Pokročilé
Teraz čítaš
Black Box - Čo sú to Forex Black Box
0

Black Box - Čo sú to Forex Black Box

vytvorené Natália BojkoAugusta 16 2021

Systémy pre automatické obchodovanie už dlho uchvacujú obchodníkov a často lákajú na fantastické výsledky z testera stratégie. Tým, že máme robota, ktorý za nás obchoduje, vypneme emócie, vypneme stres súvisiaci s plánovaním pozície a prípadnými chybami v jej riadení. Vďaka nim sa dá vylúčiť prakticky každá ľudská chyba a my ako obchodníci si šetríme čas na sebe a stávame sa pasívnymi pozorovateľmi fungovania algoritmov. Je to naozaj tak? Keby bol svet obchodovania taký krásny, každý z nás by sedel niekoľko minút denne pred monitorom a dohliadal na prácu algoritmických systémov a z času na čas by menil jednotlivé parametre. Veľmi dobre viete, že to tak nie je, a aj keď nepopieram, že existujú dobrí obchodní roboti, veľmi by som chcel poprieť teóriu, že väčšine sa bude dariť na živom trhu. V poslednej dobe sa téma okrem klasických algoritmov vrátila aj do jazykov obchodníkov "čierne skrinky". Aké sú tieto systémy? Na čom sú založené? Oplatí sa do nich investovať? Pozývam vás na krátky článok. 

Black Box, alebo obchodovanie v čiernej skrinke

Čo milujeme systémy automatického obchodovania? V prvom rade preto, že sa starajú o celú masu procesov súvisiacich s obchodom. Na našu lenivosť reagujú garantovaním výnosného obchodu z dlhodobého hľadiska na stránkach „výrobcov“. Samozrejme, nie je nič zlé na tom, ak podporujete svoje obchodovanie takýmito systémami. S príslušnými znalosťami a zručnosťami môžete takéto systémy využívať veľmi efektívne a plodne. Oplatí sa však poznať ich vnady a momenty, keď v nich evidentne niečo prestalo fungovať. Myslím, že jeden z najlepších príkladov je populárny Martingale. Krásne a plynulé grafy z aplikácie tejto stratégie sú dovtedy, kým nenarazíme na trend opačný k našej pozícii a náš robot bude musieť teoreticky donekonečna priemerovať stratu, aby dosiahol mizerný zisk. Čo v tejto situácii? V tomto momente sa dostávame k celej škále možností ich riešenia (väčší transakčný spread, hedging, martingal založiť na štatistikách pre konkrétny menový pár a pod.), ale nie o tomto. Celý argument z vyššie uvedeného príkladu je založený na skutočnosti, že algoritmický systém je efektívny, ak mu okrem nahrávania na platformu dáme veľké pochopenie a naplánujeme „b“ v prípade zlyhania. 

Vráťme sa k podstate, čo sú čierne skrinky? Obchodovanie v čiernej skrinke sa často nazýva (a zároveň zovšeobecňuje) algoritmické, kvantitatívne a automatické obchodovanie. Ako sa však líši od priemerného systému? V tom jeho kód je utajený a chránený pred verejnou kontrolou. Riadky komplexného programovacieho kódu definujú operácie podliehajúce určitým pravidlám a usmerneniam obchodovania. Každý systém je skrátka jedinečný. V minulosti mali k čiernym skrinkám prístup len veľké inštitúcie. Teraz sú oveľa dostupnejšie. 

Čo obsahujú čierne skrinky?

Každý systém čiernej skrinky je založený na obchodnej stratégii. To, že je jeho kód utajený, neznamená, že má prístup k veľkým dátam, ktoré sú pre bežného obchodníka nedostupné. Bez ohľadu na to, aké zložité môžu byť tieto systémy, v konečnom dôsledku sú založené na troch oblastiach. Prvým je generátor signálu. V každej, aj ručne vykonávanej stratégii, funguje generátor signálu ako akýsi „spúšťač“. V tomto prípade majú čierne skrinky tiež zabudovaný spúšťač, ktorý definuje atraktívne trhy a vstupné body na obchodovanie. Na čom sú tieto signály založené? Nuž, všeobecná otázka, všeobecná odpoveď. Na veľmi širokej škále metodík. Samozrejme, najefektívnejšie čierne skrinky majú určite systémy s veľmi komplikovaným procesom generovania signálu, hoci spúšťačom v tomto prípade môže byť akýkoľvek indikátor technickej analýzy. Pamätajte, že hovoríme o možných variantoch, nie o efektivite ich použitia. 

