Take Profit and Stop Loss - estático ou dinâmico?

O Take Profit (TP) e o Stop Loss (SL) são os dois tipos mais populares de pedidos pendentes. Eles acompanham quase todas as transações no mercado cambial. Graças a eles, os investidores não são obrigados a monitorar constantemente o mercado e controlar o que está acontecendo com uma posição aberta. São os pontos de saída da transação que determinam o resultado financeiro da conta. Marcar locais para pedidos de TP e SL é uma das peças mais difíceis relacionadas ao comércio. Eles precisam ser configurados para não cair muito cedo no mercado (SL muito estreito) e, ao mesmo tempo, não perder muito (SL muito largo). Muito perto do Take Profit limitará nossos lucros e muito longe reduzirá a probabilidade de que seja alcançado. Então você precisa se comprometer na determinação do ponto de saída do mercado. Isso tornará nosso resultado da transação otimizado.

Valores estáticos ou dinâmicos?

As taxas de câmbio dos pares de moedas dependem de muitos fatores. Fatores que frequentemente mudam ou são atualizados, e os investidores respondem a eles muito rapidamente. As características dos mercados também estão mudando, ou seja, a amplitude das flutuações de preços, liquidez, bem como a importância de várias informações em um determinado momento. uma vez EUR / USD foi capaz de ter uma variação diária média de 250 a 300 pips durante um período de tempo. Agora 50% e valores mais baixos são padrão.

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Os investidores que criam seus sistemas de transações geralmente concordam com antecedência que o SL será fixado em 30 pips e o TP em 60 pips. E independentemente da situação atual do mercado. Se implementarmos valores rígidos (estáticos) de SL e TP para um determinado par de moedas em nossa estratégia, eles certamente não serão otimizados. Quando decidimos sobre alguns valores fixos, contamos com pesquisas de mercado de alguma faixa histórica. Infelizmente, apesar da noção de ciclicidade e padrões repetitivos, o mercado nunca se comporta de forma idêntica. Como resultado, mesmo os parâmetros rígidos melhor otimizados podem eventualmente perder sua relevância porque as características do mercado mudaram. O foco em uma solução desse tipo exigirá que monitoremos constantemente a amplitude das flutuações e otimizemos constantemente o tamanho do SL e TP, para que não aconteça que limitemos significativamente nossos lucros ou que com frequência observemos pequenas perdas.

Condições de mercado

Os valores dinâmicos SL e TP dependem de condições adicionais. Antes de tudo, devem ser mencionados suporte e resistência ou volatilidade média do mercado a partir de um determinado período. Eles são muito mais práticos e convenientes para o investidor. A modelagem de uma determinada metodologia, que indicará claramente onde definir SL e TP, pode levar um tempo inicial. A longo prazo, no entanto, deve resultar em menos energia gasta na otimização do tamanho dos parâmetros.

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Se focarmos na definição desses pedidos com base no suporte e na resistência, juntamente com o aumento da volatilidade, o SL e o TP aumentarão automaticamente, para que possamos otimizar a maneira de determinar esses níveis. No entanto, se tomarmos a volatilidade como base para determinar locais para esses pedidos (por exemplo, indicador ATR), a questão de escolher o intervalo de tempo a partir do qual será calculado permanece, o que não deve ser um grande problema, porque dependerá principalmente de estilo de investimento i intervalo de tempo em que trabalhamos.

Parar a perda como tirar lucro

Nem todos usam as ordens do TP e, em vez disso, preferem sair de uma negociação com um Stop Loss deslizante (manualmente deslocado ou por meio de um Trailing Stop - TS). Portanto, surge outro problema, ou seja, escolher o valor de TS ou em que ponto mover o SL você mesmo e em quanto. Bem, não existe uma resposta fácil para esses dilemas. Mesmo ajustar o valor do TS à volatilidade do mercado não nos dará uma otimização muito boa. Cada situação deve ser considerada individualmente, examinando a dinâmica das variações de preços, especialmente no caso de pequenos intervalos de tempo. Dependendo se o movimento foi desencadeado por dados macroeconômicos, intervenção do banco central, em decorrência do início da sessão de bolsa ou sem motivo, pode-se esperar um comportamento diferente da taxa, que se traduz na durabilidade do movimento e sua escala.

Além disso, tenha cuidado ao mover o Stop Loss muito rapidamente nos chamados ponto Break-even (BE - ponto de abertura da posição). O medo de perder muitas vezes significa que queremos garantir a transação o mais rápido possível. Consequentemente, acaba sendo fechado com saldo zero. No final, não ganhamos nada, embora tenhamos feito uma boa aposta na direção da mudança de preço. O valor constante no qual definiremos SL como BE definitivamente não é uma boa ideia. Deve depender, por exemplo, de um fator como a avaliação da probabilidade de que a transação será bem-sucedida. Se tivermos grandes dúvidas (avaliando objetivamente a situação) quanto à possibilidade de alcançar o TP, é melhor garantir tal transação mais rapidamente.