Strumenti per la determinazione della tendenza
Il trend è un elemento fondamentale della maggior parte dei sistemi di trading, soprattutto dei trend-follower, dove lo seguiamo sempre. Qui, tuttavia, c'è un problema: come impostare una tendenza? Ci sono molte tecniche e strumenti per farlo, ma qual è quello giusto? O forse non c'è nessuno migliore, ma cosa fare in una situazione in cui entrambi indicano diversi?
Linee di tendenza
Questo è lo strumento più classico utilizzato per determinare la tendenza. linea retta passante indefinitamente, che combina pozzi comuni (tendenza verso l'alto), i picchi (tendenza verso il basso) oi picchi e valli (tendenza laterale), imposta la direzione di movimento e allo stesso tempo supporto / resistenza su cui il corso può fermare per eventuali regolazioni. Molto spesso, una linea di tendenza è impostata ai prezzi minimi e massimi. Raramente gli analisti utilizzano il prezzo di chiusura per questo scopo, sebbene alla fine confermi se la tendenza è stata mantenuta o interrotta.
Metodo di azione del prezzo
Price Action è una tecnica di gioco basata su un grafico pulito e un'analisi dei prezzi che utilizza strumenti di base. A volte viene utilizzata anche una linea di tendenza per impostare una tendenza, ma più spesso si basa sull'osservazione di massimi e minimi creati successivamente. Si può dire che questo è un metodo "a occhio". Questa tecnica è molto semplice e, contrariamente alle apparenze, poco soggettiva, e i suoi presupposti principali sono i seguenti:
- Quando il grafico mostra massimi sempre più alti e minimi sempre più alti, lo abbiamo tendenza al rialzo.
- Se il grafico mostra i minimi inferiori e inferiori e i massimi inferiori e inferiori, osserviamo tendenza al ribasso.
- Se, d'altra parte, il grafico mostra massimi inferiori e inferiori e minimi più alti o massimi più alti e più alti e bassi più bassi e più bassi, abbiamo tendenza laterale.
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In pratica, è necessario determinare da soli quanti picchi / pozzetti migliorati riconosciamo che la tendenza è cambiata. Troppa attesa in attesa di conferma farà sì che il mercato scappi, mentre troppo breve ci esporrà al rischio di diagnosticare troppo rapidamente il cambiamento. Secondo me, il secondo chiaro correggere il picco / foro precedente è sufficiente per diagnosticare un cambiamento nel trend, come nell'esempio seguente.
medie mobili
Uno dei metodi meno soggettivi per determinare la tendenza. La media mobile è un rapporto che conta il valore medio del prezzo da X periodi in base a una determinata formula a seconda del tipo di media (più su Media mobile), che si sovrappone alla tabella dei prezzi. Più piccolo è il periodo, più accurata è la media. Più è grande, più affidabile riflette la tendenza direzionale a lungo termine (in relazione alla TF utilizzata). Il principio è banale:
- Se il prezzo è superiore alla media mobile, allora abbiamo tendenza al rialzo.
- Quando il prezzo è inferiore alla media mobile, lo vediamo tendenza al ribasso.
- D'altra parte, quando la media mobile si avvicina al prezzo, viene incrociata alternativamente su entrambi i lati tendenza laterale.
Quando si diagnostica un trend, vengono utilizzati i prezzi di chiusura e l'incrocio dei prezzi High e Low da parte di MA viene trattato solo come una "violazione" del trend. La sua variazione avviene solo quando il prezzo Close appare dall'altra parte della MA.
Altri indicatori
Altri strumenti come i canali di prezzo (parallela, regressione lineare, deviazione standard) o gli indicatori di tendenza per l'analisi tecnica, come Parabolic SAR, CCI o Average Directional Movement Index, possono essere utilizzati per determinare la tendenza. Ognuno di essi mostra lo stesso, ma in un modo diverso e si basa su una formula matematica diversa, ad eccezione dei canali, che sono impostati proprio come la linea di tendenza.
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La tendenza dipende dall'intervallo
Se giochi a più intervalli di tempo o operi su un TF basso (periodo di tempo - time frame), e stai cercando una conferma su uno più alto, sicuramente ti sei imbattuto in una situazione in cui la direzione del trend era diversa su ciascuno di essi. La tendenza alle variazioni di prezzo dipende dall'orizzonte temporale su cui conduciamo l'analisi, pertanto, nel definirlo, è sempre opportuno specificare di quale prospettiva si tratta (intraday, short, medium, long).
Quale strumento scegliere?
Questa domanda non può essere risolta in modo inequivocabile. Ciascuna delle tecniche ha i suoi vantaggi e svantaggi più piccoli e più grandi. Non tutte le tecniche saranno adatte a qualsiasi strategia. Prima di tutto, nel sistema automatico, sarà difficile implementare la condizione di identificazione della tendenza in base alla linea di tendenza o all'azione del prezzo, mentre non vi sarà alcun problema con l'utilizzo della media mobile per questo scopo. D'altra parte, le medie mobili devono avere periodi accuratamente selezionati e se usiamo troppo poco, tutti noi colpiremo la trappola di consolidamento, ma troppo ritarderà i segnali di input. Allo stesso modo, sarà con altri indicatori di analisi tecnica. Tuttavia, non vi è alcuna questione di soggettività, quindi l'analisi stessa richiede un momento.
I metodi classici basati sui grafici richiedono un occhio pratico e allenato per poter diagnosticare rapidamente e correttamente la tendenza direzionale. Tuttavia, questo non è così difficile ed è sufficiente osservare regolarmente i grafici per esercitarsi rapidamente.
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