Indicatori di analisi tecnica

Gli indicatori di analisi tecnica sono formule matematiche che si basano sul prezzo (a volte anche il volume) degli strumenti finanziari e dei suoi derivati. Sono suddivisi in molti tipi, ad esempio indicatori di tendenza, oscillatori o in base al volume delle transazioni. Gli investitori li usano nei loro sistemi di trading per determinare il punto di entrata o di uscita dal mercato, determinare la tendenza direzionale o misurare il potenziale range di movimenti. Raramente un singolo indicatore costituisce un sistema. Un modo popolare è creare i propri set, in cui la generazione di segnali (o cosiddette conferme) da più formule contemporaneamente determina l'azione intrapresa dall'investitore.

ATR (Average True Range)

ATR è un indicatore per misurare la volatilità dei prezzi. Maggiore è il valore assunto dall'indice, maggiore è la volatilità sul mercato, mentre valori bassi possono indicare stabilizzazione o addirittura consolidamento. Solitamente viene utilizzato per catturare picchi e buche locali, dove l'estremo dell'indicatore può suggerire un punto di svolta.

Bande di Bollinger

Indicatore basato sulla volatilità del corso, che determina il canale in cui dovrebbe teoricamente muoversi. Nel momento in cui il corso in tendenza laterale All'improvviso comincia ad andare oltre questi limiti è un segnale che può verificarsi un'inversione a breve termine di questo movimento.

Viene emesso un segnale di acquisto quando il prezzo è inferiore o vicino al fondo della fascia. Il segnale di vendita, d'altra parte, si verifica quando il tasso si rompe sopra o si avvicina alla banda superiore. Questi segnali si applicano solo quando il mercato si muove lateralmente.

CCI (indice del canale merci)

Wskaźnik Indice del canale merci ha due usi. La prima è la funzione dell'oscillatore, ovvero le regioni di ipercomprato e ipervenduto. Una rottura sopra 100 (sotto -100) indica una situazione in cui i prezzi sono eccessivamente alti. Quindi abbiamo a che fare con un ipercomprato (analogamente per un valore negativo è il livello di ipervenduto). La seconda funzione si basa sulla divergenza delle indicazioni CCI e il tasso dello strumento. Quando il prezzo diventa sempre più alto con una diminuzione simultanea del valore CCI, significa una divergenza al ribasso e un segnale per prendere una posizione corta (analogamente per una posizione lunga).

MACD

Uno degli indicatori di analisi tecnica più popolari, si basa sulla differenza tra due medie mobili esponenziali (EMA) di periodi diversi. La linea che genera i segnali per aprire le posizioni è la media dei valori MACD. Una rottura dal fondo di una linea più periodica attraverso un'altra inferiore a 0,00 genera un segnale di acquisto. D'altra parte, un rimbalzo nella parte superiore del MACD fornisce un segnale di vendita. L'istogramma MACD mostra la discrepanza tra le due medie mobili.

Sulla piattaforma MT4, il MACD con una sola media mobile è disponibile come standard.

Impulso

Tasso di accelerazione, che misura la scala della variazione di prezzo nel periodo indicato. Il segnale di acquisto è la situazione in cui Momentum raggiunge un nuovo minimo e quindi inizia a crescere. Il segnale di vendita viene generato in una situazione analoga quando l'indicatore imposta un nuovo massimo e inizia a cadere. Il secondo tipo di segnali è la divergenza tra il valore dell'indicatore e il prezzo dello strumento.

Media mobile (MA)

La media mobile è uno degli indicatori più popolari e semplici utilizzati nell'analisi tecnica. La loro funzione principale è quella di uniformare il prezzo di uno strumento finanziario sommando i prezzi (apertura, chiusura, massimo, minimo o una combinazione di questi) di un dato periodo e dividerli per il numero di prezzi presi in considerazione.

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Le medie mobili sono ampiamente utilizzate e possono essere interpretate in diversi modi. Possono generare un segnale di acquisto / vendita al momento dell'incrocio con il prezzo di uno strumento oppure, nel caso di una combinazione di più MA di periodi o tipologie differenti, al momento dell'incrocio tra loro. Spesso sono anche usati solo per smussare il grafico o identificare la tendenza nel mercato (principalmente medie con un periodo prolungato).

Esistono diversi tipi di supporto di base:

• Media mobile semplice (SMA - Simple MOving Avarage)
• Media mobile esponenziale (EMA - Exponential MOving Average)
• Media mobile ponderata (WMA - Wotto MOving Avarage).

SMA (blu) è calcolato nel modo più semplice possibile, cioè utilizzando la media aritmetica. La somma dei prezzi del periodo selezionato è divisa per il numero di periodi presi in considerazione.

EMA (marrone) assegna sempre più peso matricola i prezzi in modo esponenziale, grazie al quale la media risponde più velocemente al comportamento dei prezzi.

