avanzato
Adesso stai leggendo
Segreto grafico dell'impronta: volume e prezzo in un unico posto
0

Segreto grafico dell'impronta: volume e prezzo in un unico posto

creato Natalia BojkoGennaio 22 2021

La stragrande maggioranza dei commercianti "occidentali" ha ceduto alla moda orientale, adattando le candele giapponesi al commercio. In precedenza, il principale rappresentante del prezzo era il grafico a barre. Tuttavia, entrambi i tipi hanno i loro seguaci. Oltre a loro, possiamo distinguere estremamente semplici nell'uso, ma anche presentazione dei dati, grafici a linee ordinari e leggermente più interessanti renko, di cui puoi leggere qui. Oggi, tuttavia, ci concentreremo su un tipo estremamente raro di presentazione dei dati: orma. Prima di passare al resto del testo, credimi sulla parola che sembrano abbastanza non convenzionali e intriganti. Tuttavia, non li useremo solo per mostrarci ad altri trader con un complicato sistema di trading. In realtà sono una forma molto utile di analisi dei prezzi. Allora mettiamoci al lavoro.

Cosa sono i grafici dell'impronta

Come si fa il trading sui futures? Molto simile al mercato azionario nella fase di negoziazione continua. In parole povere, presentando offerte da parte dei partecipanti al mercato. Come commerciano i trader? Domanda stupida, vero? Facendo clic sul pulsante acquista o vendi e l'ordine cade sulla piattaforma. Immagina di voler acquistare EUR / USD per 1 volo. Naturalmente, lo scopo di questo articolo è generare il profitto presunto per noi. Se compriamo un contratto per l'Eurodollaro a un prezzo di 2-4 pip in più o in meno non farà alcuna differenza per noi, soprattutto se facciamo trading dalla proverbiale "mano". Ora immagina la seconda situazione. Vogliamo acquistare nuovamente EUR / USD, ma questa volta siamo interessati a una posizione di 300 contratti. La differenza di 2-4 pip nel desiderio di massimizzare il ritorno sull'investimento sarà una banalità da considerare? Non necessariamente. È qui che il grafico dell'impronta torna utile. 

Siamo pigri ...?

Il prezzo è il risultato della lotta tra domanda e offerta. Sulla base del grafico delle variazioni delle quotazioni nel tempo, siamo in grado di determinare quale di queste forze ha un vantaggio sul mercato. La maggior parte dei trader utilizza l'analisi tecnica. Uno dei metodi più semplici per determinare la direzione del movimento dei prezzi è disegnare una linea di tendenza. Quanti ce ne saranno, a quali intervalli li useremo, con quale angolazione ecc. Non è importante. È importante per cosa lo facciamo. Naturalmente, il nostro obiettivo finale è trovare un'opportunità per creare una posizione redditizia. D'altra parte, l'uso stesso degli strumenti è puramente prognostico. L'analisi tecnica è piacevole e amichevole per i trader che alcuni dei suoi metodi non richiedono un apprendimento speciale. Questa è la natura umana. Ci piacciono le scorciatoie :-). Tuttavia, con l'aiuto di candele, barre o una linea regolare, oscillatori o medie, saremo in grado di leggere quanto tempo, ad esempio, ci vorrà per acquistare estremo il mercato? Spesso, quando le quotazioni di un dato strumento superano nuovi massimi, gli oscillatori raggiungono valori estremi. Tuttavia, il tasso non scende nemmeno di una dozzina di pips. Perché? Quando lo farà? L'oscillatore non risponderà a questa domanda, il suo scopo è completamente diverso. L'analisi dei grafici dell'impronta ti aiuterà a rispondere a queste domande. 

Lettura dal nastro sul grafico

Da qualche parte nei vecchi film sul mercato azionario, hai sicuramente visto broker e analisti leggere il cosiddetto il nastro con i prezzi correnti dell'azienda. Al momento abbiamo anche a disposizione (particolarmente popolare in Giorno di negoziazione su azioni) libri ordini. Devo ammettere che sono stati un po 'dimenticati nell'analisi delle valute a causa dei dati estesi per l'analisi. Tuttavia, ci sono ancora sostenitori di questo metodo, che l'impronta utilizza nella sua presentazione grafica. Andiamo subito al punto. Nel grafico sotto hai un esempio di candela per impronta. 

Come dovrebbe essere letta una candela del genere? Proprio come il foglio d'ordine. Ci sono ordini di acquisto sul lato sinistro della candela e ordini di vendita sul lato destro. Leggiamo le candele esattamente con il movimento delle frecce (da sinistra a destra). Per renderlo più facile (questo è anche il modo corretto di leggere)  iniziamo dal basso verso l'alto. 0,254 contratti sono stati acquistati a 18, ne sono stati venduti 5. Prendiamo questo per logica. Perché il movimento dei prezzi è aumentato (stoppino rialzista della candela)? Perché più contratti sono stati acquistati che venduti. Abbiamo avuto una domanda maggiore. Andiamo avanti. Prezzo 0,255. A questo livello sono stati acquistati 5 contratti e 1 venduto. Prezzo 0.256, 14 contratti acquistati e 10 venduti. Tuttavia viene aggiunta la differenza a favore degli acquirenti, quindi creiamo una candela al rialzo. Penso che tutti possano essere in grado di leggere i movimenti della domanda.

