Day-trading e scalping - onde estão as diferenças e o que é melhor?

Recentemente, encontrei o dilema de um trader iniciante que não sabia que tipo de negociação é mais adequado para ele - day trading ou scalping. O problema era que ele realmente não sabia as diferenças entre os dois estilos de negociação, exceto que tudo ocorre durante uma sessão de negociação. Então, hoje vou tentar explicar para você e apontar o que é melhor.

O daytrading e o scalping têm muito em comum. Você pode até mesmo aplicar a analogia das aulas de matemática, onde um dos teoremas diz que nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. Da mesma forma aqui - todo scalping é um tipo de day-trading, mas nem todo day-trading é necessariamente scalping. A base de ambas as abordagens é a condição de não manter posições até a próxima sessão, ou seja, no caso de negociação manual, as transações são concluídas apenas sob a supervisão do negociador.

Daytrading, o que significa fechar a posição até o final do dia

A idéia de fechar posições até o final do dia se deve a dois fatores simples. em primeiro lugar, à noite você costuma dormir. Portanto, não é possível monitorar o mercado e tomar decisões sobre uma posição aberta de forma contínua. Você pode se ajudar ordens pendentes, parada móvel ou máquinas de venda automática mas não faz o trabalho com todas as estratégias. E aí vem a falta de controle que o trader quer evitar.

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A segunda questão é a ocorrência de um gap de preço na abertura de uma nova sessão. É verdade que isso não se aplica a pares de moedas que são cotados continuamente de domingo a fechamento de sexta-feira, mas se decidirmos negociar em ações, índices ou algumas commodities, a ocorrência de a diferença de preço na abertura da manhã é um fenômeno padrão. Claro, você pode ganhar dinheiro extra com isso, mas também pode perdê-lo, e o day-trader deseja eliminar esse risco adicional.

No começo não havia nada ...

... e então teve daytrading (DT). Esta abordagem de negociação é conhecida há muito tempo, especialmente no mercado de ações regulamentado, onde até hoje as corretoras oferecem muitas vezes aos investidores taxas de comissão mais baixas para as posições que serão abertas e fechadas no mesmo pregão. O scalping, por outro lado, é uma evolução do day trading que provavelmente veio junto com mercados alavancados mais voláteis. Não há necessidade de insistir no próprio DT, porque não existem regras mais rígidas aqui. Então, vamos prosseguir para escalpelamento. O primeiro problema é a falta de uma definição uniforme de escalpelamento. Você só pode encontrar descrições gerais, que estou prestes a fornecer, ou interpretações individuais de corretores que, por exemplo, proíbem o scalping em suas plataformas de negociação e, portanto, tiveram que estipular mais rigidamente em seus regulamentos o que é "scalping" para eles e o que não é.

Escalpelamento é a conclusão de muitas transações com um tempo de vida muito curto, contado de um segundo a alguns minutos, onde geralmente o fechamento ocorre com um pequeno lucro ou uma pequena perda.

Esta é a maneira mais fácil de definir o que é escalpelamento. Existem várias durações da posição do couro cabeludo. Normalmente leva de 5 a 7 minutos. A faixa de perda realizada ou lucro para os principais pares de moedas, é de 0.0 a 10.0-15.0 pips. Não importa como a transação é concluída - se serão ordens pendentes, um script ou uma máquina, ou transações concluídas com os chamados "Dedo". Os gráficos são analisados ​​em intervalos baixos, variando de tiques, por segundos, a um máximo de vários minutos. Essa abordagem significa que muitos sinais de negociação são gerados durante um dia, o que se traduz no número de posições. O cambista médio pode abrir de várias a várias dezenas de posições por dia.

"Vou ganhar mais com escalpelamento"

O erro básico é imaginar que mais negócios também garantem mais lucro. Nada parecido. Muitas posições fechadas com um pequeno lucro significam que a parcela dos custos de transação (spread, comissão) é muito maior do que no caso de day trading. Supondo que, em média, ganhemos 5.0 pips em uma posição de scalping e demos 1.0 pips sobre esse saldo em taxas, com 10 transações nosso lucro será de 40.0 pips e os custos representaram até 20% do total. E esses custos devem ser "compensados" de novo a cada vez, enquanto um lucro semelhante pode ser obtido com um item e os custos cobertos apenas uma vez.

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A vantagem do scalping é o grande número de sinais que um trader experiente pode diagnosticar como "melhor" e "pior", o que aumenta a chance de sucesso.

O escalpelamento é ruim?

Escalpelamento no comércio tem seu nome derivado do costume dos indígenas americanos.

Você pode se perguntar "por que o corretor proibiria o escalpelamento?" É lógico - mais negociações significam mais receita do spread e / ou comissão. A resposta é muito simples. Acontece que tais proibições são introduzidas Corretores formadores de mercadoonde este modelo de execução de ordem assume que concluímos nossa transação diretamente com o corretor. Em seguida, o corretor, em seu próprio nome, garante (ou pelo menos deveria ter garantido) Mercado ECN. Na maioria das vezes, a exposição de todas as posições do cliente é resumida e apenas sua "colina" é coberta para equilibrar o balanço patrimonial. No caso de operações muito curtas, como no caso do scalping, a corretora pode ter problemas para equilibrar efetivamente a referida exposição ao risco. Como consequência, isso leva à perda dele quando o cambista começa a ganhar, pois se torna a parte final da transação. Portanto, vale a pena saber se nossa corretora não proíbe esse tipo de negociação. A violação dos regulamentos pode resultar na retirada das operações concluídas, na exclusão de opções de negociação ou, em casos extremos, até na rescisão do contrato.

O que devo escolher ...

Ambas as formas de negociação são destinadas a pessoas que têm muito tempo para negociar durante o dia. No daytrading, após a abertura de uma posição, pode ser necessário monitorar a situação por várias horas e aguardar uma reação adequada. Da mesma forma, com a espera de um sinal para concluí-la. No escalpelamento, você pode dizer que fica um pouco melhor com o tempo. Normalmente, há muitos sinais e os próprios itens "vivem" muito mais rapidamente. Então, teoricamente, dependendo de quando nos sentamos na plataforma, a negociação ocorre. Mas algo por alguma coisa - ao fazer scalping é difícil falar sobre a possibilidade de navegar na imprensa ou outras atividades ao mesmo tempo - nossa atenção está focada em 99% na negociação, e um minuto de desatenção às vezes é equivalente a perder uma boa negociação sinal.

Sem dúvida - o scalping é dedicado principalmente a pessoas com mais experiência em negociação e, acima de tudo, a traders que não têm problemas em controlar suas emoções e seguir apenas as diretrizes resultantes de seu sistema. Um erro muito comum é cair no vórtice de fechar negócios que vão além de uma metodologia específica, principalmente após uma série de perdas, quando o trader deseja interromper o mais rápido possível.

Se você tem problemas para controlar suas emoções em situações estressantes, falta consistência e disciplina, não conhece o mercado bem o suficiente para analisar rapidamente as mudanças nas condições do mercado e tomar decisões em no máximo alguns segundos, então escalpelamento ainda não é para você. Comece com o day trading e aproveite a experiência para se tornar um cambista profissional com o tempo!