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Como testar adequadamente os autômatos (consultores especializados)?
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Como testar adequadamente os autômatos (consultores especializados)?

criado Paweł MosionekAgosto 21 2013

Os testes da EA (Expert Advisors) no mercado cambial são uma questão complexa. Como fazer isso corretamente? Negociar com estratégias automatizadas é um pedaço de pão pesado, mas às vezes vale a pena enfrentar esse desafio. A própria idéia de um autômato ou encontrar um robô pronto com potencial é apenas o começo do trabalho a ser feito. Quando pensamos que tudo está pronto nesta fase, é hora de testar a máquina em condições de laboratório. Para esse fim, os chamados backtests em dados históricos. Como fazê-lo e como abordá-lo? Isso nos servirá para isso Testador de Estratégia na MetaTrader 4 e 5 plataformas.

Dados históricos

Para realizar um teste em dados históricos, você precisa ter um banco de dados desses dados. Normalmente, na plataforma, temos acesso a uma certa quantidade de histórico. Seu alcance pode variar dependendo do instrumento e do intervalo de tempo (geralmente quanto menor o intervalo, menor o intervalo). O problema é que geralmente não é demais. Então nós temos duas opções:

  1. Download de dados do Centro de Histórico MetaQuotes (guia Ferramentas em MT4),
  2. Procure outras fontes de dados na web.

A primeira saída parece ser a mais fácil. Alguns cliques e pronto. Infelizmente, você deve ter muito cuidado e esta solução tem duas desvantagens significativas - os dados às vezes são de baixa qualidade, ou seja, eles exibem vários preços estranhos que não ocorreram necessariamente no mercado e, ocasionalmente, tem lacunas no histórico. Acontece que faltam alguns dias ou até semanas. Se decidirmos por essa solução, vale a pena traçar o gráfico em intervalos diferentes e ver se há algum desses defeitos.

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A segunda opção é finalmente melhor, especialmente se você planeja testar muitos robôs por mais tempo, mas isso exige mais trabalho. Para fazer isso, procure dados disponíveis na internet. Ao mesmo tempo, muitas pessoas usaram os dados da tag Dukascopy que exigiam a conversão para o formato correto. No entanto, neste momento (agosto de 2013), havia um problema com o retrabalho fácil, deixando de ser tão simples. Existem outros sites que oferecem esses dados, por exemplo, HistData.com. Dados históricos para backtests devem ser colocados no diretório apropriado, por padrão é: Terminal \ tester \ history.


LEIA NECESSÁRIO: Dados históricos do MetaTrader 4. Importação do arquivo CSV


Como executar backtest

Geralmente cada estratégia está preparado para um mercado e intervalo específicos (ou seus tipos, por exemplo, principais pares de moedas, intervalos baixos etc.). Isso se deve às diferentes características dos instrumentos financeiros e à perspectiva temporal das operações de detenção (escalpelamento, day-trading, longo prazo). Existem poucas estratégias universais que podem ser usadas em muitos mercados diferentes e, como regra, o design original especifica essas diretrizes. Graças a isso, sabemos que você não precisa passar todos os pares de moedas de cada vez.

Configuração de conta e estratégia

Primeiro, selecionamos os parâmetros a nosso critério e suposição (a otimização será dedicada a um artigo separado). Ao mesmo tempo, o montante de capital e a moeda da conta na qual o teste será conduzido devem ser determinados e se a estratégia deve incluir transações longas e curtas ou apenas um tipo (para máquinas mais incomuns, essa opção será útil).

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Configuração do ambiente

O próximo passo é selecionar o instrumento no qual a máquina será testada junto com o intervalo de tempo e o intervalo de datas. É importante escolher o intervalo para o qual temos dados. Quanto mais longo for o período, mais tempo o teste será executado. Devido ao fato de que cada mercado muda suas características, é melhor testar a máquina de uma maneira diferente, ou seja, escolhendo um longo período de tempo e mais curto, por sua vez.

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Geralmente na guia Modelo o método mais preciso é escolhido, mas para um teste rápido e demonstrativo, você pode optar por um teste mais geral.

Após configurar os parâmetros acima, você pode prosseguir para o início do teste (botão Iniciar). Quando a barra verde atinge o lado direito, significa que o teste foi concluído. Vale sempre a pena testar novamente com o uso Modo visual, graças ao qual vamos ver modelagem ao vivo do curso e os momentos de fazer transações. Isso nos dará confirmação adicional se as suposições de nossa estratégia foram implementadas corretamente. A velocidade de toda a ação pode ser ajustada usando o controle deslizante.


VEJA TAMBÉM: Backtesting definitivamente não é suficiente. Verifique sua máquina


Análise de resultados

Depois de completar o backtest, observando o comportamento da máquina e descobrindo que tudo está em ordem, você pode continuar analisando os resultados que foram gerados relatório.

  1. Primeiro, verifique se o lado técnico do teste foi executado corretamente e não houve erros nele. Erros únicos no gráfico são aceitáveis ​​e não devem ter um grande impacto no resultado.
  2. Qualidade de modelagem - um valor baixo indica o uso de dados de qualidade questionável. Um valor de 90% para cima é considerado apropriado e confiável.
  3. No final, você pode chegar ao que é mais interessante para nós, os resultados do sistema. O lucro total, perda, escorregamento de capital e outros parâmetros já são analisados ​​e avaliados à sua própria maneira. No entanto, vale a pena prestar atenção especial ao número de transações concluídas. É difícil dizer que um teste de sistema que gerou apenas transações 5 por ano mostra as potenciais oportunidades e ameaças resultantes de sua operação. Quanto mais transações, mais confiável é o resultado.

Você ainda pode avaliar a curva de capital, que nos mostrará como o saldo da conta (transações fechadas) mudou no período testado. Quedas repentinas e colapsos de aparência perturbadora devem aumentar nossa vigilância e devemos verificar essas transações mais de perto.

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Nós seremos informados sobre o possível mau funcionamento da máquina na guia Dziennikonde todas as ações que foram tomadas pela EA são exibidas. Todas as irregularidades são marcadas com o equivalente a uma placa de sinalização "sem entrada".

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Sobre o autor
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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.
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