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Perfil de mercado como ferramenta para determinar as condições de mercado
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Perfil de mercado como ferramenta para determinar as condições de mercado

criado Daniel LigockiNovembro 22 2019

Perfil de mercado é uma técnica desenvolvida nos anos 60. por um dos comerciantes da pista de dança americana CBOT (Chicago Board of Trade) de Peter J. Steidlmayer. Steidlmayer tentou estimar o valor de mercado que se desenvolveu durante o dia. Suas cartas tinham a forma de um sino. Nessa estrutura, ele reconheceu a distribuição normal gaussiana. O criador da metodologia combinou os conceitos de movimento de preço mínimo relevante, equilíbrio e distribuição gaussiana para definir um indicador que pode rastrear o movimento do mercado a qualquer momento. O perfil do mercado usa tempo e preço para localizar áreas de equilíbrio do mercado durante uma determinada sessão.

Embora seja difícil considerar o conceito acima como um sistema de estratégia ou transação, ele pode ser usado para analisar o estado atual do mercado. O perfil de mercado ajuda a explicar se o mercado está em consolidação ou se estamos lidando com uma tendência. A vantagem do indicador acima comparado ao perfil de volume é que podemos usá-lo em mercados não regulamentados, como Forex, porque ele não precisa de dados de volume inacessíveis ou insignificantes.

metatrader de perfil de mercado 4

Perfil de mercado na plataforma MetaTrader 4.

A estrutura do indicador Market Profile é a seguinte:

perfil de mercado forex

Os níveis de preços individuais foram plotados no eixo vertical e no tempo (TPO - Tempo Preço Oportunidade) no eixo horizontal. O TPO não passa de uma unidade básica de tempo no gráfico. Apresenta o intervalo de tempo específico no qual a negociação ocorre nas próximas letras do alfabeto, onde "A" significa os primeiros minutos de negociação do 30 e cada letra subsequente é o próximo minuto de negociação do 30. O novo TPO aparece quando o preço "engancha" para um determinado nível de preço pela primeira vez. No caso do mercado de moedas, onde a negociação ocorre 24 horas, deve-se lembrar que a imagem gráfica da sessão foi dividida em duas partes. Letras maiúsculas recebem valores desde o início da sessão, enquanto letras minúsculas compõem a segunda parte da sessão, que inclui o horário do 12 ao meio-dia.

Um exemplo abaixo:

A = 00: 00 - 00: 29 a = 12: 00 - 12: 29

B = 00: 30 - 00: 59 b = 12: 30 - 12: 59

C = 01: 00 - 1: 29 c = 13: 00 - 13: 29

Os primeiros minutos 60 da sessão são referidos como Balanço inicial e é uma referência para o resto do dia. Cada carta é responsável por 30 minutos de negociação, portanto, você deve considerar o Perfil de Mercado como daytrader, visto que é usado em gráficos de 30 minutos.

O nível de preço em que o maior número de transações foi registrado é chamado POC (Ponto de Controle) e esta é a nossa referência para a forma como o mercado se moldará em relação à sessão anterior. O ponto de equilíbrio do mercado determina o valor justo de um instrumento financeiro em um determinado dia. Isso se deve ao fato de o preço tender a retornar a uma determinada área e a um nível específico no gráfico.

Outro conceito que precisamos conhecer usando os benefícios do perfil de mercado é a área de valor. Essa é a área na qual o maior número de transações de compra e venda foi concluído e representa 70% da duração da sessão. Pode-se dizer que essa área ilustra um tipo de consenso desenvolvido pelas forças de oferta e demanda.

Tipos de perfil de mercado e sua aplicação

O perfil do mercado se parece com a forma de um sino e pode vir de várias formas.

O primeiro é o sino clássico. É apresentado na forma de uma única protuberância (gráfico unimodal). De acordo com as premissas do conceito, os níveis acima ou abaixo do sino devem ser tratados como resistência ou suporte, respectivamente. É nesse momento que você deve procurar oportunidades para assumir uma posição e esperar um retorno à Área de Valor, porque esse formato do gráfico é considerado o mais confiável ao tomar decisões de negociação.

tipo de perfil de mercado 1

O segundo tipo de gráfico que podemos encontrar é um sino duplo (gráfico bimodal). Isso, por sua vez, apresenta uma situação em que o mercado vem se consolidando há algum tempo em determinados níveis e, em seguida, quebrando-os e consolidando-se em outra área.  No gráfico abaixo, os pontos 1.2905, 1,29, 1,2899 e 1.2894 representam níveis potenciais de suporte ou resistência.

tipo de perfil de mercado 2

A terceira forma que o Market Market pode assumir é o tráfego de mão única. Não há protuberâncias, o que sugere um forte movimento e formação de tendências. Nesse caso, devemos procurar oportunidades para entrar no mercado de acordo com a tendência prevalecente, porque o mercado não se consolida em nenhuma das áreas e uma das partes domina.

soma

O Market Profile pode ser facilmente baixado e instalado na plataforma MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. Em combinação com outras técnicas de análise de mercado, ele pode ser usado como uma ferramenta útil para determinar a condição atual do mercado,  identificação  possíveis direções inversas e locais de equilíbrio.

Perfil de mercado - versão para MT4

Perfil de mercado - versão para MT5


Não deixe de ler: MT4 vs MT5 - Comparação de recursos e capacidades


 

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Sobre o autor
Daniel Ligocki
Negociador e analista de moeda na Rkantor.com. Apaixonado por análise técnica e abordagem de investimento de curto prazo. No comércio privado, utiliza Price Action e formações técnicas clássicas. Profissionalmente associado ao mercado financeiro desde a 2015. Entusiasta do lazer ativo.