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Black Box - O que são Forex Black Boxes
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Black Box - O que são Forex Black Boxes

criado Natalia BojkoAgosto 16 2021

Sistemas para negociação de automóveis eles cativaram os comerciantes por um longo tempo e muitas vezes tentaram com os fantásticos os resultados do testador de estratégia. Tendo um robô que negocia por nós, desligamos as emoções, desligamos o estresse relacionado ao planejamento de posições e possíveis erros em seu gerenciamento. Graças a eles, praticamente todas as falhas humanas podem ser excluídas, e nós, como traders, economizamos tempo trabalhando sobre nós mesmos, nos tornando observadores passivos do funcionamento dos algoritmos. É realmente assim? Se o mundo das negociações fosse tão bonito, cada um de nós se sentaria na frente do monitor por alguns minutos por dia e supervisionaria o trabalho dos sistemas algorítmicos, mudando parâmetros individuais de tempos em tempos. Você sabe perfeitamente bem que não é esse o caso e, embora eu não negue que existam bons bots de negociação, estou tão ansioso para negar a teoria de que a maioria será capaz de lidar com o mercado vivo. Recentemente, além dos algoritmos clássicos, o tema voltou às linguagens dos traders "Caixas pretas". Quais são esses sistemas? Em que se baseiam? Vale a pena investir neles? Eu convido você para um pequeno artigo. 

Black Box, ou negociação em uma caixa preta

O que amamos os sistemas de negociação de automóveis? Em primeiro lugar, porque cuidam de toda a massa de processos relacionados ao comércio. Eles respondem à nossa preguiça garantindo um comércio lucrativo a longo prazo nos sites dos "produtores". Claro, não há nada de errado em apoiar suas negociações com esses sistemas. Com o conhecimento e as habilidades adequadas, você pode usar esses sistemas de maneira muito eficaz e proveitosa. Porém, vale a pena conhecer seus defeitos e momentos em que algo evidentemente parou de funcionar neles. Eu acho que um dos melhores exemplos é Martingale popular. Gráficos bonitos e suaves a partir do uso desta estratégia são até atingirmos uma tendência oposta à nossa posição, e nosso robô terá que calcular a média da perda em teoria indefinidamente para obter um lucro mínimo. O que há nesta situação? Nesse ponto, chegamos a uma ampla gama de opções para resolvê-los (maior spread de transação, hedging, martingale baseado em estatísticas para um par de moedas específico, etc.), mas não sobre isso. Todo o argumento do exemplo acima se baseia no fato de que o sistema algorítmico é eficaz se, além de carregá-lo na plataforma, dermos um ótimo entendimento e plano "b" em caso de falha. 

Voltando à essência, o que são caixas pretas? A negociação de caixa preta é freqüentemente chamada (e ao mesmo tempo generalizada) de negociação algorítmica, quantitativa e automática. Mas como ele difere do sistema médio? Naquilo seu código é mantido em segredo e protegido do escrutínio público. Linhas de código de programação complexo definem operações sujeitas a certas regras e diretrizes comerciais. Em suma, cada sistema é único. No passado, apenas grandes instituições tinham acesso às caixas pretas. Eles agora estão muito mais disponíveis. 

O que contêm as caixas pretas?

Cada sistema de caixa preta é baseado em uma estratégia de negociação. O fato de seu código ser mantido em segredo não significa que ele tenha acesso a grandes volumes de dados inacessíveis ao trader médio. Não importa o quão complexos esses sistemas possam ser, eles baseiam-se basicamente em três áreas. O primeiro é gerador de sinal. Em cada uma das estratégias, também executadas manualmente, o gerador de sinais atua como uma espécie de "gatilho". Nesse caso, as caixas pretas também têm um gatilho embutido que define mercados atraentes e pontos de entrada para negociação. Em que se baseiam esses sinais? Bem, pergunta geral, resposta geral. Em uma ampla gama de metodologias. Claro, as caixas pretas mais eficazes certamente têm sistemas com um processo de geração de sinal muito complicado, embora o gatilho, neste caso, possa ser qualquer indicador de análise técnica. Lembre-se de que estamos falando sobre possíveis variantes, não sobre a eficácia de seu uso. 

