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Quais são as divergências e como usá-las na negociação?
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Quais são as divergências e como usá-las na negociação?

criado Adam KondrackiAbril 10 2019

O que são divergências e como usá-las na negociação? A grande maioria dos osciladores disponíveis move-se na faixa de 0 a 100 ou oscila em torno do ponto zero, assume valores positivos e negativos. Portanto, será natural que os topos e poços dos osciladores não correspondam aos da tabela, que não possui essas restrições. O fato de ocorrência de tais anomalias em lugares específicos no gráfico, você pode efetivamente usá-lo para procurar possíveis reversões da tendência ou o início da correção.

Definição de divergência

O significado do dicionário da palavra significa divergência discrepância. No nosso caso, será uma discrepância de indicações entre o índice técnico e o preço do ativo analisado. Às vezes, há situações em que o preço atinge um novo pico e o oscilador não reflete esse comportamento e cria um pico menor que o anterior. Estamos lidando com a divergência, o que pode anunciar que estamos nos aproximando do verdadeiro ponto de virada.

Quais indicadores usar

Os indicadores mais populares usados ​​pelos comerciantes para procurar divergência incluem:

  • RSI
  • Um oscilador estocástico
  • MACD
  • CCI

Normalmente, as configurações padrão da plataforma são usadas quando se trata de configurações do indicador, mas às vezes as preferências de outros comerciantes são atendidas, por exemplo, frequentemente RSI é definido como um período de 9 em um intervalo diário. Por exemplo, eu uso um oscilador estocástico com parâmetros (5,3,5) no gráfico diário.

Para quem as divergências são as mais úteis

A captura eficaz de pontos de viragem pode ser útil em princípio para todos os operadores. No entanto, existe um grupo para o qual será particularmente útil. Estamos falando de pessoas usando uma estratégia no comércio Swing Trading. Este grupo de traders concentra-se principalmente no swing, isto é, capturando o final das correções. É claro que os jogadores de posição que tentam capturar o início da tendência também podem usar essa ferramenta de forma eficaz e, às vezes, muito precisamente, juntar-se à tendência emergente (ver exemplo no par USDJPY abaixo). Em princípio, se uma ferramenta não doer, então, na minha opinião, pode ser útil para todos. Mesmo os comerciantes usando estratégias harmônicas eles não perderão nada se receberem outra confirmação ou usarem divergência, por exemplo, para deixar a posição.

Quais são os tipos de divergência

Podemos distinguir os seguintes tipos de divergência:

  • regular
    • crescimento
    • sucessão
  • escondido
    • crescimento
    • sucessão

divergências eurusd

Acima, vemos divergência regular (à esquerda) e divergência ascendente regular (à direita). No primeiro caso, o preço atinge um novo pico e o oscilador tem um pico mais baixo. No segundo caso, o preço atinge um novo buraco e o oscilador vai mais alto. Esse tipo de divergência não é um sinal em si. Você nunca pode ter certeza se já está lidando com o fim da tendência (veja o exemplo no par USDJPY abaixo). Você deve sempre confirmar essa divergência. Isso pode ser feito por um ou descer abaixo e olhar para o intervalo de quebrar a tendência atual, ou esperar que a vela (eg. Pinbar ou martelo) para o intervalo atual, que sygnalizowałaby vontade de mudar a tendência do mercado.

divergência audusd

Acima, vemos um exemplo de divergências ocultas. Na tendência de queda, analisamos as máximas do oscilador e na tendência de alta, as mínimas (ao contrário da divergência regular). É fácil ver que se o oscilador atingir uma nova mínima e o preço atingir uma mínima superior, você pode colocar um stop loss na última mínima. Às vezes, essas divergências são uma confirmação muito valiosa.

Divergências - exemplos

divergência eurusd

No gráfico, vemos que, apesar da primeira divergência, foi necessário esperar até que a primeira linha de tendência de fratura (confirmação e a possibilidade de divergência da localização lógica do stop loss abaixo do último buraco), em seguida, para o teste de um nível mais baixo indicado pela seta. Lá, você poderia abrir a posição com a perspectiva de subir até a última cúpula. Como podemos ver, a próxima divergência no final de janeiro acabou sendo um bom sinal para sair da posição longa.

discrepância usdjpy

Ao longo de um exemplo muito importante mostrar que, sim, divergência e correndo na primeira ocorrência deu-lhe a oportunidade de lucro ajustado para dezenas de pips, mas o que é importante neste exemplo é que você não deve esperar a divergência da primeira ocorrência de toda a inversão da tendência. Acontece frequentemente que a inversão da tendência, especialmente a tendência de médio prazo, segue o teste 3 ou 4 da linha de tendência ascendente no oscilador. Neste caso, a reversão ocorreu após o terceiro teste. Você precisa se lembrar disso e não se sentir tentado a abrir transações não confirmadas rapidamente.

Análise do fenômeno da divergência no oscilador estocástico

Conforme definido em Wikipedii, um oscilador estocástico baseia-se na observação de que, durante as tendências ascendentes, os preços de fecho estão geralmente próximos do limite superior das suas flutuações, ao passo que, nas tendências descendente, aproximam-se do limite inferior deste intervalo..

audusd_hidden_shortHá uma tendência de queda na divergência visível. Um aumento repentino no nível de oversold devido à compra é o fato de que nós tivemos aqui 4 velas de crescimento consecutivo, onde 2 fechou em sua máxima diária e os outros dois acima do mid-range, o que indica claramente uma forte demanda. Estatisticamente falando, 4 sozinho, velas de crescimento em uma linha e aqueles com tais propriedades são raras no mercado de câmbio. Eu estou falando aqui, claro, sobre o intervalo diário.

Portanto, temos praticamente uma semana de aumentos, que, no entanto, não superaram a desaceleração da semana anterior. É disso que veio a divergência. Em comparação com os aumentos anteriores nessa tendência de queda, estes foram excepcionalmente duradouros e determinados. Em suma: a escala de aumentos foi incomparavelmente maior do que antes nessa tendência.

No entanto, nada mudou no gráfico de preços, não houve um novo pico. Divergência não foi um sinal, mas uma das suas confirmações. No momento de divergência, o preço estava em resistência, em tendência de queda. Tudo isso junto deu uma base sólida para considerar a venda deste par.

A divergência é um sinal?

Não. Divergências não são sinais em si mesmas. As divergências ocultas são boas porque estão alinhadas com a tendência dominante, mas ainda precisam de confirmação.

soma

Os dividendos são uma adição muito útil ao sistema de transações. Eles são especialmente úteis em intervalos mais altos. Eles são um aviso de que há um tipo de comportamento não padronizado no mercado. O uso adequado dessas informações pode, sem dúvida, melhorar nossos resultados comerciais. Deve ser lembrado que, como qualquer outra ferramenta, as divergências às vezes dão sinais errados. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, o nível de risco aceitável e lucro esperado deve ser determinado.


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Sobre o autor
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Adam Kondracki
Apaixonado por tópicos de investimento, especialmente mercados de câmbio. O primeiro contato com a bolsa de valores foi no ano 2011. Todos os dias, um designer gráfico e um trabalhador de escritório. Ciclismo amador. Escuta música eletrônica, interessa-se por psicologia e gosta de conduzir discussões interessantes até tarde da noite. Técnico em eletrônica e mestre em filosofia pela educação.
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