Druhou oblasťou, ktorou sa systém čiernej skrinky zaoberá, je vykonávanie transakcií na trhu. Podľa naprogramovaných parametrov systém po prijatí obchodného signálu zadá pokyn na trh. Keď je zadaný pokyn na vstup na trh, novootvorená pozícia je riadená automatizovaným rámcom systému. 

Tretia a posledná oblasť je Riadenie rizík. Existuje mnoho stratégií riadenia a môžu to byť skalpovanie, škálovanie, priemerovanie alebo hedging. Čierna skrinka samozrejme nemusí využívať len jednu možnosť. Všetky dostupné metódy je možné miešať dohromady, podľa toho, čo chcel autor systému dosiahnuť. Riadenie rizika je však v tomto prípade založené na celej škále pomerov, od pomeru rizika k riziku cez vyššie uvedené metódy až po optimalizáciu obchodnej expozície pri rôznych výmenných kurzoch a komplexnú optimalizáciu celého investičného portfólia. 


Spôsoby, ako spravovať svoj kapitál na Forexovom trhu [VIDEO]


Zhrnutie. Oplatí sa používať čierne skrinky?

Okrem jasných argumentov pre použitie algoritmických systémov (ktoré som spomenul na začiatku), založených na ľudskej prirodzenosti, čierne skrinky podporujú „efektívne oceňovanie“. Mám na mysli proces cenovej optimalizácie s nimi osvojenými parametrami. Vďaka nim sa trh stáva do značnej miery efektívnejším. Prezentujem to ako benefit a práve na tejto neefektívnosti špekulanti zarábajú najviac, takže uhol pohľadu závisí len od uhla povestného posedenia. Nepochybnou výhodou je však zvyšovanie stupňa likvidity. Čím sú trhy likvidnejšie (jednoduchšie je speňažiť obchod), tým nižšie sú náklady na obsluhu tohto trhu (ktoré vznikajú obchodníkom). Hovoríme najmä o užších spreadoch a väčšej jednoduchosti vykonávania príkazov za konkrétne ceny. 

Známym nedostatkom systémov čiernej skrinky sa pripisuje „deformovanie trhu“. Možno je to druh polopravdy, ale často sa hovorí, že najlepšie čierne skrinky sú založené na informáciách z tmavé bazényprístupné len pre najväčšie inštitúcie. Jednou z najznámejších situácií na túto tému je zjazd v auguste 2015 Index Dow Jones o viac ako 1100 bodov za minúty. Táto obrovská volatilita kotácií bola pripísaná práve systémom čiernych skriniek. 

Druhým argumentom proti systémom čiernych skriniek je, že zvyšujú „nezdravú“ volatilitu na trhu. Samotná volatilita je výsledkom aktivity investorov na účtoch. Čierna skrinka teda umiestnením veľkého množstva objednávok na trh v krátkom čase túto volatilitu zjavne zvyšuje. Kombináciou týchto informácií s vyššie uvedeným možno usúdiť, že čierne skrinky silne deformujú a deformujú trh. Navyše, medzi „výrobcami“ a predajcami týchto systémov sa často dajú nájsť podvodníci, ktorí v rámci tajných kódov ponúkajú štandardné indikátory MT4, ktoré sú zadarmo dostupné na každej platforme. Preto sa oplatí byť opatrný a predovšetkým presvedčiť výrobcov systémov, aby testovali alebo podozrievali fungovanie čiernych skriniek. 

Co si myslis?
Mám rád
10%
zaujímavé
90%
heh...
0%
Šokujúce!
0%
nemám rád
0%
Škoda
0%
O autorovi
Natália Bojko
Absolvent Fakulty ekonómie a financií Univerzity v Białystoku. Od roku 2016 aktívne obchoduje na menových a akciových trhoch. Predpokladá, že tie najjednoduchšie analýzy prinášajú najlepšie výsledky. Podporovateľ swingového obchodovania. Pri výbere spoločností do portfólia sa riadi myšlienkou investovať do hodnoty. Od roku 2019 je držiteľom titulu finančný analytik. V súčasnosti je co-CEO & Founder v českej proptradingovej spoločnosti SpiceProp. Spolutvorca projektu Akadémia burzy Podlasie (XNUMX. a XNUMX. vydanie).