Trailing Stop Loss: perché e quando utilizzarlo

Molti trader credono che lo Stop Loss sia essenziale quando si fa trading Mercato Forex. Un'adeguata messa in sicurezza della transazione, e di conseguenza anche la gestione del rischio attraverso il collocamento ponderato di ordini di difesa, è spesso un fattore di successo. Ma ci sono anche oppositori di SL che sostengono che ci esponga al rischio di chiusura anticipata della posizione (in aggiunta con una perdita, anche se abbiamo scelto correttamente la direzione), o che in questo modo riveliamo al mercato (e al broker) informazioni troppo preziose che possono utilizzare a nostro svantaggio (cosiddetto taglio SL). Entrambi i campi hanno ragione. Rolling Stop Loss è molto meno controverso e relativamente poco popolare. Ecco perché abbiamo deciso di introdurti a questo argomento e fugare una serie di dubbi.

Rolling stop loss: cos'è e come funziona

Smettila di laminazione Perdita, o in altro modo Trailing Stop (TS in breve), è un lavoro che non è sufficiente per proteggerci dalla perdita, più sicuro gradualmente sviluppato la nostra posizione guadagni. Ci sono almeno tre regole per il suo funzionamento.

# 1 - Trailing Stop - versione classica

Il più comune è il metodo che presuppone che il TS sia attivato quando è determinato dalla posizione del profitto indicato nel parametro TS. Ad esempio, impostando il TS sul pip 20,0, significa che diventerà attivo solo quando la nostra posizione porta un profitto di + 20,0 pips. L'effetto di questa situazione è di impostare l'ordine Stop Loss sul livello di apertura della posizione. Se passiamo ora alla SL, termineremo lo scambio con il bilanciamento dei pip 0,00.

Ma cosa succede se il nostro profitto continua a crescere? Con ogni pipeline successiva, SL verrà spostata verso il profitto, e quindi con pips Profit + 21,0, SL = 1,0 pips, con profitti + pips 25,0, SL = pips 5,0 e così via.

In caso di recesso, il corso ovviamente rimane in vigore.

# 2 - Trailing Stop - Versione Dukascopy

Un principio leggermente diverso dello stop loss rotante può essere trovato, ad esempio, sulla piattaforma JForex Dukascopy. Il metodo per modificare l'ordine SL è identico, ma la condizione per la sua attivazione è diversa. Se impostiamo il parametro TS a 20,0 pips, il profitto futuro sulla nostra posizione non avrà importanza. Il set 20,0 pips è la distanza che deve essere percorsa dal momento dell'impostazione di TS per poter essere attivato. Ciò significa che se aggiungiamo TS = 20,0 quando il nostro profitto di posizione è +5,0 pips, TS inizierà a lavorare dal profitto +25,0 pips (nella versione classica # 1 sarebbe +20,0 pips).

D'altra parte, ulteriori modifiche sono già standard così come i pips sviluppati da 1,0.

# 3 - Trailing stop - versione manuale

Naturalmente, possiamo fare la stessa cosa anche noi spostando manualmente il nostro SL. Grazie a questo, acquisiamo la capacità di modificare con precisione i livelli di SL nel momento in cui scegliamo e la distanza che scegliamo. Tuttavia, d'altra parte, dobbiamo guardare la piattaforma tutto il tempo. Qualcosa a scapito di qualcosa. Quale versione è migliore? Questo sarà determinato dalle tue preferenze personali.

Il principio dell'operazione Trailing Stop

Una cosa è certa. Il Trailing Stop nelle versioni integrate nella piattaforma è una grande comodità per il trader. Grazie ad esso, non deve monitorare la sua posizione tutto il tempo. Può semplicemente fare affidamento sull'automazione del processo per garantire alcuni dei profitti guadagnati.

Trailing Stop su piattaforme Forex

Trailing Stop su MT4

La stragrande maggioranza delle piattaforme Forex sono dotate di Trailing Stop. Tuttavia, va ricordato che la maggior parte di questa maggioranza richiede anche di lasciare acceso il computer (e la piattaforma connessa ad internet), in modo che il nostro Stop Loss sia modificato automaticamente (rimane attivo). Questo è il caso, ad esempio, delle piattaforme MetaTrader 4 e 5. Tuttavia, esistono piattaforme che memorizzano le impostazioni dei parametri TS sul lato del server broker (ad es. XStation xNUMX, cTrader). Grazie a ciò possiamo disattivare l'applicazione e non preoccuparti che la nostra SL non venga ulteriormente modificata. Questa è una grande comodità.

È inoltre possibile utilizzare strumenti non standard sotto forma di consulenti esperti (EA) o combinare mietitrebbie per utilizzare SL. Ha i suoi importanti vantaggi e svantaggi.

