MACD - o rei dos osciladores. Como funciona e sobre o que nos informa?

MACD (Convergência / divergência da média móvel) é um oscilador que mostra a convergência ou divergência das médias móveis de médio e longo prazo. Normalmente, uma média de 12 e 26 períodos é escolhida para esse propósito. O indicador foi desenvolvido por Gerard Appel já em 1979. Como ele é construído, vale a pena atenção e o RSI é melhor do que isso?

Em que consiste o indicador MACD

A estrutura do indicador consiste na linha MACD (diferença de duas médias móveis - 12 e 26 período) e a linha de sinal, que é uma média móvel de 9 períodos.

A janela do indicador também mostra o histograma MACD, ou seja, barras oscilando em torno do nível zero. Quando a média de curto prazo é superior à média de longo prazo, as barras estão acima do nível zero.

Indicador MACD. Fonte: xNUMX XTB.

Na popular plataforma MetaTrader 4, o indicador MACD possui apenas uma linha (sem linha de sinal). Para que a segunda linha seja visível, você precisa baixar um indicador "personalizado" [DESCARREGAR].

Sinais de compra / venda

Comprar sinal

O indicador MACD gera um sinal de compra quando a linha MACD cruza a linha de sinal de baixo para cima. Este é um anúncio da próxima tendência de alta.

Compre sinal. Fonte: xNUMX XTB.

Sinal de vendas

O sinal de venda ocorre quando a linha MACD cruza a linha de sinal a partir do topo. Isso é tratado como uma indicação de tendência de baixa.

Sinal de venda. Fonte: xNUMX XTB.

A formação de um pico de preço

Uma situação em que as linhas MACD estão bem acima da linha de sinal e começam a descer, apesar dos preços ainda em alta e da formação de máximas sucessivas, pode ser o prenúncio do esgotamento da tendência de alta e da formação de um pico. Essa situação é chamada de divergência negativa.

Continue lendo: O que é divergência e como usá-la?

A formação do preço mínimo

Ao contrário do pico de preço, quando as linhas estão bem abaixo da linha de sinal e começam a subir, apesar da continuação da tendência de baixa no gráfico, isso pode ser um sinal de formação do fundo do preço e de uma reversão de tendência iminente. Este caso é denominado divergência positiva.

Para que serve o histograma?

O histograma pode ser usado como confirmação ou negação do sinal gerado pela linha MACD e pela linha de sinal. Se a linha MACD cruza a linha de sinal de baixo para cima, gerando um sinal de compra para nós, mas o histograma começa a virar para baixo, significa que a dinâmica da tendência não é alta e a precisão do sinal é incerta.

O histograma também pode mostrar altos e baixos locais em lugares onde sua direção é invertida.

Desvantagens do indicador MACD

É importante lembrar que o indicador de título e geralmente todos os osciladores não funcionam bem em tendências fortes e dinâmicas. Quando o mercado está em tendência, isso irá gerar muitos sinais falsos sobre a correção que podem ser uma fonte de dolorosas lições financeiras. O indicador MACD pode ser um bom conselheiro quando se trata de inserir uma tendência de mudança.

Em suma, o indicador MACD não é infalível e não terá um bom desempenho em tendências fortes. No entanto, pode ser uma ferramenta muito útil para avaliar o momento de uma mudança de tendência e o momento apropriado de entrada ou saída de uma posição.

MACD e outros osciladores

Se decidirmos usar osciladores em nossas negociações, o RSI certamente estará na mira também. O RSI é melhor do que o MACD em alguma coisa?

Esses são indicadores muito semelhantes. O RSI é um oscilador estocástico de força relativa do mercado com base em um determinado período, normalmente as últimas 14 velas. Indica o momento e a força de uma tendência.

Se as últimas 14 velas estivessem para cima, o RSI seria 100. Muitos traders interpretam isso como um sinal de sobrecompra e um momento para operar vendido. Na verdade, no entanto, esta é uma interpretação errônea desse indicador. Manter o oscilador perto do valor extremo superior indica um grande impulso do preço e provavelmente mais aumentos e continuação do movimento.

Da mesma forma, se as últimas 14 velas foram de baixa, o RSI será 0. Isso é tratado erroneamente como um sinal de sobrevenda e uma oportunidade de compra. Como no caso de aumentos, o oscilador nos limites inferiores do valor indica uma alta força do movimento descendente, que provavelmente continuará.

Como o indicador MACD, o RSI também pode nos dizer quando a tendência do mercado está mudando. Quando o momentum de quebras de preço subsequentes enfraquece (o oscilador desce das máximas, abaixo do valor de 70 e abaixo), isso nos informa sobre um momentum de enfraquecimento e uma provável correção maior ou mesmo uma reversão de tendência.

O MACD pode ser mais legível para investidores novatos do que o RSI, mas também deixa menos espaço para autointerpretação (cruzar a linha 0 é um sinal muito objetivo). O MACD também nos dá uma imagem do mercado em uma perspectiva mais ampla, mostrando a dinâmica do movimento dos preços, comparando as médias de médio e longo prazo (período 12 e 26 por default).