A segunda área com a qual o sistema de caixa preta lida é execução de transações no mercado. De acordo com os parâmetros programados, o sistema coloca uma ordem no mercado após receber um sinal de negociação. Quando uma ordem de entrada no mercado é colocada, a posição recém-aberta é gerenciada pela estrutura automatizada do sistema. 

A terceira e última área é gestão de risco. Existem muitas estratégias de gestão e podem ser escalonamento, escalonamento, média ou cobertura. Claro, a caixa preta não precisa usar apenas uma opção. Todos os métodos disponíveis podem ser combinados, dependendo do que o autor do sistema deseja alcançar. No entanto, a gestão do risco, neste caso, é baseada em toda a gama de rácios, desde o rácio risco-risco através dos métodos acima mencionados, até à otimização da exposição de negociação a várias taxas de câmbio e à otimização complexa de toda a carteira de investimento. 


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Resumo. Vale a pena usar caixas pretas?

Além de argumentos claros para o uso de sistemas algorítmicos (que mencionei no início), baseados na natureza humana, as caixas pretas suportam uma "avaliação efetiva". Refiro-me ao processo de otimização de preços com os parâmetros por eles adotados. Graças a eles, o mercado se torna muito mais eficiente. Eu apresento isso como um benefício e é com essa ineficácia que os especuladores ganham mais dinheiro, então o ponto de vista depende apenas do ponto da proverbial sessão. Uma vantagem indiscutível, porém, é aumentar o grau de liquidez. Quanto mais líquidos os mercados são (é mais fácil descontar em uma transação), menores são os custos de atendimento a esse mercado (que são incorridos pelos comerciantes). Estamos falando principalmente de spreads mais estreitos e maior facilidade de execução de ordens a preços específicos. 

As conhecidas desvantagens dos sistemas de caixa preta são consideradas "distorcidas pelo mercado". Talvez isso seja uma espécie de meia-verdade, mas costuma-se dizer que as melhores caixas pretas são baseadas em informações de piscinas escurasacessível apenas às maiores instituições. Uma das situações mais famosas sobre o assunto é a convenção de agosto de 2015 Índice Dow Jones em mais de 1100 pontos em minutos. Essa enorme volatilidade de cotações foi atribuída precisamente aos sistemas de caixa preta. 

O segundo argumento contra os sistemas de caixa preta é que eles aumentam a volatilidade "prejudicial à saúde" no mercado. A própria volatilidade é resultado da atividade do investidor nas contas. Assim, a caixa preta, ao colocar um grande número de ordens no mercado em um curto espaço de tempo, obviamente aumenta essa volatilidade. Combinando essas informações com as anteriores, pode-se concluir que as caixas pretas distorcem e distorcem fortemente o mercado. Além disso, entre os "produtores" e vendedores desses sistemas, muitas vezes é possível encontrar fraudes que, como parte dos códigos secretos, oferecem indicadores padrão MT4, que estão disponíveis gratuitamente em todas as plataformas. Portanto, vale a pena ter cuidado e, acima de tudo, persuadir os produtores de sistemas a testar ou suspeitar do funcionamento de caixas pretas. 

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Sobre o autor
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Natalia Bojko
Graduado pela Faculdade de Economia e Finanças da Universidade de Białystok. Ele tem negociado ativamente nos mercados de moeda e ações desde 2016. Parte-se do pressuposto de que as análises mais simples trazem os melhores resultados. Defensor da negociação de swing. Ao selecionar as empresas para o portfólio, ele segue a ideia de investir em valor. Desde 2019, ele tem o título de analista financeiro. Atualmente trabalho como analista cambial na Trefix e como Gerente do Departamento de Análise Finmex. Ele também trabalha com Investing como editor financeiro e analista. Co-criador do projeto Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXª e XNUMXª edições).
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