Volume Spread Analysis (VSA) – análise de mudanças de volume e preço

Análise de spread de volume (VSA) é uma técnica de negociação desenvolvida por Tom Williams que combina análise de volume de negociação com análise de movimento de preço. O objetivo do VSA é identificar e interpretar a dinâmica de demanda e oferta no mercado, o que é crucial para o uso efetivo de eventos econômicos e macroeconômicos no processo de tomada de decisões de investimento.

Premissas básicas da metodologia

No comércio, entender a oferta e a demanda é extremamente importante. A demanda, ou o valor de um instrumento financeiro que os investidores desejam comprar, e a oferta, ou o valor de um instrumento que os investidores desejam vender, são os dois principais fatores que influenciam o preço. Se a demanda for maior que a oferta, os preços sobem. Se a oferta exceder a demanda, os preços caem.

A VSA ignora as causas dessas duas forças no mercado e se concentra em sua própria presença. Graças a isso, durante os principais eventos e dados macroeconômicos  somos capazes de determinar a parte dominante independentemente da natureza da informação.

Análise de Spread de Volume: Estudo de Caso

Por exemplo, 16.05.2023 de maio de 14. às 30hXNUMX ocorreu a divulgação dos dados macroeconômicos das vendas no varejo dos EUA.

Leitura de dados macroeconômicos de 16.05.2023 de maio de XNUMX,  fonte: investing.com

O valor do índice de vendas no varejo ficou abaixo das expectativas dos investidores, o que deve enfraquecer o dólar. O gráfico de contratos futuros abaixo Dólar do euro mostra o momento da informação e a reação de preço e volume.

Gráfico futuro de EURUSD de 5 minutos. 14h30 de 16.05.2023 de maio de XNUMX

Por se tratar de um contrato futuro de EURUSD, dados negativos do mercado norte-americano devem valorizar esse ativo. A análise VSA, por outro lado, indica claramente o domínio do lado da oferta. A vela das 14:30 está na nomenclatura VSA um sinal Trap Up Move com um forte significado de suprimento. A natureza de oferta deste ativo já era visível nos primeiros momentos da sessão, portanto, junto com nossos traders, estávamos procurando posições curtas antes mesmo de fornecer os dados (símbolo S visível no gráfico significa a direção "curto" indicado pelo supervisor), e um sinal adicional apenas confirmou o domínio da oferta naquele dia. O gráfico abaixo mostra as cotações do EURUSD na plataforma mt4 após a divulgação dos dados.

Gráfico EURUSD (5 minutos) após a divulgação dos dados. Fonte: MT4

A lei da oferta e da procura é uma lei universal que rege os mercados financeiros, incluindo o mercado de ações. Enquanto no mercado de futuros negociamos em escalas de tempo baixas, ou seja, um gráfico de 1 minuto, 5 minutos, observando no máximo alguns valores, no caso do mercado de ações usamos uma abordagem diferente decorrente, entre outros, da liquidez e volatilidade desse grupo de ativos.

Para otimizar o uso do mercado de ações, procuramos empresas com sinais significativos de VSA que indiquem aumento de demanda ou atividade de oferta. Novas tecnologias, ou seja, algoritmos de inteligência artificial, possibilitaram a automatização desse processo, o que permitiu o escaneamento contínuo de milhares de empresas e a determinação daquelas que são uma situação interessante no contexto da metodologia VSA. Os resultados da operação do scanner podem ser observados no site no momento vsa-insider.us.

Por exemplo, em 10.05.2023 de maio de 14. às 27:15 (sessão começa às 30:XNUMX) hora polonesa, o scanner detectou um sinal de abastecimento na empresa ASUR listada na bolsa de valores NASDAQ.

Indicação do scanner VSA-INSIDER de 10.05.2023 de maio de XNUMX.

08.05.2023 de maio de 38.89 A empresa publicou seus resultados financeiros trimestrais. O relatório mostra um aumento nos ganhos de 0.01%. Há um trimestre, esperava-se que a empresa reportasse lucro de US$ 0.17 por ação, mas na verdade gerou lucro de US$ 1,600, ou XNUMX% do valor esperado.

Fonte: finance.yahoo.com

Fonte: finance.yahoo.com

Esses bons dados costumam ser um sinal claro para os investidores de que o preço da empresa deve subir. Vejamos como era o gráfico desta empresa no dia em que o sinal foi publicado em vsa-insider.us.

Gráfico da empresa ASUR em 09.05.2023 de maio de XNUMX.

Após a publicação dos dados, um sinal VSA de abastecimento apareceu no gráfico. Baixo fechamento e alto volume indicam o domínio da oferta. Além disso, o fornecimento já estava presente nesta empresa. O gráfico abaixo mostra a reação do preço ao sinal de oferta.

Gráfico de empresas ASUR 19.05.2023 de maio de XNUMX

Um claro sinal de oferta iniciou o movimento descendente e desde o fechamento o preço caiu no máximo 15,4%.

Resumo do VSA

Esses exemplos mostram o quão importante é a observação da oferta e da demanda na análise. O volume, por outro lado, é um elemento-chave da imagem completa do mercado que permite tal observação. Afinal, no mercado de capitais, é o fluxo de capital que deve ser considerado em primeiro lugar.

Quer saber mais sobre a metodologia VSA?

participar em um webinar gratuito organizado em cooperação com o Forex Club e o VSA Trader. A participação no evento é gratuita.

O uso de volume no mercado forex na prática

31 de maio de 2023 às 20:00

Durante a reunião, você aprenderá:

• qual é o papel do volume na análise da distribuição de demanda e oferta no gráfico,
• onde obter o volume para análise no mercado forex,
• como são os esquemas baseados na análise de volume e preço.

Você não sabe onde obter o volume para análise no mercado Forex? Durante o webinar, o especialista na metodologia VSA Trader, Rafał Glinicki, discutirá várias fontes de dados de volume que podem ser usadas para análise de mercado e apresentará os assuntos mais importantes sobre Análise de Spread de Volume. Isso lhe dará acesso às informações necessárias para ajudá-lo a entender melhor a atividade de negociação no mercado.

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Anfitrião do webinar

Rafał Glinicki – Fundador e Presidente do Conselho de Administração da VSA TRADER Sp. z o. o. e CEO da Black Wolves Corporation. Trader, especialista em metodologia de Volume Spread Analysis (VSA) e abordagem prática para negociação. Ele tem experiência apoiada por mais de vinte anos de prática em negociação, ele é duas vezes vencedor do top ten da competição "World Top Investor", na qual participam traders de todo o mundo.