Trailing Stop Loss - por que e quando usá-lo

Muitos traders acreditam que Stop Loss é essencial ao negociar em Mercado Forex. A garantia adequada da transação e, consequentemente, o gerenciamento de risco por meio da colocação bem pensada de ordens de defesa, costuma ser um fator decisivo para o sucesso. Mas também há oponentes do SL que afirmam que está nos expondo ao risco de fechamento prematuro da posição (adicionalmente com uma perda, mesmo que tenhamos escolhido a direção corretamente), ou que desta forma revelamos ao mercado (e ao corretor) informações muito valiosas que eles podem usar em nossa desvantagem (o chamado corte SL). Ambos os campos estão certos. Rolling Stop Loss é muito menos controverso e relativamente pouco popular. Por isso decidimos apresentá-lo a este tema e tirar várias dúvidas.

Rolling stop loss - o que é e como funciona

Stop Loss rolamento, ou de outra forma Trailing Stop (TS para o short), é um trabalho que não é suficiente para nos proteger de perda, mais seguro desenvolvido gradualmente a nossa posição ganhos. Existem pelo menos três regras para o seu funcionamento.

# 1 - Trailing Stop - versão clássica

O mais comum é o caminho, que assume que a TS é activado quando a posição indicada pelo desenvolvimento de uma vantagem no parâmetro TS. Por exemplo, definir as pips TS 20,0, isso significa que ele se torna ativo somente quando a nossa posição terá lucro de 20,0 + pips. O efeito dessa situação é definir a ordem Stop Loss para o nível de abertura da posição. Se passarmos agora o SL, terminaremos a negociação com o equilíbrio de pip de 0,00.

Mas o que acontece se o nosso lucro continuar a crescer? Em todas as subsequentes pips arrastamento SL vamos avançar na direção de ganho, e assim os proficie + 21,0 pips, SL = pips 1,0 e os proficie + 25,0 pips, SL = 5,0 pips, e assim por diante.

Em caso de desistência, o curso do curso permanece no lugar.

# 2 - Trailing Stop - versão Dukascopy

Um princípio ligeiramente diferente do stop loss de rolamento pode ser encontrado, por exemplo, na plataforma JForex Dukascopy. O método de modificação da ordem do SL é idêntico, mas a condição para sua ativação é diferente. Se definirmos o parâmetro TS para 20,0 pips, o lucro futuro em nossa posição não importará. O conjunto 20,0 pips é a distância que deve ser percorrida desde o momento da configuração do TS para que seja ativado. Isso significa que se adicionarmos TS = 20,0 quando nosso lucro de posição for +5,0 pips, o TS começará a trabalhar a partir do lucro de +25,0 pips (na versão clássica # 1 seria +20,0 sementes).

Por outro lado, outras modificações já são padrão, assim como os pips desenvolvidos pela 1,0.

# 3 - Trailing stop - versão manual

Claro, podemos fazer a mesma coisa movendo nosso SL manualmente. Graças a isso, ganhamos a capacidade de modificar precisamente os níveis de SL no momento que escolhermos e na distância que escolhermos. Porém, por outro lado, temos que ficar de olho na plataforma o tempo todo. Algo à custa de algo. Qual versão é melhor? Isso será determinado por suas preferências pessoais.

O princípio da operação de trailing stop

Uma coisa é certa. O Trailing Stop nas versões integradas à plataforma é uma grande conveniência para o trader. Graças a ele, ele não precisa monitorar sua posição o tempo todo. Pode simplesmente depender da automação do processo de garantia de alguns dos lucros obtidos.

Trailing Stop em plataformas Forex

Trailing Stop no MT4

A grande maioria das plataformas Forex está equipada com o Trailing Stop. No entanto, deve ser lembrado que a maioria desta maioria também requer deixar o computador (e a plataforma conectada à Internet) ligada, para que o nosso Stop Loss seja modificado automaticamente (ele permanece ativo). Este é o caso, por exemplo, das plataformas MetaTrader 4 e 5. No entanto, existem plataformas que armazenam as configurações do parâmetro TS no lado do servidor intermediário (por exemplo, xStation xNUMX, cTrader). Graças a isso, podemos desligar o aplicativo e não se preocupar que o nosso SL não será mais alterado. Essa é uma ótima conveniência.

Você também pode usar ferramentas não padrão na forma de Expert Advisors (EA) ou combinar colheitadeiras para usar o SL. Tem suas vantagens importantes e desvantagens.

Benefícios ...

