O backtesting definitivamente não é suficiente - verifique sua máquina

Quando você decide negociar com estratégias automáticas, devemos estar cientes de que projetar e codificar os termos da estratégia em si é apenas o começo do caminho. A próxima etapa é a chamada backtesting, ou seja, verificar a exatidão da operação em dados históricos. Mas se você pensou que isso acabaria por lhe dar uma imagem real das possibilidades de estratégia, então você está errado ...

Como funciona o backtesting

O próprio backtesting é uma simulação da operação do EA em dados históricos. Ele nos mostra como nosso autômato se comportaria com determinados parâmetros no segmento de tempo selecionado. Os detalhes serão determinados pelo ambiente no qual estamos baseados, ou seja, um testador de estratégia integrado à plataforma ou software externo separado. Sem dúvida, o testador disponível na plataforma é o mais popular MetaTrader 4.

Um dos fatores-chave no backtestingu é a qualidade dos dados usados ​​para realizar a simulação. Sobre isso como estender o histórico de cotações e onde baixá-lo escrevemos no artigo vinculado. Mas deve ser lembrado que mesmo um teste histórico muito (relativamente) confiável, que terminou com um lucro substancial, é para nós apenas uma mensagem sobre como a estratégia se comportaria no passado sob condições conhecidas antecipadamente. Não nos diz como a máquina funcionará no futuro sob condições desconhecidas. Portanto, a questão é - o que vem a seguir?

Teste de estratégia

Vale a pena introduzir certos critérios e requisitos para aumentar a confiabilidade dos resultados do teste, o que pode se refletir no futuro. Escolher o período de tempo mais longo possível a partir do qual temos aspas e introduzir nossos "melhores" parâmetros não é necessariamente a melhor solução, mas certamente um bom ponto de partida.

Não deixe de ler: Como testar autômatos corretamente

Testes usando vários parâmetros da estratégia que podemos modificar no futuro usando EA são algo obrigatório. Para este propósito, podemos usar a função de otimização, ou seja, testar a execução para várias combinações de configurações.

contudo Eu aviso contra over-optimization, ou seja, ajuste perfeito dos parâmetros da estratégia para dados históricos. Isso nos dará um gráfico de curva de patrimônio muito otimista do backtest. No entanto, isso certamente não vai acontecer novamente no comércio real.

Um exemplo de resultados de backtesting

Backtesting e mixagem de prazos

Como mencionei anteriormente, marcar o maior intervalo e realizar o teste é uma boa introdução. Mas vale a pena fazer alguns testes mais curtos nos intervalos que se sobrepõem, por ex.

• Teste 1 - janeiro - março
• Teste 2 - fevereiro - abril
• Teste 3 - 14 de fevereiro - 30 de junho
• Teste 4 - junho - julho
• Teste 4 - janeiro - junho

Dessa forma, aprendemos como nossa estratégia se comportaria se, por exemplo, tivéssemos uma quebra de comércio de Forex ou se começamos em uma época diferente de janeiro. Graças a isso, se nossa estratégia, por exemplo, registrou um lucro significativo no início do ano como resultado do "último suspiro" da tendência de janeiro, sabemos o que aconteceria se começássemos a negociar depois dela.

Também podemos experimentar a execução de testes com diferentes valores de spread. Também podemos verificar como ele se comportaria jogando apenas posições longas ou curtas.

Quanto mais verificações fizermos usando diferentes condições potencialmente reais, maior a chance de que o resultado esteja próximo da verdade.

Analise o jogo

Depois de executar o backtester, analise cuidadosamente os dados recebidos. Verifique no gráfico se as posições foram realmente abertas de acordo com as premissas da EA. Veja onde as transações foram concluídas (o que aconteceu com o mercado). Tente determinar que impacto no resultado pode haver derrapagens de preços e extensões de spread quando elas forem realizadas.

O teste é realizado em condições neutras, onde não lidamos com spreads variáveis, liquidez limitada e não levamos em consideração o tempo de execução do pedido. Com algumas estratégias, isso não importa muito (geralmente negociação de longo prazo). No entanto, no day-trading, no comércio de notícias ou no escalpelamento, esses detalhes geralmente são decisivos.

A verdade vai te dizer ...

Todas as dicas acima só podem pesar a balança a seu favor. Eles também podem mostrar inicialmente o que você pode esperar usando o algoritmo deles. É também minimizar o risco antes de entrar no mercado real com a máquina e fazer uma perda rápida e severa.

E aqui, o último e mais confiável verificador é sempre a execução do chamado testes avançados, ou seja, verificação da EA em termos reais. Um pequeno depósito e volume mínimo (micro e até nano-lotes) é algo que lhe dará uma visão geral final do potencial do slot. Infelizmente, esta solução tem uma séria desvantagem - requer muita paciência ...