Taxa de ganhos ou como aumentar a lucratividade de nossa estratégia

Taxa de ganhos ou como aumentar a lucratividade de nossa estratégia

Às vezes, temos a impressão de que já sabemos tudo sobre negociação, nossa estratégia é lucrativa e nossas emoções são perfeitamente dominadas. Naturalmente, desejamos a todos que esse momento dure o maior tempo possível. Às vezes, no entanto, acontece que notamos uma série de perdas, que lentamente devoram nossa conta. É claro que pode haver muitas razões, desde o desejo de "forjar" rapidamente e assumir posições absurdamente grandes que nosso capital não pode suportar, a problemas de natureza puramente psicológica ou a quebra das regras do sistema de transações.

Sem olhar muito para as razões desse estado de coisas, por enquanto, analisaremos maneiras pelas quais podemos melhorar nossa lucratividade e analisar novamente as negociações.

Taxa de vitórias - o que precisamos contar?

Geralmente, se já usamos uma estratégia há mais tempo, seja em uma conta demo ou em uma conta real, vale a pena começar baixando o histórico de pedidos. Este é o nosso banco de dados no qual trabalharemos. Para não contar tudo a pé (a menos que esse método nos dê um prazer extraordinário), vale a pena jogar as informações baixadas no editor de números selecionado. No excel ou com uso Folha do Google  certamente a análise será mais fácil  e acima de tudo mais rápido. É importante que primeiro calculemos a eficácia de nossa estratégia. Então, o número de posições que terminaram em lucro e qual perda. Podemos facilmente determinar o valor% de ganhos e perdedores. Sabe-se que quanto maior o número de transações (a duração da aplicação da estratégia, mais confiáveis ​​serão os nossos resultados).

Algumas plataformas, incluindo O MetaTrader 4/5 é capaz de gerar estatísticas da conta com base no histórico da conta. Você pode ler mais sobre isso em um artigo separado AQUI.

Trecho do relatório detalhado de amostra, MetaTrader 4.

É extremamente importante que tratemos nossa estratégia incondicionalmente, ou seja, seguindo suas diretrizes em todas as ordens. Os resultados serão confiáveis. No entanto, todo profissional deve estabelecer um limiar de erro, que ele levará em consideração em caso de modernização do sistema de negociação. Obviamente, não quero desvalorizar ou exagerar meus próprios cálculos, mas apenas aceitar um limite de segurança um pouco maior. Com esses dados condensados, também procuramos uma série das perdas mais longas. Será um bom ponto de referência, o que determinará em grande parte o tamanho certo da posição. Graças a essa descoberta, poderemos quantificar quanto nosso capital suportará no caso de uma série de falhas ao concluir pedidos do mesmo tamanho.

Mas por que precisamos desses resultados?

Em geral, tudo o que esperávamos é capaz de nos dizer muito sobre o nosso estilo de negociação. Vale a pena determinar, nesta fase, o nível de rentabilidade de nossa estratégia, ou seja, Win Taxa. Talvez lucros pequenos ou instáveis ​​resultem do nível errado parar a perda de e ter lucro. Devemos ver o erro que mina as chances de lucro e a eficácia da estratégia. Vale a pena analisar os resultados. Se nossa eficácia for alta e o lucro for pequeno, talvez façamos pedidos para fechar a posição muito perto do preço pelo qual concluímos a transação. No entanto, se nossa relação lucro / risco for 4: 1 (alta) e, ao mesmo tempo, nossa eficácia for pequena (e, além disso, operamos em intervalos mais altos), podemos definir o TP muito longe, em detrimento da eficiência e rentabilidade de nossa posição. Evidentemente, desistir de um nível reduzido de lucro e risco é recompensado em lucratividade (e vice-versa).

FERRAMENTAS PARA AJUDAR COM O GERENCIAMENTO DE RISCOS

Como regra, é mais fácil para o preço atingir nosso stop loss do que uma ordem definida muito longe e obtém um certo lucro. Talvez depois de diminuir essa relação (lucro: risco) de 4: 1 para 3: 1, o preço alcance mais facilmente os níveis assumidos. Certamente todos são capazes de se lembrar muitas vezes de uma situação em que o preço era apenas um fio de cabelo da TP, e então ele quebrou drasticamente ou subiu impulsivamente. Um procedimento tão simples poderia melhorar não só a eficácia das entradas (% ganhos), mas também aumentar a lucratividade da transação utilizada.

Como aumentar a taxa de vitórias - menos é melhor?

Não há como negar que a estratégia utilizada, a duração do cargo, nossa psique e disciplina no comércio estão entre os muitos fatores que afetam nossos ganhos. Também não é segredo que o preço chegará mais perto dos níveis de SL mais rapidamente do que os de TP avançados. Portanto, a lucratividade da posição e maiores chances de vitória são quando esses níveis estão realmente mais próximos.

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Na verdade, é aqui que entramos em uma exploração aprofundada de nossa estratégia, que é definir níveis de TP / SL mais próximos (ou mais) e explorar sua rentabilidade. Além disso, se nunca testamos nosso sistema de negociação para a taxa de ganho e sua dependência dos métodos de stop loss e take profit usados, este pode ser o melhor momento para fazê-lo. Neste texto, estamos principalmente inclinados a administrar conscientemente a posição, sabendo em que cenário  sua conduta é a melhor para nossa estratégia e psique.  Também vale a pena contar aqui se lucros menores, mas mais frequentes, pagam mais.

gestão de capital

Estranhamente, esse tópico é extremamente amigável e agradável para nós quando nossa estratégia não é bem-sucedida ou quando há algo errado com ela de repente. Primeiro, ela ganhou com sucesso e agora algo (?) Quebrou. Geralmente, essa reflexão segue uma série de perdas que controlamos mais ou menos. Compreender sua própria psicologia, o melhor momento para a posição que assumimos e uma abordagem interessante à lucratividade são apenas alguns elementos que aumentam nossos lucros em potencial. Seu entendimento e adaptação a suas próprias regras e condições de negociação podem revelar-se um remédio extremamente bom e a proverbial peça que falta no "quebra-cabeça".

Portanto, se de fato nossa estratégia começa a falhar, não vale a pena procurar outra, pulando de flor em flor e analisando apenas a taxa de vitória e o histórico de transações que a compõem. Apenas faça um pequeno esforço para descobrir os erros que começaram a impedi-la de ser eficaz e ganhar.