Investičné systémy
Teraz čítaš
Čo sú divergencie a ako ich využiť pri obchodovaní?
0

Čo sú divergencie a ako ich využiť pri obchodovaní?

vytvorené Adam KondrackýApríla 10 2019

Čo sú divergencie a ako ich využiť pri obchodovaní? Prevažná väčšina dostupných oscilátorov sa pohybuje v rozsahu od 0 do 100 alebo osciluje okolo nulového bodu, naberá kladné a záporné hodnoty raz. Takže bude prirodzené, že výšky a minimá oscilátorov sa budú líšiť od tých na grafe, ktorý nemá takéto obmedzenia. Skutočnosť výskytu takých anomálie na konkrétnych miestach grafu sa dá efektívne použiť na vyhľadávanie potenciálnych miest zvrátenia trendu alebo začiatku korekcie.

Definícia divergencie

Slovníkový význam slova divergencia znamená nesúlad. V našom prípade pôjde o nesúlad v údajoch medzi technickým indexom a cenou analyzovaného aktíva. Niekedy sú chvíle, keď cena dosiahne nové maximum a oscilátor toto správanie neodráža a vytvorí nižšie maximum ako predchádzajúce maximum. Potom máme čo do činenia s divergenciou, ktorá by mohla predznamenať, že sa blížime k skutočnému bodu zlomu.

Aké indikátory použiť

Najpopulárnejšie ukazovatele, ktoré obchodníci používajú na hľadanie rozdielov, sú:

  • RSI
  • Stochastický oscilátor
  • MACD
  • CCI

Zvyčajne sa používajú predvolené nastavenia platformy nastavenia indikátorovale niekedy sa stretávame s preferenciami iných obchodníkov, napr RSI je nastavený na periódu 9 v dennom intervale. Napríklad používam stochastický oscilátor s parametrami (5,3,5) na dennom grafe.

Pre koho sú divergencie najužitočnejšie

Efektívne zachytávanie bodov obratu môže byť užitočné prakticky pre každého obchodníka. Existuje však skupina, pre ktorú to bude obzvlášť užitočné. Hovoríme o ľuďoch, ktorí používajú obchodnú stratégiu Swing obchodovanie. Táto skupina obchodníkov sa zameriava najmä na swingy, teda dobiehanie konca korekcií. Samozrejme, poziční hráči, ktorí sa snažia zachytiť začiatok trendu, môžu tento nástroj využiť aj na to, aby sa efektívne a často veľmi presne pridali k vznikajúcemu trendu (pozri príklad na páre USDJPY nižšie). V skutočnosti, ak nástroj nebolí, podľa mňa môže byť užitočný pre každého. Dokonca aj obchodníci používajú harmonické stratégie o nič neprídu, ak dostanú ďalšie potvrdenie alebo použijú divergenciu, napríklad na výstup z pozície.

Aké sú typy divergencie

Môžeme rozlíšiť nasledujúce typy divergencie:

  • pravidelné
    • rast
    • dedičstvo
  • skryté
    • rast
    • dedičstvo

EURUSD divergencie

Vyššie vidíme klesajúcu pravidelnú divergenciu (vľavo) a rastúcu pravidelnú divergenciu (vpravo). V prvom prípade cena dosiahne nové maximum a oscilátor nižšie maximum. V druhom prípade cena dosiahne nové minimum a oscilátor dosiahne vyššie minimum. Takéto rozdiely nie sú samy osebe signálom. Nikdy si nemôžete byť istí, že už máme do činenia s koncom trendu (viď príklad páru USDJPY nižšie). Takáto odchýlka by sa mala vždy potvrdiť. Môžete to urobiť buď tak, že pôjdete o jeden interval nižšie a budete hľadať zlom aktuálneho trendu, alebo počkáte na sviečku (napr. špendlík alebo kladivo) na aktuálnom intervale, ktorá by signalizovala pripravenosť trhu zmeniť trend.

audusd divergencia

Vyššie vidíme príklad skrytých rozdielov. Pri zostupnom trende analyzujeme maximá oscilátora a pri vzostupnom trende minimá (na rozdiel od bežnej divergencie). Je ľahké vidieť, že ak oscilátor dosiahne nové minimum a cena dosiahne vyššie minimum, môžete umiestniť stop loss na posledné minimum. Niekedy sú takéto rozdiely veľmi cenným potvrdením.

