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Construindo um plano de gerenciamento de riscos - como fazer? [Guia]
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Construindo um plano de gerenciamento de riscos - como fazer? [Guia]

criado Natalia BojkoDezembro 15 2021

Negociando em Mercado Forex fazemos muitas coisas automaticamente. Temos nosso tipo favorito de gráfico, um modelo favorito, nossa própria estratégia e um tamanho de posição favorito. Como um trader iniciante, o tamanho do lote é frequentemente determinado "de olhos vendados"porque não queremos escrever muito, mas também não de menos. Afinal, o jogo não vale a pena se o tamanho do contrato for muito pequeno. Então, qual deve ser o tamanho apropriado? Quero discutir este tópico no contexto da construção de uma estratégia simples de gerenciamento de risco, antes mesmo de colocarmos um pedido no mercado. Um dos métodos mais simples e interessantes de gestão do dinheiro é o que descreverei abaixo, porque antes de abrir qualquer posição, ele permite que você crie imediatamente um cenário de saída, defina o nível de stop loss e take profit apropriado e gerencie com eficácia a ordem aberta. 

Gerador de sinal

Vamos começar com a coisa mais simples, ou seja, gerador de sinal. Pode ser o nível de preço (com base no suporte / resistência), a interseção das médias ou o nível de sobrecompra / sobrevenda no indicador RSI. O gerador realmente não importa muito neste ponto, pois fornece apenas o preço de entrada da negociação. Claro, um local bem escolhido oferece suporte à gestão de risco (por exemplo, limitando o tamanho do parar a perda de), mas não é o elemento mais importante do nível de gestão do dinheiro. Ao mostrar a você como construir um sistema simples de gerenciamento de risco de perda máxima, estarei construindo em zonas de oferta / demanda com base no pavio em locais-chave de movimentação de preços. 

cont. gráfico

Para explicar brevemente nosso gerador, serão (conforme mencionado acima) zonas de demanda / fornecimento. Eu os marco em um intervalo de uma hora, geralmente em pontos altos / baixos que ainda não foram testados. A largura dessas zonas (retângulos vermelhos) é a largura das mechas. Por quê? Porque os wicks indicam um acúmulo de ordens de venda / compra. Além disso, utilizo aqui apenas lugares que foram seguidos por um impulso de preço (forte movimento para cima ou para baixo), porque é uma informação para mim que compradores / vendedores cujas ordens pendentes foram acumuladas no preço (zona) do pavio marcado, foram fortes que puxaram o preço em uma direção específica. Então, quando eu marco essa zona, eu conto com "Primeira reação" mercado e eu nunca uso uma zona de reação (ou seja, uma onde o preço o tocou e rebateu). Graças a isso, sempre negocio em níveis novos. 

Quanto do meu capital quero arriscar?

Conhecendo nosso gerador de sinal, vamos passar para outra questão importante, ou seja, quanto eu quero arriscar por uma posição. Se você quer ser um trader profissional que gerencia o risco de uma maneira consistente e até comercial, você precisa estar ciente de quanto risco está arriscando para ganhar X. Você entraria em um negócio onde arriscaria 100% do seu capital e espera um retorno de 2%? Claro que não. Portanto, não vale a pena fazer isso com sua conta.

Então, ao construir meu plano, onde conhecemos o gatilho (gerador de sinal), o próximo parâmetro que defino é a exposição máxima para 1 negociação. É mais fácil defini-lo como uma porcentagem. Ele fala sobre quanto capital eu quero arriscar (com um determinado stop loss, sobre o qual falarei mais tarde no texto) em apenas uma ordem. Pessoalmente, não uso parâmetros maiores do que o intervalo 0,25% -0,50%. Prefiro negociações calmas que não me acordem no meio da noite com preocupações sobre o saldo da minha conta. Obviamente, os parâmetros podem ser definidos livremente. Pessoalmente, eu me certifico de que rebaixamento não excedeu 4% -5% da minha conta, portanto, a exposição máxima que eu me permito é de apenas 0,25% -0,50%. 

Cálculo mínimo, controle máximo

Como eu conheço os dois elementos acima, é hora de transferi-los para o gráfico e definir o tamanho do pedido ideal. Como você pode ver no gráfico acima, usaremos uma conta de $ 6. Usaremos a exposição máxima por pedido na forma de 000% do total da conta. Com esses dois parâmetros, vamos medir o tamanho de nosso stop loss. Meu tamanho é a largura da zona. 

zona

Pessoalmente, para não contar esses parâmetros a cada vez, criei um arquivo excel - uma calculadora simples para inserir apenas o tamanho do stop loss. Essa calculadora pode ser baseada na fórmula que estou prestes a escrever. Como a calculadora funciona, como criá-la e como negociar com ela podem ser encontrados no vídeo abaixo.

Padrão:

(capital x exposição máxima em 1 negociação) / (stop loss x 1 valor pip *)

* 1 valor pip para 1 lote 

Para simplificar o cálculo o máximo possível, vamos supor que 1 pip para 1 lote de USD / CHF seja $ 10. Portanto, substituindo todos os dados pela fórmula acima, obtemos:

($ 6000 x 0,3%) / (8 x 10) = 18 / 80 = 0,225 

nós arredondamos para baixo (!) =>0,22

Interpretando o acima, significa que se você deseja arriscar 0,30% de sua conta para concluir uma negociação, cujo risco é de 8 pips (também definimos um stop loss lá), podemos colocar uma negociação de lote de 0,22. Obviamente, devemos definir um lucro maior (pelo menos x 1,5). Esse padrão pode ser usado para criar um Excel simples como o que compartilhamos abaixo. 

a sobressair

Como faço para definir itens?

Tomando a estratégia que descrevi acima como uma referência novamente, eu nunca negocio entre essas zonas. Eu coloco pedidos muito próximos deles e geralmente eles são pedidos pendentes que já possuem um conjunto de stop loss e take profit. Basta clicar no nível com o botão direito do mouse no gráfico, definir o tamanho da posição calculada por nós no painel de colocação de pedidos (no canto superior esquerdo) e selecionar o tipo de pedido, qual máquina (levando em consideração o preço atual ) iremos substituir.

comissão

Você pode então clicar duas vezes no pedido pendente que aparece e definir o stop loss e take profit de acordo com a relação lucro / risco apropriada. Normalmente, vale a pena adicionar 2-3 pips a mais ao stop loss (nesta estratégia), no caso de o mercado quebrar um pouco acima da zona e ser arrastado de volta para ela. 

pedidos 2

soma

Construir um plano de gerenciamento de risco não precisa estar cheio de padrões complicados com letras gregas. Podemos calcular facilmente o tamanho da posição e ajustá-lo às condições da conta e do mercado, começando pela perda única máxima sobre o patrimônio líquido. A gestão de riscos é parte essencial de uma boa estratégia de investimento. 

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Sobre o autor
Natalia Bojko
Graduado pela Faculdade de Economia e Finanças da Universidade de Białystok. Ele tem negociado ativamente nos mercados de moeda e ações desde 2016. Parte-se do pressuposto de que as análises mais simples trazem os melhores resultados. Defensor da negociação de swing. Ao selecionar as empresas para o portfólio, ele segue a ideia de investir em valor. Desde 2019, ele tem o título de analista financeiro. Atualmente trabalho como analista cambial na Trefix e como Gerente do Departamento de Análise Finmex. Ele também trabalha com Investing como editor financeiro e analista. Co-criador do projeto Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXª e XNUMXª edições).