Em primeiro lugar, a vantagem é a capacidade de definir o parâmetro de salto (ou passo), que é a distância na qual o TS modificará o nosso Stop Loss. Graças a isso, podemos definir TS = 10, mas Step = 5. Como resultado, nossa perda Stop será modificada em etapas por + 10,0 pips, + 15,0 pips, + 20,0 pips e assim por diante. As plataformas raramente são equipadas com esta opção como padrão (por exemplo, cTrader).

e desvantagens

A desvantagem é a necessidade de gerenciar uma ferramenta adicional, ou seja, uma máquina ou combinar. Devemos lembrar que, usando um TS customizado, todas as mudanças de parâmetros devem ocorrer lá, e exatamente no computador no qual ele foi executado. Reduz nossa mobilidade (a solução é equipar-se com o VPS). Além disso, o risco de operação correta desta ferramenta já está do nosso lado e não está sujeito a nenhuma reclamação que possamos fazer ao corretor.

Ao usar o Trailing Stop, precisamos nos lembrar de mais uma coisa importante. A plataforma deve ter tempo para reagir e modificar nosso Stop Loss. Muitas vezes pode ser muito curto para pular um segundo para cima, para que o mecanismo TS reaja. Consequentemente, nosso SL permanecerá em seu lugar, embora o gráfico deva ser diferente.

* usando a função remota

Formas de selecionar o parâmetro Trailing Stop

Resta discutir a última questão: quando vale a pena usar um stop loss de rolamento e como escolher o valor apropriado para este pedido.

Pontos fortes e fracos do TS

Em primeiro lugar, devemos estar cientes dos pontos fortes e fracos do Trailing Stop. O fato forte é que nosso lucro é protegido continuamente até o rompimento do SL, o TP ser alcançado ou a transação ser fechada manualmente. Isso significa que uma mudança não planejada de direção nos protege de ficarmos sem nada, ou de terminarmos a transação com prejuízo. Em outras palavras, nossa eficácia aumenta. Infelizmente, por outro lado, uma retração temporária pode nos tirar do mercado, mesmo se finalmente tomarmos a direção certa e não houver risco de atingir o stop loss originalmente definido por nós.

Portanto, temos uma situação em que, com maior frequência, fechamos a posição com um pequeno lucro e, com menor frequência, atingiremos o alvo pretendido. Em última análise, a longo prazo, isso deve reduzir o nível de nossa retirada de capital (rebaixamento), mas também pode reduzir nosso lucro total.

Trailing Stop e estratégia

O trailing stop não funcionará bem com todos os tipos de estratégia. Portanto, devemos pensar cuidadosamente se realmente precisamos disso. Os sistemas baseados em movimentos de alcance limitado ou um jogo de consolidação dificilmente precisarão do TS. Raramente, também será útil para escalpelamento. Correr o risco de negociar onde o spread / comissão tem uma grande parcela da perda possível. Isso torna o uso do TS não lucrativo e levará ao fato de que de 10 transações, 8 delas acabarão com um balanço de 0, quando lutamos por 5-10 pips (e ainda assim pagamos o spread).

O maior uso de SL móvel que fazemos quando usar estratégias tipo de tendência-seguinte, day-trading, jogando corrida, a negociação notícias ou outros métodos, que são baseados em uma maior ou uma forma mais dinâmica preços mudança em uma determinada direção.

As exceções desse grupo são estratégias seguindo a tendência aplicada direcionada a longo prazo. Neste caso, na minha opinião, é melhor decidir de forma independente sobre a movimentação de SLs para locais-chave do que para ser percebido como um parâmetro rigidamente inserido.

Trailing Stop Loss - seleção de parâmetro 

Existem duas formas populares de escolher valores TS:

# 1 - Com base na revisão

Nesta técnica, medimos a última correção significativa do tráfego para o qual planejamos nos conectar. Defina o parâmetro TS em seu tamanho + possivelmente aumentando-o por uma pequena margem de erro.

# 2 - Com base na volatilidade média (ATR)

O segundo método é baseado na volatilidade média, para a qual usamos o indicador ATR ou outra ferramenta que nos permite verificar a faixa média de variações de preço em um determinado período. O período tomado é crucial aqui. Se usarmos day-trading e mantivermos nossa posição aberta a maior parte do dia, devemos levar em conta a volatilidade de pelo menos os últimos dias. Se, por outro lado, negociarmos a médio prazo, o período considerado deverá cobrir pelo menos algumas semanas.