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COT Trading - como ler os sinais que fluem do relatório Commitments of Traders
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COT Trading - como ler os sinais que fluem do relatório Commitments of Traders

criado Daniel KosteckiFevereiro 14 2018

Relatório de compromissos de comerciantes (COT) publicado pela US CFTC (US Commodity Future Trading Commission). É o único relatório que nos permite ver como estão negociando os maiores especuladores do mercado regulamentado de futuros dos Estados Unidos. Este relatório apresenta posições longas e curtas em aberto de determinadas entidades, que são responsáveis ​​por 70-90 por cento. todas as posições abertas no mercado de futuros. O relatório COT é publicado desde 2000 em intervalos semanais às sextas-feiras, e as transações nele apresentadas dizem respeito ao encerramento da sessão na terça-feira. No entanto, a primeira introdução do relatório ocorreu em 1924.

COT: calendário de publicação de 2018 com mudança para feriados federais

Calendário de publicação de 2018, incluindo deslocamento devido a feriados federais. Fonte: CFTC.gov

Publicação de amostra de um relatório COT

Publicação de amostra de um relatório COT. Fonte: CFTC.gov

Da lista acima, se alguém quiser, pode escolher os dados corretos e criar seu próprio gráfico na planilha para posicionar grandes jogadores ou pode usar widgets prontos disponíveis na Internet.

As fontes mais populares e mais legíveis para este relatório são os seguintes sites:

Agora que sabemos onde encontrar os dados que fluem do relatório, vamos ver como são os possíveis sinais de médio e longo prazo. Deve ser lembrado que estamos falando de dados mostrados uma vez por semana e da abordagem do mercado de instituições que não mudam de idéia várias vezes ao dia, como os varejistas. Então, muitas vezes falamos sobre a abordagem mesmo alguns meses à frente.

Divergências - preço e posicionamento

Divergências - preço e posicionamento

Provavelmente o layout mais simples de se observar, porque é bem conhecido por indicadores clássicos de análise técnica. Só aqui não temos o MACD, RSI ou outro oscilador, e o dinheiro do qual alguém comprou um contrato para um aumento ou redução. Então, se o preço aumenta, mas o aumento não aumenta o comprometimento com as posições compradas, isso significa que o preço não é muito atraente e o mercado pode estar pronto para mudar a tendência ou mesmo se ajustar.

Divergências - preço e posicionamento

Existe também um segundo tipo de divergência em que o preço não cria um novo extremo. No exemplo acima de uma nova baixa, os especuladores tornam-se ainda mais envolvidos nas posições de baixa. Isso significa que eles colocam muito dinheiro em um cenário que não se materializa porque o preço não cria uma nova baixa. Quando percebem que todos os seus esforços e dinheiro foram desperdiçados, geralmente começa uma forte tendência oposta.

Compra / Venda Extrema

Compra / Venda Extrema

Acontece que o mercado aparece na página durante anos a mesma quantidade de dinheiro e, portanto, o compromisso posições nas paradas assume a forma de um oscilador em um determinado nível de mercado sobrecomprado / sobrevendido. Em seguida, ele poderia marcar um ponto de viragem, a menos que você passou a ser neste momento ainda mais novas posições que negam o esquema de benefícios vários anos.

Os dois esquemas acima são formas simples de começar a procurar locais de retorno nos mercados ou potencial para sua ocorrência. No entanto, a interpretação mais simples é comprar na compra de fundos e vender, quando eles jogam por um curto período de tempo, o problema apenas em que eles também estão errados.

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Sobre o autor
Daniel Kostecki
Diretor da sucursal polonesa da Conotoxia Ltd., empresa que presta serviços de investimento para usuários do portal Cinkciarz.pl.