Take Profit and Stop Loss: statico o dinamico?

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) sono i due tipi più popolari di ordini in sospeso. Accompagnano quasi tutte le transazioni sul mercato forex. Grazie a loro, gli investitori non sono obbligati a monitorare costantemente il mercato e controllare ciò che sta accadendo con una posizione aperta. Sono i punti di uscita dalla transazione che determinano in definitiva il risultato finanziario sul conto. Contrassegnare i posti per gli ordini TP e SL è uno dei pezzi più difficili legati al commercio. Devono essere impostati in modo da non cadere fuori dal mercato troppo presto (SL troppo stretta) e allo stesso tempo non perdere troppo (SL troppo ampia). Troppo vicino a Take Profit limiterà i nostri profitti e troppo lontano ridurrà la probabilità che venga raggiunto. Quindi devi scendere a compromessi nel determinare il punto di uscita dal mercato. Ciò renderà il nostro risultato di transazione ottimizzato.

Valori statici o dinamici?

I tassi di cambio delle coppie di valute dipendono da molti fattori. Fattori che spesso cambiano o si aggiornano e gli investitori rispondono molto rapidamente. Anche le caratteristiche dei mercati stanno cambiando, ovvero l'ampiezza delle fluttuazioni dei prezzi, la liquidità, nonché l'importanza di varie informazioni in un determinato momento. una volta EUR / USD è stato in grado di avere una variazione giornaliera media di 250-300 pips per un periodo di tempo. Ora il 50% e valori inferiori sono standard.

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Gli investitori che creano i loro sistemi di transazione spesso concordano in anticipo che SL sarà impostato a 30 pips e TP a 60 pips. E indipendentemente dalla situazione attuale del mercato. Se nella nostra strategia implementiamo valori SL (TP) rigidi (statici) per una data coppia di valute, questi non saranno certamente ottimizzati. Quando decidiamo su alcuni valori fissi, facciamo affidamento su ricerche di mercato di un certo intervallo storico. Sfortunatamente, nonostante la nozione di ciclicità e schemi ripetitivi, il mercato non si comporta mai in modo identico. Di conseguenza, anche i parametri rigidi meglio ottimizzati potrebbero eventualmente perdere la loro rilevanza perché le caratteristiche del mercato sono cambiate. Concentrarsi su tale soluzione ci richiederà di monitorare costantemente l'ampiezza delle fluttuazioni e di ottimizzare costantemente le dimensioni di SL e TP, in modo che non risulti che limitiamo in modo significativo i nostri profitti o troppo spesso annotiamo piccoli perdita.

Condizioni di mercato

I valori dinamici SL e TP dipendono da condizioni aggiuntive. Innanzitutto, occorre menzionare il supporto e la resistenza o la volatilità media del mercato in un determinato periodo. Sono molto più pratici e convenienti per l'investitore. La definizione di una determinata metodologia, che indicherà chiaramente dove impostare SL e TP, potrebbe inizialmente richiedere molto tempo. A lungo termine, tuttavia, dovrebbe tradursi in meno energia spesa per ottimizzare la dimensione dei parametri.

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Se ci concentriamo sull'impostazione di questi ordini sulla base di supporto e resistenza, quindi insieme all'aumento della volatilità, SL e TP aumenteranno automaticamente, quindi tutto ciò che possiamo ottimizzare è il modo di determinare questi livelli. Tuttavia, se prendiamo la volatilità come base per determinare i luoghi per questi ordini (ad es. Indicatore ATR), rimane la questione della scelta dell'intervallo di tempo da cui verrà calcolato, il che non dovrebbe essere un problema grave, perché dipenderà principalmente da stile di investimento i intervallo di tempo su cui lavoriamo.

Stop Loss come Take Profit

Non tutti usano gli ordini di TP e preferiscono invece uscire da un'operazione con uno Stop Loss scorrevole (spostato manualmente o tramite un Trailing Stop - TS). Pertanto, sorge un altro problema, ovvero scegliere il valore TS o in quale punto spostare da soli lo SL e di quanto. Ebbene, non esiste una risposta facile a questi dilemmi. Anche l'adeguamento del valore TS alla volatilità del mercato non ci darà una buona ottimizzazione. Ogni situazione va considerata singolarmente, esaminando la dinamica delle variazioni di prezzo, soprattutto nel caso di piccoli intervalli di tempo. A seconda che il movimento sia stato innescato da dati macroeconomici, intervento della banca centrale, a seguito dell'inizio della seduta di borsa o senza motivo, ci si può aspettare un diverso comportamento del tasso, che si traduce nella durabilità del movimento e nella sua scala.

Inoltre, fai attenzione a spostare lo Stop Loss troppo rapidamente sul cosiddetto punto Pareggiare (BE - posizione punto di apertura). La paura di perdere molto spesso significa che vogliamo mettere al sicuro la transazione il prima possibile. Di conseguenza, finisce per essere chiuso con un saldo zero. Alla fine, non guadagniamo nulla, anche se abbiamo scommesso bene sulla direzione del cambio di prezzo. Il valore costante al quale imposteremo SL su BE non è sicuramente una buona idea. Dovrebbe dipendere, ad esempio, da un fattore come la valutazione della probabilità che la transazione abbia successo. Se abbiamo grossi dubbi (valutando oggettivamente la situazione) sulla possibilità di ottenere TP, è meglio garantire una transazione del genere più velocemente.