Negociação automática no Bitcoin - isso faz sentido?

Bitcoin bate recordes de popularidade. Todos os dias, portais financeiros nos inundam com notícias extremamente chocantes relacionadas à avaliação futura dessa criptomoeda. Os defensores dizem que estamos lidando com a última oportunidade de comprar a um preço atraente, e os oponentes de que a taxa do BTC é uma bomba que pode explodir a qualquer momento.

Nós, como comerciantes, não devemos nos preocupar com isso e elaboramos um plano para ganhar dinheiro com toda essa confusão. Extração Bitcoin há muito deixou de ser lucrativo - então continua sendo pura especulação. Uma das ideias é a negociação automática, que por definição deve nos dar uma vantagem, maiores possibilidades de análise, conclusão de transações e localização de potenciais oportunidades de investimento.

Mas a negociação automática no Bitcoin é uma boa idéia? Vamos analisar esse problema.

Leia: Negociação de Bitcoin - é realmente lucrativo?

Negociação com corretores Forex e negociação automática

Corretores de Forex eles geralmente dão a seus clientes acesso a extensas plataformas de negociação. Isso abre as portas para a criação e o uso relativamente fáceis de estratégias automatizadas. Pode-se dizer que os Expert Advisors (EAs) no MT4 são tão populares quanto o indicador MACD. Quanto mais ficarmos satisfeitos com o fato de que um número crescente de corretores está introduzindo o comércio de criptomoedas em sua oferta. Mas há um problema.

O mercado dinamicamente variável e não totalmente estável rapidamente forçou os corretores a rever os termos de troca propostos. Algumas das empresas apenas durante 2-3 meses a partir da introdução do CFD em moedas virtuais Decidiu diminuir a alavancagem, excluir do comércio de fim de semana e até mesmo congelar a opção de entrar em novas transações. E as taxas? O teto mínimo era normalmente definido em 7-10 $, mas na prática estamos atualmente observando o spread da ordem 100-400 $ e raramente cai abaixo dos valores 3-digital. Além disso, há taxas de swap terrivelmente altas, tanto para posições longas quanto curtas.

E de repente nos encontramos em um impasse. Temos acesso à tecnologia e a capacidade de criar ferramentas interessantes, mas os custos de transação os tornam moderadamente lucrativos. Existem duas alternativas - mudar para contratos futuros, oferecidos, por exemplo, pela CME, ou ir diretamente para as bolsas de criptomoedas. A primeira opção estará disponível para alguns devido à garantia do depósito exigido. Portanto, vamos considerar a segunda opção. Só tem desvantagens, mas mais nisso em um momento.

COMO COMPRAR BITCOIN? [GUIA]

Negociação automática de criptomoedas

Percorrer o mundo dos autômatos antes ... Construir uma estratégia clássica requer verificá-la. A primeira fase, depois de programar o código, é um teste de dados históricos - e aqui encontramos um novo problema. O mercado jovem significa acesso limitado a cotações de arquivos. Podemos insistir e confiar nos dados dos últimos 12 meses. Mas isso é um incômodo novamente, porque o gráfico BTC não deixa ilusões - uma enorme tendência de alta que está sendo puxada por uma onda de euforia da multidão sem bases racionais. Mas será sempre assim? Eu penso que não.

Então, poderia alguma forma clássica de estratégia funcionar aqui? Eu sou muito cético aqui. No entanto, existe um tipo de estratégia que, em suas suposições, é baseada em comportamento irracional e não precisa de dados históricos. É arbitragem.

arbitragem é comprar um instrumento financeiro em um mercado em que seu preço é relativamente baixo para revender simultaneamente o mesmo instrumento em outro mercado em que seu preço é relativamente mais alto.

Arbitragem nos mercados de criptomoedas

Todo mercado de produtos frescos mostra suas imperfeições a princípio, que são gradualmente eliminadas com o tempo. Também cryptocurrencies, eles podem ser muito ineficazes. A descentralização do comércio e a falta de um método válido de avaliação de instrumentos cria uma série de discrepâncias na avaliação do mesmo instrumento que o Bitcoin é. Sendo um comerciante de Forex, você notou frequentemente diferenças nas taxas entre dois corretores diferentes. Eles geralmente duram alguns segundos no máximo e são insignificantes. No caso do BTC, as diferenças podem chegar a vários por cento (!) E durar muito mais tempo. Isso cria muito espaço para os árbitros se exibirem. Soluções comerciais prontas para comparar taxas de câmbio entre bolsas já estão disponíveis na web. Quão eficaz? Não vamos anunciar nada aqui :-).

A alta volatilidade e um mercado jovem e disperso é uma oportunidade para que diferenças significativas ocorram com frequência. Além disso, a cotação do Bitcoin em relação a várias moedas como USD, EUR, CAD e até PLN é outra vantagem que aumenta a margem de "erro" nas avaliações individuais. Criando o chamado triângulos (arbitragem triangular) é uma forma de reduzir significativamente o risco da transação e otimizar os resultados.

Arbitragem Triangular baseia-se na conclusão simultânea de três transacções em ligações comuns, por exemplo, BTC / USD, BTC / PLN, USD / PLN, cujo volume deve ser equilibrado e a taxa de câmbio é adicionalmente coberta com a moeda.

A liquidez relativamente baixa é outra vantagem para os varejistas. Graças a isso, podemos ter certeza que os "pequenos" (por enquanto) não se dobrarão aos grandes jogadores, que poderão arbitrar de forma mais eficaz e eficiente.

Mas antes de pular de alegria ...

A barreira tecnológica é um obstáculo. Trocas de criptomoedas oferecem uma plataforma para a conclusão de transações muito menos funcional. Se você deseja usar esse potencial de maneira eficaz, é necessário identificar as diferenças na avaliação de forma eficiente. Mais ou menos? Você pode tentar - vai funcionar de vez em quando. Mas vai ficar cada vez mais difícil. E aqui surge o problema de como "morder" algo com uma máquina automática, onde tal possibilidade não está prevista de forma alguma? Você não pode viver sem um programador habilidoso ...

Outro problema é a gestão eficiente do capital e a transferência ótima (com o cálculo dos custos de várias instituições) entre as bolsas. Contanto que nossos fundos sejam pagos a nós. E aqui chegamos ao tema do risco ...

Risco de cripto-arbitragem

Embora estratégias de arbitragem bem projetadas geralmente apresentem riscos quase nulos, há riscos adicionais no caso de moedas virtuais. A falta de qualquer regulamentação que rege as bolsas de valores é a maior delas. Podemos dizer que se trata de um "americano livre" e contamos com a graça do dono da bolsa com a qual decidimos realizar as transações (que também podem ser manipuladas, por exemplo).

Garantia de depósito? Nenhuma dessas coisas. Ou talvez saques de fundos? Erro. Os clientes da bolsa de valores japonesa descobriram por conta própria Mt.Gox ou Bitcurex polonês. Ao entrar neste mercado, arriscamos todo o nosso capital. A menos que a diversifiquemos ou protejemos adequadamente. Mas isso apenas reduzirá o risco, não o eliminará.