Liquidez e volatilidade - uma das correlações básicas do mercado Forex

Para um operador que está apenas começando sua aventura nos mercados financeiros, conceitos como liquidez e volatilidade podem ser incompreensíveis. Para ganhar dinheiro de forma consistente e repetida no mercado, você deve entender não apenas as questões apresentadas, mas, mais importante, aprender a usá-las nas negociações diárias. Se o investimento é proverbial seu "Pão diário", você certamente conhece os dois conceitos. No entanto, se você é um comerciante iniciante que está apenas começando seus primeiros passos, é importante que você entenda qual o papel de ambos os fatores na análise de mercado. Neste artigo, discutiremos os conceitos e os relacionamentos que ocorrem entre eles.

Compreender liquidez

Em termos simples, o termo liquidez refere-se a quão rápido e fácil você pode estar mercado para comprar ou vender algo. É uma maneira de medir a profundidade de um determinado mercado. A essência e a chave para entender esse problema estão contidas em um exemplo simples. Vamos supor que estamos interessados ​​no mercado do par de moedas popular cabo, ou seja, GBP / USD. Queremos abrir uma posição longa no nível 1.25. Esse tipo de transação envolve a compra simultânea de uma libra e a venda do dólar. Obviamente, nós, como comerciantes, nunca o vemos porque está contido em uma única ordem. Agora surge outra questão, a saber: Qual a rapidez com que um dos operadores de mercado, ou seja, vamos assumir que nosso corretor é capaz de concluir esse pedido específico? A vantagem indiscutível do mercado de moedas é o fato de ser um dos mercados mais líquidos e os pedidos serem realizados quase imediatamente. Na prática, isso resulta no fato de que podemos comprar e vender itens específicos sem realmente nos preocupar com liquidez, pelo menos até um determinado nível de tamanho do pedido (no caso de 99% dos varejistas, isso não será um problema).

Determinação da variabilidade

Às vezes, você pode se perguntar com que rapidez o preço de um instrumento específico muda. A resposta a esta pergunta é apenas volatilidade. Isso não é mais nada tempo em que o preço de mercado muda em uma determinada unidade de tempo. Quando se trata das maiores flutuações, elas sem dúvida acontecem no mercado de moedas durante a publicação de dados macroeconômicos importantes, como o popular PFN, ou seja, uma mudança no emprego no setor não agrícola. É muito importante perceber que a fluidez e a variabilidade estão inter-relacionadas e que um relacionamento pode afetar o outro. Se alguém negocia por um período um pouco mais longo, você certamente observou certos períodos nos quais a volatilidade cai. Também podemos chamá-lo de ilíquido,  o chamado. Mercado "estreito". A falta de ordens de compra e venda significa que o mercado está mais suscetível a flutuações do que o habitual. É necessário um volume menor para mover o preço e empurrar o mercado para cima ou para baixo.

Correlação de liquidez e volatilidade e análise técnica

Como usar esses conceitos na prática? Quanto mais líquido o mercado, mais confiáveis ​​podem ser seus aspectos técnicos. Toda transação que ocorre nela é a opinião de alguém. O que "controla" ativos específicos são as crenças que se constroem entre os investidores. Todo mundo realmente fica do lado e decide se acha que o preço vai subir ou descer. Quanto mais forte a crença, mais confiável e confiável o resultado pode ser.  Se o traduzirmos em comércio real, as conclusões podem chegar a si mesmas. Durante os períodos de férias e feriados, a diminuição da liquidez geralmente faz com que os sinais técnicos percam sua eficácia. Os mercados também estão se tornando mais suscetíveis aos chamados falsificações. O mesmo pode ser dito sobre as sessões de sexta-feira. O volume geralmente é menor, o que geralmente se traduz em faixas menores nas quais o preço se move. As fugas de sexta-feira devem sempre ser analisadas com mais cuidado e bem planejadas, se queremos entrar no mercado logo na abertura.

Outra coisa a se observar é que a variabilidade pode afetar a confiabilidade de uma análise. Quanto maior, mais pode ser ruído. Se na sua negociação você usa, por exemplo, a vela máxima e mínima, criada com uma volatilidade muito alta, tenha cuidado. Também é provável que os preços de corretores individuais variem ligeiramente durante mudanças rápidas.

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Em resumo:

• Liquidez refere-se à profundidade das ordens de compra e venda. Um mercado líquido é aquele em que compramos ou vendemos rapidamente.
• Volatilidade refere-se ao ritmo das mudanças do mercado. Um mercado variável é aquele em que a taxa de flutuação de preços em um determinado período de tempo é alta em relação a outros mercados ou períodos similares.
• um mercado "restrito" com baixa volatilidade também pode ser líquido. Menos pedidos significam que é mais fácil para compradores e vendedores influenciar a direção dos preços.