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Negociação automática no Bitcoin - isso faz sentido?
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Negociação automática no Bitcoin - isso faz sentido?

criado Paweł MosionekDezembro 28 2017

Bitcoin bate recordes de popularidade. Todos os dias, portais financeiros nos inundam com notícias extremamente chocantes relacionadas à avaliação futura dessa criptomoeda. Os defensores dizem que estamos lidando com a última oportunidade de comprar a um preço atraente, e os oponentes de que a taxa do BTC é uma bomba que pode explodir a qualquer momento.

Nós, como comerciantes, não devemos nos preocupar com isso e elaboramos um plano para ganhar dinheiro com toda essa confusão. Extração Bitcoin há muito que deixa de ser rentável - então permanece pura especulação. Uma das idéias é a negociação automática, que por definição deve nos dar uma vantagem, maiores possibilidades de analisar, concluir transações e encontrar possíveis oportunidades de investimento.

Mas a negociação automática no Bitcoin é uma boa idéia? Vamos analisar esse problema.


Leia: Bitcoin Trading - vale mesmo a pena?


Negociação com corretores Forex e negociação automática

Corretores de Forex eles geralmente dão a seus clientes acesso a extensas plataformas de negociação. Isso abre as portas para a criação e o uso relativamente fáceis de estratégias automatizadas. Pode-se dizer que os Expert Advisors (EAs) no MT4 são tão populares quanto o indicador MACD. Quanto mais ficarmos satisfeitos com o fato de que um número crescente de corretores está introduzindo o comércio de criptomoedas em sua oferta. Mas há um problema.

troca automática de bticoinO mercado dinamicamente variável e não totalmente estável rapidamente forçou os corretores a rever os termos de troca propostos. Algumas das empresas apenas durante 2-3 meses a partir da introdução do CFD em moedas virtuais Decidiu diminuir a alavancagem, excluir do comércio de fim de semana e até mesmo congelar a opção de entrar em novas transações. E as taxas? O teto mínimo era normalmente definido em 7-10 $, mas na prática estamos atualmente observando o spread da ordem 100-400 $ e raramente cai abaixo dos valores 3-digital. Além disso, há taxas de swap terrivelmente altas, tanto para posições longas quanto curtas.

E de repente estamos em um impasse. Temos acesso à tecnologia e à capacidade de criar ferramentas interessantes, mas os custos de transação tornam isso economicamente viável. Existem duas alternativas - mudar para contratos futuros oferecidos, por exemplo, CME, ou ir diretamente para trocas de criptochoque. A primeira opção estará disponível para poucos devido à proteção de depósito exigida. Vamos considerar a segunda saída. Só tem desvantagens, mas em um momento.


COMO COMPRAR BITCOIN? [GUIA]


Negociação automática de criptomoedas

Percorrendo o mundo dos autômatos ... A construção de uma estratégia clássica exige que seja verificada. A primeira fase, depois de programar o código, é um teste de dados históricos - e aqui encontramos um novo problema. O mercado jovem tem acesso limitado a cotações de arquivos. Poderíamos manter e confiar nos dados dos últimos meses 12. Mas este é outro problema, porque o gráfico BTC não deixa ilusões - uma enorme tendência ascendente, que é arrastada na onda de euforia da multidão sem fundamentos racionais. Mas será sempre assim? Eu não penso assim.

Então, poderia alguma forma clássica de estratégia funcionar aqui? Eu sou muito cético aqui. No entanto, existe um tipo de estratégia que, em suas suposições, é baseada em comportamento irracional e não precisa de dados históricos. É arbitragem.

arbitragem é comprar um instrumento financeiro em um mercado em que seu preço é relativamente baixo para revender simultaneamente o mesmo instrumento em outro mercado em que seu preço é relativamente mais alto.

Arbitragem nos mercados de criptomoedas

arbitragem de bitcoinTodo mercado de produtos frescos mostra suas imperfeições a princípio, que são gradualmente eliminadas com o tempo. Também cryptocurrencies, eles podem ser muito ineficazes. A descentralização do comércio e a falta de um método válido de avaliação de instrumentos cria uma série de discrepâncias na avaliação do mesmo instrumento que o Bitcoin é. Sendo um comerciante de Forex, você notou frequentemente diferenças nas taxas entre dois corretores diferentes. Eles geralmente duram alguns segundos no máximo e são insignificantes. No caso do BTC, as diferenças podem chegar a vários por cento (!) E demorar muito mais. Isso cria muita coisa para os jogadores de arbitragem. Já existem soluções comerciais prontas para comparar as taxas de câmbio entre as bolsas. Quão eficaz? Nós não vamos anunciar nada aqui :-).

A alta volatilidade e um mercado jovem e disperso são uma chance de ocorrência freqüente de diferenças significativas. Além disso, a cotação do Bitcoin em relação a várias moedas, como USD, EUR, CAD e até mesmo PLN, é outra vantagem que aumenta a margem de "erro" nas avaliações individuais. Crie um chamado triângulos (arbitragem triangular) é uma maneira de reduzir significativamente o risco de transação e otimizar os resultados.

Arbitragem Triangular baseia-se na conclusão simultânea de três transacções em ligações comuns, por exemplo, BTC / USD, BTC / PLN, USD / PLN, cujo volume deve ser equilibrado e a taxa de câmbio é adicionalmente coberta com a moeda.

A liquidez relativamente baixa é outra vantagem para os varejistas. Graças a isso, temos a certeza de que os "grandes" (a partir de agora) grandes jogadores não se dobrarão, que serão capazes de arbitragem de forma eficaz e eficiente.

Mas antes de você pular de alegria ...

A barreira tecnológica é um obstáculo. Trocas de criptomoedas oferecer uma plataforma para concluir transações que é muito menos funcional. Se você deseja usar esse potencial efetivamente, precisa identificar as diferenças na avaliação com eficiência. Mais ou menos? Você pode tentar - vai funcionar de vez em quando. Mas vai ficar cada vez mais difícil. E aqui surge o problema de como "morder" algo com uma máquina automática, onde tal possibilidade não está prevista? Você não pode prescindir de um programador qualificado ...

Outro problema é o gerenciamento eficiente de capital e a transferência ótima (com o cálculo dos custos de diferentes instituições) entre as bolsas. Contanto que paguem nossos fundos. E aqui vamos ao assunto do risco ...

Risco de cripto-arbitragem

Embora as estratégias de arbitragem bem projetadas tendam a apresentar risco quase zero, riscos adicionais surgem no caso de moedas virtuais. A falta de qualquer regulamentação sob a qual as bolsas de valores estariam sujeitas é a maior delas. Pode-se dizer que estamos lidando com um "livre americano" e parecemos estar à mercê do dono da bolsa de valores, onde decidimos entrar em transações (que, por exemplo, também podem ser manipuladas).

Garantia de depósito? Nenhuma dessas coisas. Ou talvez saques de fundos? Erro. Os clientes da bolsa de valores japonesa descobriram por conta própria Mt.Gox ou Bitcurex polonês. Ao entrar neste mercado, arriscamos todo o nosso capital. A menos que a diversifiquemos ou protejemos adequadamente. Mas isso apenas reduzirá o risco, não o eliminará.

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Sobre o autor
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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.
2Komentarze
  • Avatar
    Rafal FX
    19 April 2020 em 16: 17

    com essa arbitragem, está ficando mais difícil, eu acho ... mas talvez eu esteja errado, eu sou apenas uma transação única de criptografia no XTB e comecei a explorar o tópico de como obter lucro com essa invenção 😛

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