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VIX - Indice di paura come barometro del sentiment degli investitori
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VIX - Indice di paura come barometro del sentiment degli investitori

creato Natalia BojkoFebbraio 23 2019

VIX (Indice di volatilità), o l'indice di volatilità, comunemente indicato come l'indice di paura, è uno dei pochi indicatori che riflette il sentimento del mercato. È calcolato Lo pubblica  Chicago Board Options Exchange (CBOE) secondo una formula designata basata sulla volatilità dei prezzi delle opzioni sull'indice US S & P500. È stato introdotto nel 1993.  In semplice semplificazione, è principalmente utilizzato per prevedere le fluttuazioni dei tassi. Diamo un'occhiata più da vicino a lui.

Come si forma l'indice?

Come sappiamo, questo indice misura le aspettative del mercato. Si riferiscono alla volatilità utilizzando le quotazioni (prezzi denaro e lettera) di opzioni sull'indice S & P500. Cosa rappresenta più precisamente? Esprime principalmente il valore atteso dagli investitori della volatilità dell'indice S & P500 nei prossimi 30 giorni. Per determinare la volatilità vengono prese in considerazione le due migliori offerte di acquisto e le due migliori offerte di vendita di tutte le opzioni sull'indice S & P500, la cui scadenza è di almeno 8 giorni. Naturalmente, alle opzioni di vendita o acquisto specifiche vengono assegnati pesi specifici. Il valore dell'indice VIX da solo è la volatilità a 30 giorni dell'indice S & P500 moltiplicata per 100. L'indice stesso non prevede il movimento dell'indice statunitense, ma solo la sua forza.

indice di vix

Come leggere i segnali  index?

VIX è interpretato secondo il principio: più alti sono i valori di questo indice, maggiore è la volatilità dei prezzi sul mercato. L'indice sale quando ci sono ribassi. Di solito quando inizia a salire (succede anche durante un trend rialzista) possiamo aspettarci un calo prima o poi. Osservando l'indice nei periodi di flessione del mercato azionario, esso assume infatti valori notevolmente superiori. Le maggiori variazioni giornaliere dell'indice si sono verificate nell'ottobre 2008. L'indice della paura ha raggiunto la volatilità più alta (86,60) l'11 novembre 2008. È stato un periodo di elevata volatilità nel mercato dei capitali, che ha interessato sia i contratti che le valute.

Aiuta a determinare l'umore del mercato

Vale la pena utilizzare i valori dell'indice per prevedere le fluttuazioni dell'S & P500? Ogni indice, infatti, è una specie di barometro. Le fluttuazioni del VIX devono essere lette non come un'indicazione di una direzione o di un trend dell'indice americano, ma piuttosto come un'indicazione della volatilità che vi prevale. A cosa vale la pena prestare attenzione? Quando si leggono le sue indicazioni, vale la pena analizzare allo stesso tempo l'S & P500. Particolarmente degno di nota è il calo sistematico del VIX con il contemporaneo aumento dell'indice delle società americane, dopodiché il tasso cambia improvvisamente e sale fortemente. Questo è un segnale abbastanza forte di un'inversione di tendenza o di una correzione significativa.

CFD su VIX

L'indice di paura non è utile solo per investire in società statunitensi. Da 2004, puoi concludere futures su di esso e da 2006, lo scambio CBOE ha reso possibile l'acquisto di opzioni su VIX. Attualmente, nella maggior parte delle offerte di broker possiamo trovare questo strumento (CFD su VIX ha, tra gli altri, X-Trade Brokers sotto il simbolo VOLX). Pertanto, diventa un'interessante diversificazione non solo del portafoglio azionario, ma anche tipicamente speculativo a causa dell'elevata volatilità.

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Circa l'autore
Natalia Bojko
Laureato alla Facoltà di Economia e Finanza, Università di Białystok. Dal 2016 opera attivamente sui mercati valutari e azionari. Si presuppone che le analisi più semplici portino i risultati migliori. Sostenitore dello swing trading. Quando seleziona le aziende per il portafoglio, è guidato dall'idea di investire in valore. Dal 2019 ricopre il titolo di analista finanziario. Attualmente è co-CEO e fondatore della società ceca di proptrading SpiceProp. Co-ideatore del progetto Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXa e XNUMXa edizione).