Ichimoku

Hlavnou myšlienkou Ichimoku je sledovať trend a zachytávať dlhšie pohyby z trhu vo vzťahu k danému intervalu, v ktorom pracujete.

Čo je Ichimoku?

Ichimoku je indikátor aj investičná stratégia, ktorá má svoje korene ešte predtým, ako začnete Druhá svetová vojna. Japonský novinár Goichi Hosoda strávil vývojom svojej práce 28 rokov. Ichimoku Sanjin - je to z jeho pseudonymu, pod ktorým vytvoril názov tejto čoraz väčšej stratégie. Základy sú založené na piatich kĺzavých priemeroch. V roku 1996 prešla táto japonská technika „faceliftom“ zamestnanca Hidenobu Sasakiho z maklérskeho domu Nikko Citigroup Securities, ktorý zverejnil pozíciu s názvom "Ichimoku Kinko štúdie".

Stavba Ichimoku

Stratégia je založená na piatich kĺzavých priemeroch:

• tenkan-sen,
• Kijun-sen,
• chikou span,
• Senkou Span A,
• Senkou Span B.

Tenkan-sen - vychádza z najvyššieho maxima a najnižšieho minima z posledných 7 alebo 9 sviečok. Zvyčajne je najbližšie k cene nástroja, pretože zo všetkých priemerov je založený na najnižšom období. Môže pôsobiť ako odpor alebo podpora, najmä pri silných trendoch.

Kijun-sen - vypočítava sa na základe najvyššieho vrcholu a najnižšieho minima z posledných 22 alebo 26 sviečok. Nastavuje spoľahlivejšie úrovne podpory alebo odporu v porovnaní s Tenkan-sen, najmä v strednodobom horizonte. Podpora alebo rezistencia sú tým silnejšie, čím dlhšie je priemer plochý.

chikou span - je línia založená na uzatváracej cene, ale posunutá doľava o 22 alebo 26 sviečok. Negeneruje signály vstupu na trh, ale poskytuje informácie o type trendu, ktorý je platný, a nastavuje úrovne podpory a odporu.

Senkou Span A. - vypočíta sa z priemernej hodnoty Tenkan-sen a Kijun-sen za posledných 22 alebo 26 sviečok. Navyše je posunutý o 26 sviečok doprava, má teda charakter predstihového indikátora. Jeho hlavnou funkciou je vykresľovanie supportov a odporov.

Senkou Span B - vychádza z najvyššieho maxima a najnižšieho minima z posledných 44 alebo 52 sviečok, a preto je priemerom za najdlhšie obdobie zo všetkých uvedených. Rovnako ako Senkou Span A, je posunutý doprava o 22 alebo 26 sviečok a označuje zónu podpory a odporu.

Cloud (kumo) - cloud je vykreslená oblasť medzi Senkou Span A a Senkou Span B. Keď graf ukazuje stúpajúci trend, cena nástroja je nad cloudom, horná hranica cloudu je podpora počas dňa a dolná hranica je podpora uzatváracích cien. Podobne pri klesajúcom trende - cena je pod mrakom, spodná hrana je vnútrodenná rezistencia a horná hranica je uzatváracia rezistencia. Čím širší je cloud, tým silnejší je support (uptrend) alebo odpor (downtrend).

Určenie trendu

1. Uptrend – Situácia, keď je cena nástroja nad Kumo cloudom.
2. Klesajúci trend je naopak situácia, keď je cena nástroja pod Kumo cloudom.
3. Vedľajší trend – situácia, kedy je cena nástroja v Kumo cloude.

Podpora a odolnosť

Stúpajúci trend:

• Horný okraj oblaku Kumo - prvá úroveň podpory,
• Spodný okraj oblaku Kumo - druhá úroveň podpory.

Klesajúci trend:

• Horný okraj oblaku Kumo - prvá úroveň podpory,
• Spodný okraj oblaku Kumo - druhá úroveň podpory.

Vedľajší trend:

• Kým je cena v Kumo Cloud, prelomenie horného okraja je signálom nákupu a prelomenie spodného okraja je signálom predaja.

Kúpiť signály

Prvý stupeň:

• Keď kurz zdola prerazí Tenkan-Sen,
• Keď kurz prelomí Kijun-Sen zdola,
• Keď kurz zdola prerazí dno Kumo Cloudu.

Druhý stupeň:

• Tenkan-Sen prepichne Kijun-Sena zdola,
• Kurz zdola preráža vrchol Kumo Cloudu.

Sila nákupných signálov druhej objednávky:

• Silný - Tenkan-Sen križuje Kijun-Sen nad oblakom Kumo,
• Mierne – Tenkan-Sen prekračuje Kijun-Sen v oblaku Kumo,
• Slabý - Tenkan-Sen prechádza cez Kijun-Sen pod Kumo Cloudom.

Podľa teórie najsilnejším nákupným signálom je kríženie Tenkan-Sen s Kijun-Sen, pričom sa zároveň nachádza nad oblakom Kumo.

Predajné signály

Prvý stupeň:

• Keď kurz prerazí Tenkan-Sen zhora,
• Keď kurz zhora prerazí Kijun-Sen,
• Keď kurz zhora prerazí vrchol Kumo Cloudu.

Druhý stupeň:

• Tenkan-Sen prepichne Kijun-Sena zhora,
• Kurz zhora preráža vrchol Kumo Cloudu.

Sila predajných signálov druhého stupňa:

• Silný - Tenkan-Sen prechádza Kijun-Sen pod mrakom Kumo,
• Mierne – Tenkan-Sen prekračuje Kijun-Sen v oblaku Kumo,
• Slabý - Tenkan-Sen prechádza cez Kijun-Sen nad Kumo Cloudom.

Príklady vstupných signálov podľa rôznych techník

Prelomenie cien z cloudu

Križovatka Tenkan-Sen a Kijun-Sen

Pozri tiež publikácie Grzegorza Moskvy

• Grzegorz Moskwa – Ichimoku od A po Z [VIDEO]
• Ichimokuova stratégia z kuchyne s Grzegorzom Moskva
• Kompletný investičný kurz Ichimoku s Grzegorzom Moskva