Volume Spread Analysis (VSA) – analisi di volume e prezzo

Analisi della diffusione del volume (VSA) è una tecnica di trading sviluppata da Tom Williams che combina l'analisi del volume di trading con l'analisi del movimento dei prezzi. Lo scopo di VSA è identificare e interpretare le dinamiche della domanda e dell'offerta sul mercato, che è cruciale per l'uso efficace degli eventi economici e macroeconomici nel processo di prendere decisioni di investimento.

Assunzioni di base della metodologia

Nel trading, la comprensione della domanda e dell'offerta è estremamente importante. La domanda, ovvero la quantità di uno strumento finanziario che gli investitori vogliono acquistare, e l'offerta, ovvero la quantità di uno strumento che gli investitori vogliono vendere, sono i due fattori chiave che influenzano il prezzo. Se la domanda supera l'offerta, i prezzi salgono. Se l'offerta supera la domanda, i prezzi scendono.

La VSA ignora le cause di queste due forze nel mercato e si concentra sulla loro stessa presenza. Grazie a questo, durante eventi chiave e dati macroeconomici  siamo in grado di determinare la parte dominante indipendentemente dalla natura delle informazioni.

Analisi della diffusione del volume: caso di studio

Ad esempio, 16.05.2023 maggio 14. alle 30:XNUMX è avvenuta la pubblicazione dei dati macroeconomici sulle vendite al dettaglio negli USA.

Lettura dei dati macroeconomici dal 16.05.2023 maggio XNUMX,  fonte: investing.com

Il valore dell'indice delle vendite al dettaglio è stato inferiore alle aspettative degli investitori, il che dovrebbe indebolire il dollaro. Il grafico dei contratti future qui sotto Eurodollaro mostra la tempistica delle informazioni e la reazione del prezzo e del volume.

Grafico a 5 minuti dei future EURUSD. 14:30 del 16.05.2023 maggio XNUMX

Trattandosi di un contratto future su EURUSD, i dati negativi dal mercato statunitense dovrebbero aumentare questo asset. L'analisi VSA, d'altro canto, indica chiaramente il predominio del lato dell'offerta. La candela delle 14:30 è un segnale Trap Up Move con un forte significato di offerta nella nomenclatura VSA. La natura dell'offerta di questo asset era già visibile nei primi momenti della seduta, pertanto, insieme ai nostri trader, stavamo cercando posizioni short ancor prima di fornire i dati (il simbolo S visibile sul grafico indica la direzione "corto" nominato dal supervisore), e un ulteriore segnale ha solo confermato il predominio dell'offerta in quel giorno. Il grafico sottostante mostra le quotazioni EURUSD sulla piattaforma mt4 dopo il rilascio dei dati.

Grafico EURUSD (5 minuti) dopo il rilascio dei dati. Fonte: MT4

La legge della domanda e dell'offerta è una legge universale che disciplina i mercati finanziari, compreso il mercato azionario. Mentre sul mercato dei futures operiamo su scale temporali basse, cioè un grafico di 1 minuto, 5 minuti, osservando al massimo alcuni valori, nel caso del mercato azionario utilizziamo un approccio diverso derivante, tra l'altro, dalla liquidità e dalla volatilità di questo gruppo di attività.

Al fine di utilizzare in modo ottimale il mercato azionario, cerchiamo società con segnali VSA significativi che indichino un aumento dell'attività della domanda o dell'offerta. Le nuove tecnologie, ovvero gli algoritmi di intelligenza artificiale, hanno permesso di automatizzare questo processo, che ha consentito la scansione continua di migliaia di aziende e la determinazione di quelle che rappresentano una situazione interessante nel contesto della metodologia VSA. I risultati dell'operazione dello scanner possono essere osservati sul sito Web al momento vsa-insider.us.

Ad esempio, il 10.05.2023 maggio 14. alle 27:15 (la sessione inizia alle 30:XNUMX) ora polacca, lo scanner ha rilevato un segnale di fornitura sulla società ASUR quotata in borsa NASDAQ.

Indicazione dello scanner VSA-INSIDER del 10.05.2023 maggio XNUMX.

08.05.2023 maggio 38.89 La società ha pubblicato i risultati finanziari trimestrali. Il rapporto mostra un aumento dei guadagni del 0.01%. Un trimestre fa, la società avrebbe dovuto riportare utili di $ 0.17 per azione, ma in realtà ha generato guadagni di $ 1,600, ovvero il XNUMX% del valore previsto.

Fonte: finance.yahoo.com

Fonte: finance.yahoo.com

Tali buoni dati sono spesso un chiaro segnale per gli investitori che il prezzo della società dovrebbe salire. Diamo un'occhiata a come appariva il grafico di questa azienda il giorno in cui è stato pubblicato il segnale vsa-insider.us.

Grafico della società ASUR al 09.05.2023 maggio XNUMX.

Dopo la pubblicazione dei dati, sul grafico è apparso un segnale VSA di fornitura. Chiusura bassa e volume alto indicano il predominio dell'offerta. Inoltre la fornitura era già presente su questa azienda. Il grafico sottostante mostra la reazione del prezzo al segnale di offerta.

Grafico delle società ASUR 19.05.2023 maggio XNUMX

Un chiaro segnale di offerta ha avviato il movimento al ribasso e dalla chiusura il prezzo è sceso di un massimo del 15,4%.

Riepilogo dell'AVS

Questi esempi mostrano quanto sia importante l'osservazione della domanda e dell'offerta nell'analisi. Il volume, d'altra parte, è un elemento chiave del quadro completo del mercato che consente tale osservazione. Dopotutto, nei mercati dei capitali, è il flusso di capitali che dovrebbe essere considerato per primo.

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L'uso del volume nel mercato forex in pratica

31 maggio 2023 alle 20:00

Durante l'incontro imparerai:

• qual è il ruolo del volume nell'analisi della distribuzione della domanda e dell'offerta sul grafico,
• dove ottenere il volume per l'analisi sul mercato forex,
• che aspetto hanno gli schemi basati sull'analisi del volume e dei prezzi.

Non sai dove ottenere il volume per l'analisi sul mercato Forex? Durante il webinar, uno specialista della metodologia VSA Trader, Rafał Glinicki, discuterà varie fonti di dati sul volume che possono essere utilizzate per l'analisi di mercato e presenterà le questioni più importanti relative all'analisi del volume spread. Questo ti darà accesso alle informazioni necessarie per aiutarti a comprendere meglio l'attività di trading nel mercato.

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Ospite del webinar

Rafał Glinicki – Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di VSA TRADER Sp. z o. o. e CEO di Black Wolves Corporation. Trader, esperto in metodologia di Volume Spread Analysis (VSA) e approccio pratico al trading. Ha un'esperienza supportata da oltre vent'anni di pratica nel trading, è due volte vincitore della top ten del concorso "World Top Investor", a cui prendono parte trader di tutto il mondo.