Indicador de pontos de pivô - suportes e resistências objetivas

Indicador de pontos de pivô - suportes e resistências objetivas

Já vivendo na virada do século, Jesse Livermore no livro "Memórias do jogador do mercado de ações" escrito por Edwin Lefevre aponta a utilidade dos níveis de suporte e resistência na determinação de novos movimentos de preços. Hoje, muitos investidores que negociam nos mercados Forex baseiam suas decisões pelo menos em parte nas linhas de suporte e resistência designadas.

O problema com a determinação manual ou visual dos níveis de suporte e resistência é que eles não são objetivos. Onde um comerciante vê o nível de resistência, o outro pode não vê-lo. Muitos traders têm um problema em definir esses níveis, eles não podem vê-los e é difícil para eles decidir se um determinado nível é ou não um nível de resistência. O indicador Pivot Points é útil. Estes são os níveis de suporte e resistência calculados a partir da fórmula matemática.

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O que é o indicador de pontos pivô?

O indicador Pivot Points é baseado em uma fórmula matemática que calcula os níveis futuros de suporte e resistência com base nos preços mínimo, máximo e de fechamento do período anterior, os quais levamos em consideração (isso é explicado em detalhes posteriormente neste artigo). Abaixo, vemos todos os níveis plotados no gráfico DE30 em 17.04.2020 de abril de XNUMX.

Gráfico DE30 (CFD por índice DAX 30), intervalo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Linha de base - Ponto Pivô (PP)

O nível base - Pivot Point (PP) é calculado somando o preço mínimo (L), o preço máximo (H) e o preço de fechamento (C) da sessão anterior e dividindo a soma por 3.

PP = (L + H + C) / 3

Dessa forma, obtemos os preços médios da sessão anterior. Pode-se dizer que este é um nível neutro no qual as forças do comprador e do vendedor se equilibraram. O nível de PP é o ponto de partida para calcular os 4 níveis de suporte prováveis ​​e os 4 níveis de resistência prováveis ​​para a próxima sessão.

Níveis de resistência - R1, R2, R3

O primeiro nível de resistência (R1) é calculado multiplicando o nível base (PP) por dois e subtraindo dele o preço mínimo da última vela.

R1 = 2 * PP-L

O segundo nível de resistência (R2) é obtido adicionando a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo da última vela ao nível base (PP).

R2 = PP + (H - L)

Calculamos o terceiro nível de resistência adicionando a diferença máxima e mínima de preço multiplicada por 2 ao nível base (PP).

R3 = PP + (HL) * 2

Níveis de suporte - S1, S2, S3

Da mesma forma, calculamos os níveis de suporte.

Calculamos o primeiro nível de suporte multiplicando o nível básico (PP) por dois e deduzindo o preço máximo.

S1 = 2 * PP-H

O segundo nível de suporte é o nível base menos a diferença entre os preços máximo e mínimo.

S2 = PP- (PA)

O terceiro nível de suporte é PP menos a diferença entre o máximo e o mínimo multiplicado por dois.

S3 = PP- (HL) * 2

Que horizonte de tempo a considerar ao calcular pontos de pivô?

A chave é escolher o horizonte de tempo certo para o cálculo dos níveis.

Para os gráficos M1, M5, M10 e M15, usamos Pontos Dinâmicos calculados com base nos preços do último dia concluído. Os níveis definidos pelo indicador no início do dia não mudam até o final.

Para os negociadores que negociam nos gráficos M30, H1 e H4, contamos os Pontos Dinâmicos pelo preço mínimo, máximo e fechamento da semana passada. Os níveis estabelecidos no início da semana permanecem válidos até o final.

Para os negociadores nos gráficos diários, contamos PP usando os preços mínimos, máximos e de fechamento mensais. Como nos casos anteriores, os níveis determinados permanecem válidos para o mês inteiro.

Por que horas você define H (Alto), L (Baixo) e C (Fechar) diariamente?

Como o mercado Forex opera 24 horas, surge a questão de que horas levar em consideração para os cálculos diários mínimo e máximo. Os jogadores mais experientes dão 17 horas em Nova York ou 22 GMT como horário de abertura e fechamento do dia. Você pode definir o PP para qualquer hora selecionada, mas defini-lo da mesma maneira que a maioria dos jogadores importantes parece ser a escolha mais sensata.

Como usar PP (pontos de articulação) na prática?

Reflexão de PP

Como mencionei, o nível base (PP) é uma média dos preços do último período, que levamos em consideração. Em certo sentido, é um lugar onde a força de touros e ursos (compradores e vendedores) se igualou.

A partir dessa premissa, flui a primeira estratégia, segundo a qual, se o mercado abrir acima do nível de PP, sair da linha de base (PP) para ficar novamente acima desse nível, teremos a vantagem de touros e boas condições para abrir posições longas.

Temos esse tipo de situação em nosso gráfico a partir de 17.04. O mercado abre imediatamente acima do PP, rompe com facilidade o primeiro nível de resistência (R1) e, nas horas seguintes, o nosso R1 se torna um nível de suporte para um novo percurso ascendente. Um ponto de partida conveniente seria retornar ao R1 neste caso. Marquei esses momentos no gráfico com uma seta para cima. O lucro que eu sugeriria para negociação intradiária é R2 ou R3. Stop loss logo abaixo de R1.

Gráfico DE30 (CFD por índice DAX 30), intervalo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

No entanto, se o mercado abrir e estiver abaixo do nível de PP, incapaz de passar por ele, estamos lidando com um mercado em baixa e, de acordo com essa estratégia, seria justificável abrir posições vendidas.

Os contras e ameaças dessa estratégia são que ela pode gerar muitos sinais falsos. A linha de base do PP é um local em que a força dos compradores e vendedores em um determinado conflito de mercado e as flutuações de preços na área de PP podem ser significativas (incluindo pequenos intervalos acima e abaixo da linha).

Suporte ou resistência à perfuração

A estratégia que gera menos sinais falsos é uma estratégia baseada no pressuposto de que, se a taxa romper o nível de suporte (S1, S2, S3, S4) ou resistência (R1, R2, R3, R4), provavelmente irá mais longe na direção escolhida. Nesta estratégia, o sinal para abrir uma posição longa só aparece quando a taxa ultrapassa o nível de suporte S1 ou S2. Da mesma forma, quando a taxa atinge o nível de resistência R1 ou R2, é um bom momento para entrar na posição curta.

Recuperação de suporte ou resistência

Uma estratégia um pouco oposta à descrita acima está assumindo uma posição quando o mercado respeita as zonas de resistência e apoio ao rebatê-las. Então esperamos um retorno ao nível base (PP). A desvantagem dessa estratégia é jogar contra a tendência, que com uma forte tendência pode rapidamente se voltar contra nós.