhóm tài sản này.

Để tận dụng tối ưu thị trường chứng khoán, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty có tín hiệu VSA đáng kể cho thấy hoạt động cung hoặc cầu gia tăng. Các công nghệ mới, tức là các thuật toán trí tuệ nhân tạo, đã cho phép tự động hóa quy trình này, cho phép quét liên tục hàng nghìn công ty và xác định những công ty có tình huống thú vị trong bối cảnh của phương pháp VSA. Kết quả hoạt động của máy quét có thể được quan sát trên trang web tại thời điểm này vsa-insider.us.

Ví dụ: vào ngày 10.05.2023 tháng 14 năm 27. lúc 15:30 (phiên bắt đầu lúc XNUMX:XNUMX) giờ Ba Lan, máy quét đã phát hiện tín hiệu cung cấp cho công ty ASUR được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.

Chỉ định của máy quét VSA-INSIDER ngày 10.05.2023 tháng XNUMX năm XNUMX.

Ngày 08.05.2023 tháng 38.89 năm 0.01 Công ty đã công bố kết quả tài chính hàng quý. Báo cáo cho thấy mức tăng thu nhập là 0.17%. Một phần tư trước, công ty dự kiến ​​sẽ báo cáo thu nhập 1,600 đô la trên mỗi cổ phiếu, nhưng thực tế nó đã tạo ra thu nhập XNUMX đô la, tương đương XNUMX% giá trị dự kiến.

Nguồn: tài chính.yahoo.com

Nguồn: tài chính.yahoo.com

Dữ liệu tốt như vậy thường là một tín hiệu rõ ràng cho các nhà đầu tư rằng giá của công ty sẽ tăng lên. Hãy xem biểu đồ của công ty này trông như thế nào vào ngày tín hiệu được công bố vào năm vsa-insider.us.

Biểu đồ của công ty ASUR vào ngày 09.05.2023 tháng XNUMX năm XNUMX.

Sau khi dữ liệu được công bố, tín hiệu VSA nguồn cung đã xuất hiện trên biểu đồ. Đóng cửa thấp và khối lượng lớn cho thấy sự áp đảo của nguồn cung. Ngoài ra, nguồn cung đã có mặt trên công ty này. Biểu đồ dưới đây cho thấy phản ứng của giá đối với tín hiệu cung cấp.

Biểu đồ các công ty ASUR 19.05.2023 Tháng Năm, XNUMX

Một tín hiệu nguồn cung rõ ràng đã bắt đầu di chuyển xuống và kể từ khi đóng cửa, giá đã giảm tối đa 15,4%.

tóm tắt VSA

Những ví dụ này cho thấy tầm quan trọng của việc quan sát cung và cầu trong phân tích. Mặt khác, khối lượng là một yếu tố chính trong bức tranh toàn cảnh về thị trường cho phép quan sát như vậy. Xét cho cùng, trên thị trường vốn, dòng vốn nên được xem xét đầu tiên.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp VSA?

tham gia trong một hội thảo trực tuyến miễn phí được tổ chức với sự hợp tác của Forex Club và VSA Trader. Tham gia vào sự kiện này là miễn phí.

Việc sử dụng khối lượng trong thị trường ngoại hối trong thực tế

31 Tháng Năm, 2023 lúc 20:00

Trong cuộc họp, bạn sẽ học được:

• vai trò của khối lượng trong phân tích phân phối cung và cầu trên biểu đồ là gì,
• nơi lấy khối lượng để phân tích trên thị trường ngoại hối,
• kế hoạch dựa trên khối lượng và phân tích giá trông như thế nào.

Bạn không biết lấy khối lượng ở đâu để phân tích thị trường Forex? Trong hội thảo trên web, một chuyên gia về phương pháp VSA Trader, Rafał Glinicki, sẽ thảo luận về nhiều nguồn dữ liệu khối lượng khác nhau có thể được sử dụng để phân tích thị trường và sẽ trình bày các vấn đề quan trọng nhất liên quan đến Phân tích chênh lệch khối lượng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cần thiết để giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động giao dịch trên thị trường.

THAM GIA HỘI THẢO TRÊN WEB

Người tổ chức hội thảo trên web

Rafal Glinicki – Người sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị của VSA TRADER Sp. z o. o. và Giám đốc điều hành của Black Wolves Corporation. Nhà giao dịch, chuyên gia về phương pháp Phân tích chênh lệch khối lượng (VSA) và cách tiếp cận thực tế đối với giao dịch. Anh ấy có kinh nghiệm được hỗ trợ bởi hơn hai mươi năm thực hành giao dịch, anh ấy là người hai lần giành chiến thắng trong top XNUMX của cuộc thi "Nhà đầu tư hàng đầu thế giới", trong đó các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới tham gia.