Benefici…

Prima di tutto, il vantaggio è la possibilità di definire un salto di parametri (o punto), la distanza alla quale il TS modificherà il nostro Stop Loss. Grazie a questo possiamo impostare TS = 10, ma Step = 5. Come risultato, il nostro stop loss viene modificato a passi da gigante su 10,0 + pip, pip + 15,0, 20,0 + pips, e così via. Le piattaforme sono raramente dotate di questa opzione di serie (ha ad esempio cTrader).

e svantaggi

Lo svantaggio è la necessità di gestire uno strumento aggiuntivo, cioè una macchina o una mietitrebbia. Dobbiamo ricordare che l'utilizzo di un TS personalizzato per tutte le modifiche dei parametri deve aver luogo lì e esattamente sul computer su cui è stato eseguito. Riduce la nostra mobilità (la soluzione è equipaggiati con VPS). Inoltre, il rischio di un corretto funzionamento di questo strumento è già dalla nostra parte e non è soggetto ad alcun reclamo che potremmo fare al broker.

Quando utilizzi il Trailing Stop, dobbiamo ricordare una cosa più importante. La piattaforma deve avere il tempo di reagire e modificare il nostro Stop Loss. Può essere spesso troppo breve per saltare un secondo verso l'alto affinché il meccanismo TS reagisca. Di conseguenza, la nostra SL rimarrà al suo posto, anche se il grafico dovrebbe essere diverso.

* usando la funzione Remote

Metodi di selezione del parametro Trailing Stop

Abbiamo l'ultima questione da discutere: quando vale la pena utilizzare un Trailing Loss e come scegliere il valore appropriato per questo ordine.

Punti di forza e debolezza di TS

Prima di tutto, dobbiamo essere consapevoli dei punti di forza e di debolezza del Trailing Stop. Il fatto forte è che il nostro profitto viene coperto continuamente fino a quando il breakout SL, TP viene raggiunto o la transazione viene chiusa manualmente. Ciò significa che un cambio di direzione non pianificato ci protegge dal rimanere senza nulla o dal concludere la transazione con una perdita. In altre parole, la nostra efficacia aumenta. Purtroppo, d'altra parte, un pullback temporaneo può buttarci fuori dal mercato, anche se alla fine abbiamo preso la giusta direzione e non c'era il rischio di colpire lo stop loss originariamente fissato da noi.

Quindi abbiamo una situazione in cui chiudiamo più spesso la posizione con un piccolo profitto e meno spesso raggiungeremo l'obiettivo prefissato. Alla fine, nel lungo periodo, questo dovrebbe ridurre il livello del nostro ritiro di capitale (drawdown), ma può anche ridurre il nostro profitto totale.

Trailing Stop e strategia

Il trailing stop non funzionerà bene con tutti i tipi di strategie. Quindi, dobbiamo riflettere attentamente se ne abbiamo davvero bisogno. È improbabile che i sistemi basati su mosse a distanza limitata o un gioco di consolidamento richiedano TS. Raramente, sarà utile anche per lo scalping. Assumersi il rischio di concludere transazioni in cui lo spread / commissione ha una quota significativa della possibile perdita. Rende non redditizio l'uso di TS e porterà al fatto che su 10 transazioni, 8 finiranno con un bilancio di 0, quando abbiamo combattuto per 5-10 pip (eppure abbiamo pagato lo spread).

Il più grande uso di SL mobile che facciamo quando si utilizzano strategie di tipo trend-following, giorno di negoziazione, la riproduzione di scramble, notizie di trading o altri metodi, che si basano su un più lungo o un prezzo di cambiamento più dinamici in una data direzione.

Le eccezioni di questo gruppo sono le strategie che seguono la tendenza applicata mirata a lungo termine. In questo caso, a mio parere, è meglio decidere autonomamente di spostare le SL in posti chiave piuttosto che essere percepiti come parametri inseriti rigidamente.

Trailing Stop Loss - selezione dei parametri 

Esistono due modi popolari per scegliere i valori TS:

# 1 - Basato sulla correzione di bozze

In questa tecnica, misuriamo l'ultima correzione significativa del traffico a cui pensiamo di connetterci. Imposta il parametro TS nelle sue dimensioni + eventualmente aumentandolo di un piccolo margine di errore.

# 2 - Basato sulla volatilità media (ATR)

Il secondo metodo si basa sulla volatilità media, per la quale utilizziamo l'indicatore ATR o altro strumento che ci consente di verificare l'intervallo medio delle variazioni di prezzo in un determinato periodo. Il periodo in questione è la chiave qui. Se usiamo il day-trading e manteniamo la nostra posizione aperta per gran parte della giornata, dovremmo prendere in considerazione la volatilità degli ultimi giorni. Se, d'altra parte, operiamo a medio termine, il periodo preso in considerazione deve coprire almeno alcune settimane.