Divergencie - príklady

EURUSD divergencia

Na grafe vyššie môžeme vidieť, že aj napriek prvej divergencii bolo potrebné počkať, kým sa prelomí prvá trendová čiara (potvrdenie divergencie a možnosť logického umiestnenia stop lossu pod poslednú dieru) a potom na test nižšej úrovne označenej šípkou. Tam by ste mohli otvoriť pozíciu s vyhliadkou stúpania na posledný vrchol. Ako vidíme, ďalšia divergencia na konci januára sa ukázala ako dobrý signál na odchod z dlhej pozície.

nezrovnalosť v usdjpy

Vyššie uvedený príklad je veľmi dôležitým príkladom, ktorý ilustruje, že áno, divergencia funguje a pri prvom výskyte poskytla príležitosť zarobiť niekoľko desiatok pipov na korekcii, ale na tomto príklade je dôležité, že by ste nemali očakávať zvrátenie celý trend po výskyte prvej divergencie. Často sa stáva, že zvrátenie trendu, najmä strednodobého trendu, nastane po 3. alebo 4. teste vzostupného trendu oscilátora. V tomto prípade nastal zvrat po treťom teste. Musíte si to pamätať a nepodľahnúť pokušeniu rýchlo otvárať nepotvrdené transakcie.

Analýza javu divergencie na stochastickom oscilátore

Ako definoval z Wikipedii, stochastický oscilátor vychádza z pozorovania, že počas vzostupných trendov sú uzatváracie ceny vo všeobecnosti blízko hornej hranice svojich výkyvov, zatiaľ čo pri klesajúcich trendoch sú blízko spodnej hranice tohto rozpätia.

audusd_hidden_shortPri viditeľnej divergencii máme do činenia s klesajúcim trendom. Prudký nárast indikátora z prepredanosti na prekúpenosť je spôsobený práve tým, že sme tu mali 4 upside sviečky za sebou, pričom 2 zatvárali na svojom dennom maxime a ďalšie dve nad stredným pásmom, čo jasne naznačuje silný dopyt. Štatisticky vzaté, len 4 rastové sviečky za sebou a ešte s takýmito vlastnosťami sú na menovom trhu niečím vzácnym. Hovorím samozrejme o dennom intervale.

Máme teda prakticky týždeň prírastkov, ktoré však svojou silou neprekonali predchádzajúci týždeň poklesov. Odtiaľ pochádza divergencia. V porovnaní s predchádzajúcimi nárastmi tohto klesajúceho trendu boli tieto mimoriadne dlhodobé a rozhodujúce. Stručne povedané: rozsah nárastov bol v tomto trende neporovnateľne väčší ako predtým.

Napriek tomu sa toho v cenovom grafe veľa nezmenilo, nevzniklo žiadne nové maximum. Divergencia nebola signálom, ale jedným z jeho potvrdení. V čase divergencie bola cena na rezistencii, v klesajúcom trende. To všetko dohromady dalo solídny základ pre zváženie možnosti predaja tohto páru.

Sú rozdiely signálom?

nie. Divergencie samy osebe nie sú signály. Skryté odchýlky fungujú dobre, pretože sledujú prevládajúci trend, ale stále je potrebné ich potvrdiť.

Sčítanie

Divergencie sú veľmi užitočným doplnkom obchodného systému. Užitočné sú najmä pri vyšších intervaloch. Sú varovaním, že na trhu dochádza k nejakému neštandardnému správaniu. Správne používanie týchto informácií môže nepochybne zlepšiť naše obchodné výsledky. Majte na pamäti, že ako každý iný nástroj, aj rozdiely sú niekedy zavádzajúce. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia by sa mala určiť úroveň prijateľného rizika a predpokladaný zisk.


Chcete sa dozvedieť viac o rozdieloch?

Pozrite si prednášku Daniela Kosteckého počas Seminára FxPro vo Varšave - VIDEO.

Co si myslis?
Mám rád
1%
zaujímavé
1%
heh...
1%
Šokujúce!
0%
nemám rád
1%
Škoda
96%
O autorovi
Adam Kondracký
Vášnivý pre investičné témy, najmä menové trhy. Prvý kontakt s burzou mal v roku 2011. Grafik a kancelársky pracovník na dennej báze. Cyklistický nadšenec. Počúva elektronickú hudbu, zaujíma sa o psychológiu a rád vedie zaujímavé diskusie do neskorých nočných hodín. Vzdelaním a magisterským titulom vo filozofii technik elektroniky.