Qual é o volume do mercado Forex?

Ao ler literatura ou páginas dedicadas à análise técnica, muitas vezes você encontra a importância do elemento que é o volume de transações. Freqüentemente, confirma a credibilidade de uma determinada formação no gráfico ou reduz as chances de sua formação (resposta ao curso após sua ocorrência). Ao investir em mercados regulamentados, ou seja, na bolsa de valores ou em instrumentos derivativos, como futuros ou ETFs, não há problema com informações sobre o volume. Em Mercado Forex é um pouco mais difícil com isso ...

Volume de transações em plataformas Forex

Profundidade do mercado

Dependendo da plataforma e corretor e as ferramentas adicionais que ela oferece com a plataforma, você pode obter informações sobre A profundidade de mercado (caso contrário Profundidade do Mercado - CASA), ou a profundidade do mercado. A profundidade do mercado nos diz quantos milhões da moeda base para um par em particular se encontra em um determinado nível de preço. infelizmente A profundidade de mercado abrange apenas transações disponíveis dentro de provedores de liquidez aos quais nosso corretor nos dá acesso. Ele não ilustra o volume global no mercado; no entanto, indica a quantidade de transações que podemos fazer em uma corretora na taxa indicada. Também é difícil dizer qual participação de mercado tem profundidade de mercado visível em comparação com o volume total, portanto, não se pode dizer com certeza que os valores apresentados são um reflexo confiável da situação do mercado.

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Como existem muitos fornecedores e nem todos estão conectados ao mesmo, a profundidade pode variar entre os corretores. ECN / STP ao mesmo tempo no mesmo instrumento que você pode ver na figura abaixo.

O volume na plataforma MetaTrader 4

Você usa o indicador de Volumes embutido ou usa o Volume (Ctrl + L) adicionado ao gráfico? Pode surpreendê-lo, no entanto, essas duas ferramentas têm pouco a ver com o volume de transações. Ambos são baseados em ... O número de ticks que fluíram para a plataforma em um determinado momento. Tick ​​é uma alteração de preço única (não deve ser confundida com o número de pips), ou seja, é uma informação sobre a frequência com que o preço mudou em um determinado período de tempo. Isso pode ser tratado como um indicador da volatilidade do instrumento, mas também não será uma medida totalmente confiável.

Número de ticks na plataforma MT4

Se pegarmos dois corretores do MT4 e rodarmos o Volume em dois instrumentos idênticos, definitivamente obteremos resultados diferentes. Embora possam ser semelhantes, certamente não serão idênticos. Isso ocorre porque alguns corretores filtram seu feed de dados em graus variados. Isso protege parcialmente os servidores contra carga excessiva e, por outro lado, evita a criação de ticks ruins.

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Alguns corretores de STP e ECN que oferecem comércio através do MT4 fornecem ferramentas personalizadas com a plataforma na qual já temos acesso à profundidade do mercado. Esta é a única solução porque o MT4 foi criado em épocas em que a era da ECN para o detalhe era quase irreal (em MT5 já temos DOM como padrão).

Claro, como o resto das plataformas, DOM entregue por meio dessas ferramentas diz respeito ao volume dos provedores de liquidez aos quais o corretor está conectado.

Onde você pode obter acesso à profundidade do mercado global?

Para fazer isso, você precisa ir a empresas especializadas que coletam e distribuem fontes de dados. Obviamente, o acesso a essas informações não é gratuito e requer a compra de uma licença para seu software. Estes são, por exemplo:

• Reuters
• Bloomberg,
• eSignal.

Naturalmente, o software acima oferece muitas, muitas mais possibilidades e acesso a dados além do próprio mercado de FX.

Barato ou caro?

Bem, todo mundo tem que responder a essa pergunta por si mesmo. É realmente lucrativo para nós comprar o software? Como medir os benefícios reais? Em primeiro lugar, determine se sua estratégia realmente precisa de confirmação na forma de um valor de volume confiável para ser eficaz ou simplesmente mais lucrativa. Se a resposta for "NÃO", não há nada em que pensar. Se, por outro lado, for afirmativa, tem que recalcular e, infelizmente, testar o acesso ao volume. No caso de o resultado mensal melhorar no valor do custo da licença, tal mudança fará sentido. Certamente vai depender do volume que operamos e do número de transações que concluímos. Para comerciantes de longo prazo que operam em micro e minilotes, a lucratividade de tal empreendimento será muito menor do que para scalpers e day-traders que jogam com alguns ou uma dúzia de lotes por transação.

Volume em mercados regulamentados

Você também pode ir a mercados regulamentados (por exemplo, Troca de CME), onde o investimento não se baseia mais em transações à vista CFD mas em contratos futuros. Pelo facto de todo o volume de negócios ser regulado, temos imediatamente acesso a um volume fiável que diz respeito ... aos próprios contratos. É verdade que se trata de instrumentos completamente diferentes dos oferecidos pelas corretoras de câmbio, portanto, teoricamente, para os contratos, o volume baseado em contratos é totalmente confiável para uma determinada bolsa. A questão, entretanto, é se é isso que queremos dizer. Temos acesso a um volume confiável na bolsa, mas isso nos obriga a jogar no contrato, onde há menos alavancagem, mais min. volume da posição e outras restrições. Além disso, esse instrumento pode depender do que está acontecendo em outros mercados, incluindo a negociação à vista, portanto, não resolverá completamente o problema.