VIX - Fear Index como um barômetro do sentimento do investidor

VIX (Índice de Volatilidade), ou o índice de volatilidade, comumente referido como o índice de medo, é um dos poucos indicadores que reflete o sentimento do mercado. Isso é calculado. Publica  A Chicago Board Options Exchange (CBOE) segue uma fórmula predeterminada com base na volatilidade dos preços das opções do índice US S & P500. Foi introduzido em 1993.  Na simplificação simples, é usado principalmente para prever flutuações nas taxas. Vamos dar uma olhada mais de perto nele.

Como o formato do índice?

Esse índice, como sabemos, mede as expectativas do mercado. Eles se referem à volatilidade usando cotações (preços de compra e venda) de opções no índice S & P500. O que isso representa com mais precisão? Expressa principalmente o valor esperado pelos investidores da volatilidade do índice S & P500 nos próximos 30 dias. Para determinar a volatilidade, são consideradas as duas melhores ofertas de compra e as duas melhores ofertas de venda de todas as opções do índice S & P500, cujo prazo de validade não é inferior a 8 dias. Obviamente, opções específicas de venda ou compra recebem pesos específicos. O valor do índice VIX sozinho é a volatilidade de 30 dias do índice S & P500 multiplicada por 100. O índice em si não prevê o movimento do índice dos EUA, mas apenas sua força.

Como ler sinais  índice?

O VIX é interpretado de acordo com o princípio - quanto mais altos os valores desse índice, maior a volatilidade dos preços no mercado. O índice sobe quando há quedas. Normalmente, quando começa a subir (também acontece durante uma tendência de alta), mais cedo ou mais tarde podemos esperar quedas. Observando o índice nos períodos de desaceleração da bolsa, ele na verdade assume valores bem superiores. As maiores variações diárias do índice ocorreram em outubro de 2008. O índice de medo atingiu a maior volatilidade (86,60) em 11 de novembro de 2008. Foi um período de alta volatilidade no mercado de capitais, que afetou tanto os contratos quanto as moedas.

Ajuda na determinação do humor do mercado

Vale a pena usar os valores do índice para prever as flutuações no S & P500? Na verdade, cada índice é uma espécie de barômetro. As flutuações do VIX devem ser lidas não como uma indicação de uma direção ou tendência no índice americano, mas sim como uma indicação da volatilidade que aí prevalece. Em que vale a pena prestar atenção? Ao ler suas indicações, vale a pena analisar o S & P500 ao mesmo tempo. Particularmente notável é o declínio sistemático do VIX com o aumento simultâneo do índice das empresas americanas, após o qual a taxa muda repentinamente e sobe fortemente. Este é um sinal bastante forte de uma reversão de tendência ou uma correção significativa.

CFD em VIX

O índice de medo não é útil apenas para investir em empresas dos EUA. Da 2004, você pode concluir contratos futuros, e da 2006, a bolsa CBOE possibilitou a compra de opções no VIX. Atualmente, na maioria das ofertas de corretores, podemos encontrar este instrumento (o CFD no VIX tem, entre outros, X-Trade Brokers sob o símbolo VOLX). Portanto, torna-se uma interessante diversificação não apenas da carteira de ações, mas também tipicamente especulativa devido à alta volatilidade.