WMA (viola) si basa sulla formula della media ponderata. Come EMA, assegna più peso ai prezzi più recenti, ma prende solo i dati dal periodo designato e omette le virgolette più vecchie.

Un oscillatore stocastico 

(STS - Stochastic Oscilator) - l'indicatore viene utilizzato per monitorare la variazione del prezzo di chiusura dal punto più basso in relazione all'intervallo tra il prezzo minimo e quello massimo, calcolando la media di queste variazioni utilizzando una media mobile. L'oscillatore stocastico è costituito da tre parametri su cui si basa: il numero di periodi per calcolare% K, il numero di periodi utilizzati per calcolare la linea di segnale% D e il fattore di smussamento della linea% K. Questo ci dà due linee:% K, che è la linea principale (blu pieno) e% D, che è una forma smussata di% K chiamata linea del segnale.

STS genera tre tipi di segnali di ingresso nel mercato:

1. l'intersezione della linea% D di% K (la linea di fondo significa comprare, vendere in alto),
2. intersezione con l'indicatore di vendita (20.0) o ipercomprato (80.0),
3. divergenza tra l'indice e il prezzo.

Parabolic SAR

L'autore dell'indicatore è Wellesa Wilder, creatore di RSI e DMI. Viene spesso utilizzato per indicare la posizione delle posizioni di chiusura. Le posizioni di acquisto vengono chiuse quando il tasso è inferiore al SAR parabolico. D'altra parte, le posizioni di vendita si trovano in una situazione in cui le quotazioni sono al di sopra delle indicazioni SAR. Dopo che si verifica una svolta, l'indicatore continua a muoversi nella direzione di quel movimento e viene considerato solo il cambio di rotta assoluto. Solo quando c'è una svolta il movimento torna sull'indicatore.

Pivot Points

I punti di svolta, o Pivot Point, non sono altro che una formula matematica sulla base della quale vengono determinati supporti e resistenze. Utilizza gli alti e bassi nel periodo indicato, dove i potenziali punti di svolta sono determinati in un dato periodo di tempo in cui si muoverà il mercato. Nel caso del Forex, un giorno viene spesso utilizzato come unità di tempo.

Ci sono molte tecniche di trading su cui si basano i Pivot Point, ma di solito la base è entrare nella posizione dopo aver infranto il supporto (S) o la resistenza (R) presunti e realizzato profitti ai livelli successivi, mentre gli SL sono impostati su punti di svolta opposti.

L'indicatore Pivot Points non è disponibile nello standard MT4, ma può essere scaricato dal nostro forum. Sopra Piattaforma JForex Dukascopy è integrato nella piattaforma.

RSI (Relative Strength Index)

Uno degli oscillatori più popolari in AT. I suoi valori vanno da 0 a 100. La funzione principale RSI è un test di ipervenduto e ipercomprato. Quando supera 70.0, il mercato è ipercomprato. Se il valore è inferiore a 30.0, viene segnalato il mercato ipervenduto. L'uscita da queste regioni estreme può essere considerata come un segnale per aprire una posizione.

L'indicatore è anche usato per cercare divergenze tra l'RSI e il prezzo dello strumento.

Williams Percent Range

L'idea alla base di questo indicatore è abbastanza simile a STS. La funzione principale è quella di cogliere le situazioni in cui il prezzo di uno strumento è ipercomprato o ipervenduto. I segnali più espressivi vengono generati quando il valore è in un andamento laterale. È accompagnato da una grande ampiezza di fluttuazioni. L'area di ipercomprato è compresa tra l'80% e il 100% (segnale di vendita all'uscita da quest'area) e l'ipervenduto è compresa tra 0% e 20% (segnale di acquisto quando la rottura è superiore al 20%).

Volume (volume)

Il volume è il valore cumulativo delle negoziazioni espresse nella valuta di base che sono state effettuate in un dato periodo di tempo. Sul mercato Forex la sua interpretazione è un po 'diversa rispetto a quella di borsa ed è difficile ottenere una fonte affidabile riguardo al volume a causa del fatto che il mercato valutario è decentralizzato. A Broker ECN avremo accesso alle transazioni che avvengono all'interno della liquidità che forniscono (maggiore è il broker e la liquidità, più affidabile è il volume).

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Il volume conferma la credibilità del modello di analisi tecnica (il suo aumento nei momenti chiave) e può suggerire futuri cambiamenti di tendenza.

Quando il prezzo del bene mantiene sistematicamente la tendenza data e improvvisamente c'è un netto aumento del volume, può verificarsi una delle due situazioni:

• cambio di direzione (più spesso),
• accelerazione della crescita (raramente).

Nota!

Non esiste un volume di transazione effettivo sulle piattaforme MT4. Questo è il numero di zecche, cioè la quantità di variazione del prezzo in un dato periodo.