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Negociação automática no Bitcoin - isso faz sentido?
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Negociação automática no Bitcoin - isso faz sentido?

criado Paweł MosionekDezembro 28 2017

Bitcoin bate recordes de popularidade no ano 2017. Todos os dias, portais financeiros nos inundam com notícias extremamente chocantes relacionadas à avaliação futura dessa criptomoeda. Os proponentes dizem que estamos lidando com a última oportunidade de comprar a um preço atraente, e os oponentes que o curso BTC é uma bomba que pode explodir a qualquer momento.

Nós, como comerciantes, não devemos nos preocupar com isso e elaborar um plano de como ganhar dinheiro em toda a comoção. A extração do Bitcoin há muito deixou de ser lucrativa - a especulação pura permanece. Uma das ideias é a automação do comércio, que, por definição, deve nos dar vantagem, maiores oportunidades de análise, conclusão de transações e busca de oportunidades de investimento em potencial.

Mas a negociação algorítmica no Bitcoin é uma boa ideia? Vamos analisar esse problema.

Leia: Bitcoin Trading - vale mesmo a pena?

Negocie com corretores de Forex e máquinas de venda automática

Corretores de FX geralmente dão aos seus clientes acesso a extensas plataformas de negociação. Isso abre a porta para a criação relativamente fácil e o uso de estratégias automáticas. Pode-se dizer que os Expert Advisors (chamados EA) no MT4 são tão populares quanto o indicador MACD. Mais ainda, devemos ficar satisfeitos com o fato de que um número cada vez maior de corretores está introduzindo o comércio de criptomoedas à oferta. Mas há um problema.

Veja necessariamente: Lista de corretores Forex oferecendo Bitcoin 2017

O mercado dinamicamente variável e não totalmente estável rapidamente forçou os corretores a rever os termos de troca propostos. Algumas das empresas apenas durante 2-3 meses a partir da introdução do CFD em moedas virtuais Decidiu diminuir a alavancagem, excluir do comércio de fim de semana e até mesmo congelar a opção de entrar em novas transações. E as taxas? O teto mínimo era normalmente definido em 7-10 $, mas na prática estamos atualmente observando o spread da ordem 100-400 $ e raramente cai abaixo dos valores 3-digital. Além disso, há taxas de swap terrivelmente altas, tanto para posições longas quanto curtas.

E de repente estamos em um impasse. Temos acesso à tecnologia e à capacidade de criar ferramentas interessantes, mas os custos de transação tornam isso economicamente viável. Existem duas alternativas - mudar para contratos futuros oferecidos, por exemplo, CME, ou ir diretamente para trocas de criptochoque. A primeira opção estará disponível para poucos devido à proteção de depósito exigida. Vamos considerar a segunda saída. Só tem desvantagens, mas em um momento.

Estratégia automática para criptocorrências

Percorrendo o mundo dos autômatos ... A construção de uma estratégia clássica exige que seja verificada. A primeira fase, depois de programar o código, é um teste de dados históricos - e aqui encontramos um novo problema. O mercado jovem tem acesso limitado a cotações de arquivos. Poderíamos manter e confiar nos dados dos últimos meses 12. Mas este é outro problema, porque o gráfico BTC não deixa ilusões - uma enorme tendência ascendente, que é arrastada na onda de euforia da multidão sem fundamentos racionais. Mas será sempre assim? Eu não penso assim.

Então, poderia alguma forma clássica de estratégia funcionar aqui? Eu sou muito cético aqui. No entanto, existe um tipo de estratégia que, em suas suposições, é baseada em comportamento irracional e não precisa de dados históricos. É arbitragem.

arbitragem é comprar um instrumento financeiro em um mercado em que seu preço é relativamente baixo para revender simultaneamente o mesmo instrumento em outro mercado em que seu preço é relativamente mais alto.

Arbitragem nos mercados de criptomoedas

Todo mercado de produtos frescos mostra suas imperfeições a princípio, que são gradualmente eliminadas com o tempo. Também cryptocurrencies, eles podem ser muito ineficazes. A descentralização do comércio e a falta de um método válido de avaliação de instrumentos cria uma série de discrepâncias na avaliação do mesmo instrumento que o Bitcoin é. Sendo um comerciante de Forex, você notou frequentemente diferenças nas taxas entre dois corretores diferentes. Eles geralmente duram alguns segundos no máximo e são insignificantes. No caso do BTC, as diferenças podem chegar a vários por cento (!) E demorar muito mais. Isso cria muita coisa para os jogadores de arbitragem. Já existem soluções comerciais prontas para comparar as taxas de câmbio entre as bolsas. Quão eficaz? Nós não vamos anunciar nada aqui :-).

A alta volatilidade e um mercado jovem e disperso são uma chance de ocorrência freqüente de diferenças significativas. Além disso, a cotação do Bitcoin em relação a várias moedas, como USD, EUR, CAD e até mesmo PLN, é outra vantagem que aumenta a margem de "erro" nas avaliações individuais. Crie um chamado triângulos (arbitragem triangular) é uma maneira de reduzir significativamente o risco de transação e otimizar os resultados.

Arbitragem Triangular baseia-se na conclusão simultânea de três transacções em ligações comuns, por exemplo, BTC / USD, BTC / PLN, USD / PLN, cujo volume deve ser equilibrado e a taxa de câmbio é adicionalmente coberta com a moeda.

A liquidez relativamente baixa é outra vantagem para os varejistas. Graças a isso, temos a certeza de que os "grandes" (a partir de agora) grandes jogadores não se dobrarão, que serão capazes de arbitragem de forma eficaz e eficiente.

Mas antes de você pular de alegria ...

A barreira tecnológica é um obstáculo. As trocas de criptomoedas oferecem funções muito mais pobres da plataforma de transação. Se você quiser usar esse potencial com eficiência, é necessário capturar as diferenças na avaliação com eficiência. Para o olho Você pode tentar - vai ter sucesso de vez em quando. Mas será mais difícil e mais difícil. E aqui está o problema de como "morder" algo autómato, onde esta possibilidade não é de todo prevista? Sem um programador talentoso não vai fazer ...

Outro problema é o gerenciamento eficiente de capital e a transferência ótima (com o cálculo dos custos de diferentes instituições) entre as bolsas. Contanto que paguem nossos fundos. E aqui vamos ao assunto do risco ...

Risco de cripto-arbitragem

Embora as estratégias de arbitragem bem projetadas tendam a apresentar risco quase zero, riscos adicionais surgem no caso de moedas virtuais. A falta de qualquer regulamentação sob a qual as bolsas de valores estariam sujeitas é a maior delas. Pode-se dizer que estamos lidando com um "livre americano" e parecemos estar à mercê do dono da bolsa de valores, onde decidimos entrar em transações (que, por exemplo, também podem ser manipuladas).

Garantia de depósito? Nada dessas coisas. Ou talvez retiradas? Error. Os clientes da bolsa japonesa Mt.Gox ou da Bitcurex polonesa se convenceram disso. Entrando neste mercado, arriscamos todo o nosso capital. A menos que diversifiquemos ou garantamos adequadamente. Mas isso só reduzirá o risco e não o eliminará.

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Sobre o autor
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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde o ano 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do ForexClub.pl. Orador na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Financial Intelligence" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - um jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e pára-quedismo.
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