Passiamo allo stoppino superiore della candela. Si legge che al prezzo di 0,259 sono stati acquistati 12 contratti e 20 sono stati venduti, non ci sono più ordini da parte degli acquirenti (0). Pertanto, qui abbiamo più venditori che acquirenti, da qui il movimento verso il basso (stoppino).  A questo punto, vale la pena menzionare cos'è lo 0, che vediamo all'estremità della candela sia sullo stoppino superiore che su quello inferiore. Ciò significa che non ci sono offerte contrarie a questo prezzo. Di solito sono buoni barometri per aiutarti a individuare un'inversione di mercato. 

Dove trovare questi grafici?

In generale, la sola analisi del foglio d'ordine non sostituirà completamente il grafico, che mostra graficamente (quindi più accessibile per la maggior parte delle persone) quanto riportato sul proverbiale nastro. Quindi come si ottengono i grafici dell'impronta sul tuo MT4? Per questo è necessario un software aggiuntivo. Attualmente, nessun broker offre questo tipo di grafici. Esistono più di 10 tipi di impronte e alcune applicazioni consentono di testarli gratuitamente per una dozzina di giorni circa. Presto li testeremo sicuramente per te! Passiamo a uno dei modelli dell'aspetto di un tale grafico. 

grafici di impronta di esempio

Fonte: xtick.com

Di per sé, assumono forme diverse a seconda del software. È importante sottolineare che sono unici grazie alle loro proprietà. Ad esempio, quando vedi uno stoppino che si forma su un grafico, come fai a sapere quanti scambi sono stati effettivamente completati lì? Se è stato creato perché non c'erano, ad esempio, ordini di acquisto o perché più capitale ha emesso un solido pacchetto di ordini. 

Inoltre, questi grafici sono abbastanza flessibili. È inoltre possibile impostare stati di squilibrio di mercato in essi. Quindi i numeri diventano anche rossi o verdi. La condizione di squilibrio sarà la differenza tra il numero di ordini di acquisto e di vendita a chiaro vantaggio di entrambe le parti. È quindi molto più facile per noi notare cambiamenti significativi a un prezzo specifico senza un'analisi più approfondita. 

La trama dell'impronta è sufficiente da sola?

In generale, ci sono strategie di trading complete per le impronte. Ma guardando la prospettiva di utilizzare i grafici dell'impronta per una strategia diversa da scalping, vale la pena utilizzare l'analisi tecnica come supporto. Combinare la resistenza e il supporto nel grafico con i segnali dell'analisi del volume e del prezzo è un metodo efficace per cogliere i momenti di inversione. Le impronte sono spesso integrate con calcoli di vari altri parametri. Pertanto, possiamo spesso vedere trame ridicolmente diverse dell'impronta. Ecco alcune delle varietà più popolari:

  1. "Traccia profilo" - esattamente il grafico mostrato sopra. Mostra ai trader il volume a un prezzo specifico come istogramma verticale. 
  2. il grado di acquisto / vendita - aggiunge un colore al volume (parametri impostabili), grazie al quale, al proverbiale colpo d'occhio, senza un'analisi più approfondita, si può scoprire chi è il price movement maker sul mercato. Per dirla ancora più semplicemente, quale lato - dell'offerta o della domanda - sta attualmente dominando il commercio. 
  3. impronta delta - una varietà particolarmente apprezzata sui mercati azionari. I calcoli delta vengono visualizzati principalmente sotto il grafico. Grazie a loro possiamo individuare divergenze e quindi una possibile inversione di prezzo.
    impronta delta

    Fonte: xtick.com

    Anche la sua rappresentazione visiva può essere diversa. A volte i suoi calcoli si trovano solo sotto il grafico e talvolta è così che è possibile contrassegnare una traccia delta. In cosa aiuta? Cominciamo con il delta che mostra la differenza netta tra il volume avviato dagli acquirenti e il volume avviato dai venditori per ciascun prezzo. Aiuta quindi a identificare una tendenza e fornisce informazioni generali sul fatto che continuerà. 

  4. traccia del volume - la situazione qui è simile al delta. Forse molto spesso la traccia del volume viene visualizzata sul lato sinistro del grafico. A differenza dell'istogramma del volume nei grafici tradizionali, la traccia del volume segmenta un volume non solo in base al tempo ma anche al prezzo. Questo grafico è progettato per aiutare i trader a identificare i punti di resa del mercato. 

Tutti i parametri di cui sopra dipendono in gran parte (l'aspetto e la presentazione dei dati) dal software scaricato. Tuttavia, i grafici stessi sono un ottimo strumento per leggere il comportamento del mercato, i momenti di inversione e forniscono risposte alla domanda su come si modella la domanda a specifici livelli di prezzo. 

Cosa ne pensi?
Io
10%
interessante
67%
Eh ...
2%
Shock!
0%
Non mi piace
21%
ferita
0%
Circa l'autore
Natalia Bojko
Laureato alla Facoltà di Economia e Finanza, Università di Białystok. Dal 2016 opera attivamente sui mercati valutari e azionari. Si presuppone che le analisi più semplici portino i risultati migliori. Sostenitore dello swing trading. Quando seleziona le aziende per il portafoglio, è guidato dall'idea di investire in valore. Dal 2019 ricopre il titolo di analista finanziario. Attualmente è co-CEO e fondatore della società ceca di proptrading SpiceProp. Co-ideatore del progetto Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXa e XNUMXa edizione).